Excellent EA en backtest ! - page 123
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Fichier statistique de Cyberia Final 2005b.zip :
Le téléchargement du fichier a échoué.
Désolé, je ne peux pas télécharger mon projet de feuille de travail avec les variables d'analyse des résultats.
Mes cours de statistiques à l'université ont enfin un sens maintenant ! De plus, la semaine prochaine, je vais le montrer à mon professeur de mathématiques discrètes, ça commence à devenir vraiment intéressant ! dans peu de temps, nous devrions avoir une analyse sérieuse dessus, et quelques autres nouvelles ;]
**Si quelqu'un veut voir cette feuille de travail, il suffit de m'envoyer un message et je l'enverrai par e-mail.
Aujourd'hui j'ai contacté l'auteur de CyberiaTrader, OpenStorm lors du Championnat de Trading Automatisé 2006.
Voici ce que je lui ai écrit en anglais.
Could you please answer my questions?
1. At that championship why don`t you increase your risk to reach the top? increasing lot size i know that you could reach them!
2. Now, about your CyberiaTrader that you built, it's just amazing! i really appreciate your actions to release it as open-source in the first stages, my ask is for are you paying attention over the discussion about CyberiaTrader open-source on forums? (https://www.mql5.com/en/forum/174700)
I'm the user templar, which with help of some friends to bring the ideas, already started to make a good analysis over the CyberiaTrader's variables, such as, analyzing you deviations, distributions, mode, general patterns, and with quartiles intervals getting the quantity of "win / loss" with that thinking about some low impact filters (that block minimal quantities of trades possible, only chop down the losses).
I think with you [as creator, and your nice formation] we all could get much over it, some of that analysis process could be improved and done too to your professional-version, you help us to help you!
We here wish you good trades!Rapport de la semaine...
Deux semaines de démo avec CT v1.93b :
Se comporte comme le backtest, mais avec un taux de trading inférieur...
laisse... attend...
Deux semaines de démo avec CT v1.93b :
Je fais comme le backtest, mais avec un taux d'échange plus faible...
laisse... attend...bon travail
75% comme le mien.
J'ai remarqué qu'il a gagné 100% de ses trades longs. Vous pouvez créer un autre profil utilisateur sur votre PC et créer une autre démo. Il suffit de laisser chaque utilisateur connecté, et vous pouvez exécuter plusieurs démos sur un seul PC.
Essayez d'en lancer une avec les paramètres permettant de placer uniquement des ordres longs.
bon travail
75% comme le mien.
J'ai remarqué qu'il a gagné 100% de ses trades longs. Vous pouvez créer un autre profil utilisateur sur votre PC et créer une autre démo. Il suffit de laisser chaque utilisateur connecté, et vous pouvez exécuter plusieurs démos sur un seul PC.
Essayez peut-être d'en lancer un avec les paramètres permettant de placer uniquement des ordres longs.C'est bien, en effet, mais sur 2 semaines, 100% n'est pas très significatif ; je pense que le succès d'achat est le résultat de la tendance à la hausse qu'il a obtenue au cours de ces 2 semaines.
Peut-être que dans un mois, si le pourcentage de gain reste élevé, je commencerai une autre démo avec des longs uniquement (c'est bien, je ne le savais pas
) ;
Quoi qu'il en soit, Templar et moi travaillons (nous devons terminer les examens universitaires pour continuer correctement) sur une analyse statistique sur 1.93b ;
Nous sommes en train de séparer toutes les variables utilisées par CyberiaLogic sur les 3 possibilités principales (Achat ; Vente ; Incertitude) et leurs valeurs par percentiles ainsi que de croiser les résultats (gain/perte) avec celles-ci, pour en tirer des conclusions et développer des filtres sur CyberiaLogic (qui pourraient être activés/désactivés à tout moment) ;
L'idée principale est de travailler sur les pertes, juste pour les réduire, sans compromettre les gains, ce qui semble possible jusqu'à présent, en augmentant le % de gain de manière significative (ce qui est vraiment difficile) ;
Pour cela, nous demandons l'aide des personnes qui sont intéressées à développer ce travail avec nous ;
C'est bien, en effet, mais sur 2 semaines, 100% n'est pas très significatif ; je pense que le succès de l'achat est le résultat de la tendance à la hausse qu'il a obtenue au cours de ces 2 semaines.
