Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 49
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logiquement et par le biais d'un brainstorming :
(uniquement pour le forex où toutes les interfaces sont interfonctionnelles) plus les paires adjacentes sont éloignées de 2 σ, plus la probabilité d'inversion est élevée. Les paires non adjacentes doivent être en "paquet", c'est-à-dire qu'elles doivent être étroitement liées.
pas de fantaisie - c'est juste le signe d'un renversement local de l'USD. Zéro fluctuation. (Soit dit en passant, en génie électrique, il existe peut-être des méthodes de détection connues et adaptées).
C'est même indiscutable, comme un axiome :-) toutes les lances autour de "quoi compter les déviations de" et en fait comment.
PS/ aux modérateurs : gardez les camarades avec un solde négatif et l'aggravation de l'automne en échec d'une manière ou d'une autre.
logiquement et par le biais d'un brainstorming :
(uniquement pour le forex où toutes les interfaces sont interfonctionnelles) plus les paires adjacentes sont éloignées de 2 σ, plus la probabilité d'inversion est élevée. Les paires non adjacentes doivent être en "paquet", c'est-à-dire qu'elles doivent être étroitement liées.
pas de fantaisie - c'est juste le signe d'un renversement local de l'USD. Zéro fluctuation. (à propos, des méthodes de détection appropriées peuvent être connues dans le domaine de l'ingénierie électrique).
c'est même indiscutable, comme un axiome :-) toutes les lances autour de "à partir de quoi compter les déviations" et en fait comment.
PS/ aux modérateurs : gardez les camarades avec un solde négatif et l'aggravation de l'automne en échec d'une manière ou d'une autre.
pourquoi l'inversion et le RMS dans le trading de paires ????
Dans le trading de paires, vous négociez une fourchette, et non des fluctuations autour de zéro.
Vous pouvez négocier à la fois l'écart complet et son incrément.
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Bonjour à tous. Voici les résultats obtenus jusqu'à présent. Ceci est sans le calcul automatique de l'écart. Entrée fixe à la glissade de 3000 pips à 5 chiffres. Je vais réfléchir à la manière de calculer la divergence moyenne sur 1-3 mois. Je pense que cela devrait être fait séparément pour les ventes-achats et les achats-ventes.
Cps. Au moins, vous avez écrit quelque chose.... ;-)
Vous êtes le bienvenu. Il n'y a pas de questions à poser)
En voici d'autres :
Je publierai ensuite ce que j'ai obtenu avec l'automatisation.Sur un graphique, cela ressemble à ceci :
Sur un graphique, cela ressemble à ceci :
D'une épaule large, gratuitement :-)
pour comparer le chaud et le doux, il faut ramener le chaud et le doux à des grandeurs naturelles comparables et comparer ce qui est comparable (voir la physique et la théorie de la mesure). (Voir la physique et la théorie de la mesure) ; l'unité de mesure doit être la même, avoir une signification réelle/physique et l'échelle doit permettre les comparaisons et les transformations souhaitées.
Pour les instruments financiers, le critère naturel de comparaison est la rentabilité.
Prenons et construisons des graphiques de la rentabilité d'un investissement en USD. Sur l'axe OX - le temps, sur l'axe OY - le rendement, les multiples.
Il s'agit d'une échelle logarithmique des relations - la valeur absolue n'est pas importante, ce sont les différences qui le sont. Nous pouvons déplacer les graphiques vers le haut et vers le bas, les combiner pour qu'ils proviennent d'un seul point (d'un seul moment dans le temps) et comparer visuellement les rendements à partir d'un point donné.
Nous obtiendrons un "paquet" - comment les rendements des devises ont changé depuis un moment donné.
prendre les majors et à
Il me semble que dans le trading de paires, il est nécessaire de négocier non pas des croisements, mais des paires comme GBBAUD NZDCHF, et non pas AUDCHF NZDCHF.
Expliquez sur quoi vous vous basez. Quel est le lien entre GBPAUD et NZDCHF ?
Avec une large épaule, gratuitement :-)
Je vous remercie. J'y jetterai un coup d'œil.