Excellent EA en backtest ! - page 63
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Voici un article qui explique ce que sont les chiffres du rapport de backtesting :
https://www.mql5.com/en/articles/1486
Le champ 'Bars in test' affiche la profondeur de l'historique sur lequel la modélisation a été basée.
Je comprends donc que si nous avons les mêmes données d'alpari, et que la même période est testée, nous devrions avoir au moins le même nombre de barres. alors pourquoi avons-nous des différences ? je suis fatigué.Je suis d'accord avec vous. Mon deuxième backtest était identique au premier - comme le vôtre. J'ai joint deux captures d'écran concernant les données dans MT4. Veuillez les comparer avec les vôtres. Mon logiciel FXDD est la version 197.
Je suis fatigué aussi, mais ce problème a mis "EnableSleeping=false". J'ai téléchargé le logiciel IBFXmini et j'ai intégré les données. Et juste en écrivant ceci, je peux voir que ce backtester dessine une courbe comme la vôtre. C'est le logiciel. Ai-je besoin d'un nouveau courtier ?
J'ai joint deux captures d'écran concernant les données dans MT4. Veuillez les comparer avec les vôtres.
le mien est différent :/ (ci-joint). je vais essayer d'importer les données une fois de plus.
Ai-je besoin d'un nouveau courtier ?
Je ne pense pas. Nous avons besoin de temps pour comprendre pourquoi il y a tant de différences.
Au cours des dernières 24 heures, j'ai regardé le compte réel et le compte de démonstration s'aligner l'un sur l'autre, avec une différence d'environ 1 pip entre les deux.
Je me demande à quel point il faut insister sur les différences que nous découvrons. Je me demande si le but n'est pas simplement de trouver un niveau de performance que nous pouvons trouver acceptable. Et de développer une compréhension de ce qui produit les effets désirés. Il semble qu'il y ait un compromis entre le drawdown et la rentabilité. Si je réduis les lots à un niveau si bas qu'il n'y a presque pas de drawdown, il y a aussi peu de profit.
Salut kalamari
A vous dans les ajustements au backtest EnablePIPTimer = true ?
Résultats différents problème pas encore résolu mais j'ai eu quelques trades (démo) avec cet expert, 4 gagnants et 1 perdant, depuis hier.
Je suis fatigué aussi, mais ce problème a mis "EnableSleeping=false".
Vous avez trouvé de tels paramètres dans quelle version d'EA ?
Nous devons être clairs sur ce point.
Observons la différence de nos tests :
1. Plate-forme du courtier.
IBFX a d'autres étiquettes pour les mini lots (EURUSDm, 1.0)
FXDD mini lot est 0.1
2. Rapports.
Kalamari : 16418 barres
kat : 14219 barres
Kalamari : 1534666 ticks modélisés
kat : 2980208 ticks modélisés
Cela peut-il influencer les résultats ?
Les données que nous avons utilisées sont les mêmes, mais au sens strict, nous devons ajuster le décalage GMT. Les données Alpari sont CET, qui est maintenant GMT + 2.
Une idée pour clarifier la situation ?
Je testerai à nouveau, aussi.Bonjour Kat & Kalamari,
Vous alimentez tous les deux les données Alpari avec des courtiers différents et le résultat du test n'est pas le même. Explication possible :
(1) Le nombre de données n'est pas le même pour M1, M5... H1. Il doit être exactement le même.
(2) MetaTrader a encore quelques bugs, parfois, le résultat peut être différent si vous essayez sur H1, puis continuez sur H4, puis continuez sur d'autres devises et revenez sur H1 etc..... Cependant, si vous êtes confronté à ce problème, vous pouvez quitter MT, puis vous devez supprimer les fichiers de catches
C:\Program FIles\MetaTrader Alpari\tester\history
C:\Program FIles\MetaTrader Alpari\tester\log
(3) Ensuite, le contrat des devises n'est pas le même. Il y a des variables spécifiques pour chaque courtier comme : Spread, DIgits, Stop Level, Pendings, taille du contrat, calcul du profit, type de swap, swap long, swap short, mode de calcul de la marge, couverture de la marge, etc. Ceci peut être vu sur"Symbol Properties" du Strategy Tester.
(4) Et il tient toujours compte des paramètres de votre compte actif utilisé. Par exemple, si vous utilisez "l'effet de levier 1:100", le résultat sera différent de "l'effet de levier 1:500". Bien qu'il s'agisse d'un mode de test, la plupart des informations utilisées proviennent de votre compte actif.
Donc oui, chaque courtier se comportera différemment.
Vous avez trouvé de tels paramètres dans quelle version d'EA ?
Dans tous les experts sauf le Saint Graal.
Salut Kat & Kalamari,
Vous alimentez tous les deux les données Alpari dans un courtier différent et le résultat du test n'est pas le même. Explication possible :
(1) Le nombre de données n'est pas le même pour M1, M5... H1. Il doit être exactement le même.
(2) MetaTrader a encore quelques bugs, parfois, le résultat peut être différent si vous essayez sur H1, puis continuez sur H4, puis continuez sur d'autres devises et revenez sur H1 etc..... Cependant, si vous êtes confronté à ce problème, vous pouvez quitter MT, puis vous devez supprimer les fichiers de catches
C:\Program FIles\MetaTrader Alpari\tester\history
C:\Program FIles\MetaTrader Alpari\tester\log
(3) Ensuite, le contrat des devises n'est pas le même. Il y a des variables spécifiques pour chaque courtier comme : Spread, DIgits, Stop Level, Pendings, taille du contrat, calcul du profit, type de swap, swap long, swap short, mode de calcul de la marge, couverture de la marge, etc. Ceci peut être vu dans "Symbol Properties" du Strategy Tester.
(4) Et il tient toujours compte des paramètres de votre compte actif utilisé. Par exemple, si vous utilisez "l'effet de levier 1:100", le résultat sera différent de "l'effet de levier 1:500". Bien que ce soit un mode de test, la plupart des informations utilisées proviennent de votre compte actif.
Donc oui, un courtier différent se comportera différemment.fikko, merci, cela rend les choses plus claires. Je teste maintenant sur une nouvelle plateforme IBFX, peut-être que ces résultats seront plus fiables. Je vais continuer car je pense que l'effort en vaut la peine si nous pouvons confirmer les résultats de Kalamari, qui sont vraiment étonnants.
Cependant, nous devons recommencer une fois de plus mais avec une méthode stricte.
mauvaises nouvelles les gars
j'ai téléchargé les données d'alpari une fois de plus, j'ai effacé les données historiques dans mt et j'ai importé de nouvelles données. les résultats sont joints.
je ne sais pas pourquoi j'ai eu d'aussi bons résultats la dernière fois. peut-être la raison était-elle des données corrompues d'une manière ou d'une autre. je suis vraiment désolé pour cela. je suis tellement déçu. je vais laisser CT pour quelque temps. encore une fois désolé les gars.