Peut-être que dans un mois, si le pourcentage de gain reste élevé, je commencerai une autre démo avec des longs uniquement (c'est bien, je ne savais pas ça
) ;
Quoi qu'il en soit, Templar et moi travaillons (nous devons terminer les examens universitaires pour continuer correctement) sur une analyse statistique sur 1.93b ;
Nous sommes en train de séparer toutes les variables utilisées par CyberiaLogic sur les 3 possibilités principales (Achat ; Vente ; Incertitude) et leurs valeurs par percentiles ainsi que de croiser les résultats (gain/perte) avec celles-ci, pour en tirer des conclusions et développer des filtres sur CyberiaLogic (qui pourraient être activés/désactivés à tout moment) ;
L'idée principale est de travailler sur les pertes, juste pour les réduire, sans compromettre les gains, ce qui semble possible jusqu'à présent, en augmentant le % de gain de manière significative (ce qui est vraiment difficile) ;
Pour cela, nous demandons de l'aide aux personnes qui sont intéressées à développer ce travail avec nous ;C'est ce que j'ai essayé de faire et le meilleur résultat que j'ai obtenu a été d'environ 71% dans le trading en direct. J'espère que vous pourrez faire mieux. En trading réel, 71% n'est toujours pas rentable pour moi.
C'est ce que j'ai essayé de faire et le meilleur résultat que j'ai obtenu était d'environ 71% dans le trading en direct. J'espère que vous pourrez faire mieux. En trading réel, 71% n'est toujours pas rentable pour moi.
Cela pourrait être juste un drawdown...
De plus, la version ppf diminue le drawdown, en sacrifiant beaucoup de profit... elle rend juste le graphique plus plat...
Je pense créer mon live bientôt avec CT1.98b ; et travailler sur l'analyse statistique sur CT avec Templar...
Crown Forex
"Maintenant, Crown forex coupe aussi mon ordinateur - c'est déjà arrivé deux fois".
Mmm, je pense que vous devez vous assurer que les mises à jour de Microsoft ne font pas leur travail à 3 heures du matin et ne redémarrent pas. Cela m'est arrivé avant que je ne réalise que tous mes programmes étaient fermés un matin. Vérifiez les fichiers journaux de votre système et assurez-vous que la mise à jour automatique est désactivée.
Une autre chose : MT vient de passer à la version 198 qui donne des résultats complètement différents de la 197. Je ne me plains pas, c'est beaucoup mieux, mais avoir des standards de construction qui changent le backtesting rend la vie doublement difficile. J'obtiens maintenant de meilleurs résultats sur 15 minutes sans indicateurs à filtrer, juste la logique pure. Cependant, il semble que le paramètre le plus important soit celui de la période des valeurs. Cela permet de vérifier sur combien de barres il base les informations du marché pour établir le risque d'ouverture des ordres futurs. Des résultats intéressants peuvent être trouvés en utilisant la séquence fibo ici 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 bien que les derniers nombres prennent des HEURES pour parcourir seulement quelques semaines de données car ils sont très intensifs en PC. Je pense que vous devriez vous en tenir aux valeurs fibrées ici. Nous avons affaire à la chance, aux probabilités et aux ratios dans le bruit et nous avons besoin de toute l'aide que nous pouvons obtenir :)
Je suis également d'accord pour dire que le risque devrait être de 0,5, ce qui ouvre environ 2 lots par 10k. Plus que ça, c'est chercher les ennuis.
