Excellent EA en backtest ! - page 62
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C'est ce que vous demandez ?
C'est un problème de courtier, c'est ce qu'ils disent... ce sont les différents flux.
Ça répond à votre question ou pas ? Faites-moi savoir
merci YupYup pour votre aide,
les données ont été téléchargées à partir d'alpari. la même période de test, le même flux de données, des courtiers différents seulement. donc ce n'est pas une question de flux de données différents, le courtier peut-être, mais c'est difficile à croire.
Histoire vraie
Kalamari
Content d'avoir pu aider... Ce sont les courtiers et la façon dont ils élargissent leurs pip spreads pendant le trading. J'ai utilisé IBFX une fois et l'écart de 2 pip pour l'eurusd est passé à 4 pips. Et quand ils ont été interrogés à ce sujet, ils ont dit qu'ils n'avaient aucun contrôle sur cela. Eh bien, ils ont changé d'avis, je suppose... parce que plus tard, ils nous ont dit de demander l'aide en direct et qu'ils allaient régler le problème. C'est ma seule hypothèse. C'est les courtiers et combien de pips ils obtiennent réellement de vous.
Juste mes 2 cents,
B
S'il vous plaît, postez vos résultats quand vous aurez terminé, j'ai hâte de les voir.
Des résultats différents
Nous devons être clairs à ce sujet.
Observons la différence de nos tests :
1. Plate-forme du courtier.
IBFX a d'autres étiquettes pour les mini lots (EURUSDm, 1.0)
FXDD mini lot est 0.1
2. Rapports.
Kalamari : 16418 barres
kat : 14219 barres
Kalamari : 1534666 ticks modélisés
kat : 2980208 ticks modélisés
Cela peut-il influencer les résultats ?
Les données que nous avons utilisées sont les mêmes, mais au sens strict, nous devons ajuster le décalage GMT. Les données Alpari sont CET, qui est maintenant GMT + 2.
Une idée pour éclaircir la situation ?
Je vais aussi tester à nouveau.
mêmes résultats pour mon test. seulement cette fois-ci 0.1 lot utilisé.
2. Rapports.
Kalamari : 16418 bars
kat : 14219 barres
Kalamari : 1534666 ticks modélisés
kat : 2980208 ticks modélisés
Cela peut-il influencer les résultats ?
Je pense que oui. la question est de savoir pourquoi votre backtester a utilisé moins de barres pour la même période et le même flux de données. et qu'est-ce que les ticks modélisés. je vais faire quelques recherches.
si le contrôle du temps est désactivé, le décalage GMT n'est pas important.
Quel TF ?
B
Quel TF ?
1H
.........
J'ai essayé avec l'accoutumance IBFX, mais je n'ai obtenu AUCUN RÉSULTAT... c'est bizarre......
voici un article qui explique ce que sont les chiffres du rapport de backtesting :
https://www.mql5.com/en/articles/1486
Le champ 'Bars in test' affiche la profondeur de l'historique sur lequel la modélisation a été basée.
je comprends donc que si nous avons les mêmes données d'alpari, et que la même période est testée, nous devrions avoir au moins le même nombre de barres. alors pourquoi avons-nous des différences ? je suis fatigué.