Passez un bon week-end.crown forex a commencé en arabie saoudite en 2004, le propriétaire vient de Jordanie avec un partenaire saoudien, son prénom est ibrahim, tous les bureaux de crown forex sont maintenant fermés en arabie saoudite après qu'ils aient volé des millions aux saoudiens..... ibrahim est maintenant demandé par la loi en arabie saoudite... il a été enregistré avec la NFA, mais la NFA a annulé l'enregistrement plus tard.......
je peux fournir plus de détails sur les cas de crown forex en arabie saoudite....
le partenaire saoudien de crown forex est maintenant en prison, avec environ 50 millions de dollars américains volés aux gens d'ici.... c'est une petite refco...
Voici un bref aperçu de la société et de son propriétaire...
Peut-être une alternative pour améliorer les résultats des backtests. Je ne sais pas si c'est valable, mais cela a attiré mon attention sur le forum mql. http://forum.mql4.com/4965
Je pense que le PeriodGen est un script. Je l'ai mis dans le dossier script et l'ai attaché au graphique hors ligne M1 et je ne suis pas sûr que quelque chose se soit passé. Je pense que l'utilisation du script Period_Converter synchronisera également toutes les échéances sans problème.
J'essaierai de coder en dur le délai dans quelques EA et ensuite de faire un backtest sur M1 Strategy Tester.
irusoh1 2006.11.25 02:31
Pour des résultats aussi précis que possible dans le backtester :
1. utilisez uniquement les données alpari (l'historique MT donne des résultats bizarres avec des EAs sensibles)
2. synchronisez toutes les périodes (j'ai écrit un petit script pour le faire) et mettez-les dans le dossier historique.
3. coder en dur votre timeframe dans le testeur (i.e. utiliser iTime, iHigh, etc. utiliser PERIOD_ ?? explicite au lieu de 0 ou de la fonction Period())
et exécutez votre EA sur un cadre de 1 minute seulement)
4. Exécutez votre EA sur la démo pendant une semaine ou deux puis comparez les résultats avec le testeur pour la même période.
Alors, vous serez peut-être plus proche de la réalité. C'est mon expérience amère avec le backtesting.
Fichiers attachés :
periodgen.mq4 (7.83 KB)
Peut-être quelque chose, peut-être pas.
Wackena
Peut-être une alternative pour améliorer les résultats du backtest. Je ne sais pas si c'est valable, mais cela a attiré mon attention sur le forum mql. http://forum.mql4.com/4965
Je pense que le PeriodGen est un script. Je l'ai mis dans le dossier des scripts et l'ai attaché au graphique hors ligne M1 et je ne suis pas sûr que quelque chose se soit passé. Je pense que l'utilisation du script Period_Converter synchronisera également tous les horizons temporels.
J'essaierai de coder en dur le délai dans quelques EA et ensuite de faire un backtest sur M1 Strategy Tester.
irusoh1 2006.11.25 02:31
Pour des résultats aussi précis que possible dans le backtester :
1. utilisez uniquement les données alpari (l'historique MT donne des résultats bizarres avec des EAs sensibles)
2. synchronisez toutes les périodes (j'ai écrit un petit script pour le faire) et mettez-les dans le dossier historique.
3. coder en dur votre timeframe dans le testeur (i.e. utiliser iTime, iHigh, etc. utiliser PERIOD_ ?? explicite au lieu de 0 ou de la fonction Period())
et exécutez votre EA sur un cadre de 1 minute seulement)
4. Exécutez votre EA sur la démo pendant une semaine ou deux puis comparez les résultats avec le testeur pour la même période.
Alors, vous serez peut-être plus proche de la réalité. C'est mon expérience amère avec le backtesting.
Fichiers attachés :
periodgen.mq4 (7.83 KB)
Peut-être quelque chose, peut-être pas.
WackenaMerci Wackena, mais je pense qu'il existe un moyen plus simple d'avoir un bon backtest :
1. Téléchargez MT4 build 200 à partir de n'importe quel broker et dans le centre d'historique, appuyez sur le bouton "Download" ;