Excellent EA en backtest ! - page 121
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backtest vs. live
Quelqu'un sait-il pourquoi le résultat d'un backtesting est incroyable et pourquoi le résultat d'un trading en direct est si négatif ? Comment puis-je interpréter le résultat du backtest pour le futur trading en direct ? Quel est le point qui doit être analysé pour considérer que le résultat du backtesting est fiable ?
Par où commencer ?
J'ai la nouvelle Build 200 de metatrader 4 maintenant. Je trouve ce petit bruit de grincement que fait le backtester amusant les trois ou quatre premières fois mais maintenant c'est tout simplement ennuyeux. J'aimerais pouvoir le désactiver. Quelqu'un sait-il comment faire ?
Le backtester semble fonctionner différemment. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Il est ce qu'il est, nous devrons tous apprendre à nous adapter à ce nouveau testeur. Le CT est toujours très performant dans le backtester, avec des rendements astronomiques jusqu'à ce que vous l'utilisiez en direct.
Ma réponse à la question "peut-on faire confiance aux backtesters"...
Oui, mais seulement jusqu'à un certain point, on peut leur faire confiance pour représenter jusqu'à un certain point ce que les modifications d'un code font les unes par rapport aux autres. Ils ne sont pas la meilleure représentation de ce que les performances commerciales réelles d'un code vont générer. Vous devez donc comprendre et accepter l'utilité de l'outil et ne pas attendre de lui qu'il fasse quelque chose qu'il ne peut pas faire actuellement. Ne vous attendez pas à ce qu'il vous montre comment un EA fonctionne en direct. Cependant, il est bon de montrer ce que les changements apportés à un EA feront par rapport à ce qu'ils étaient avant les changements. Est-ce que cela a un sens ?
Je peux voir une raison de la divergence entre le backtest et le trading en direct. Le pip spread est modifié par le courtier dans le trading réel et le backtester ne le fait pas. Pour autant que je sache, le backtester n'a aucun moyen d'ajouter cette manipulation du côté du courtier à ses tests. Il y a aussi des variations dans l'exécution des ordres réels. C'est ce qu'ils me disent toujours. Quelle que soit la raison, le fait est que les transactions ne sont pas les mêmes en temps réel et dans les backtests, donc les backtests ne sont que des estimations approximatives des performances réelles. C'est ce que je fais avec la version ppf en utilisant maxlots=.01 juste pour compter les pip gagnants/perdants de la façon dont il trade en direct. Cela me montre également à quel point il est actif. Hier, il n'a pas pris de position de toute la journée jusqu'à minuit (heure ibfx) et aujourd'hui, il a déjà pris sa 5e position de la journée. Deux victoires, deux pertes et maintenant il est dans le trade 5. Il s'est totalement équilibré. -En ce moment, il est en baisse de -5 dans la position dans laquelle il se trouve mais il n'est pas encore fermé, qui sait s'il va gagner ou non... les chances semblent être de 50/50. Il n'y aura pas de différence monétaire substantielle sur mon compte, mais au cours des prochains jours, cela devrait lui permettre de faire ses comptes, ce qui me dira si c'est suffisant pour être utilisable ou non. Si c'est le cas, j'augmenterai les lots et si ce n'est pas le cas, eh bien... qui sait ?
Templar, c'est bien que quelqu'un d'autre travaille à l'amélioration de ce système. Je ne me sens plus si seul maintenant.
J'aurais VRAIMENT aimé que vous fassiez ces ajouts à la version ppf ! !! au lieu de la bonne vieille version 1.93 euro. Je pense que c'est manquer la cible que de supposer que la version ppf n'est pas meilleure parce qu'elle génère moins de récompenses dans le backtester. Le but de la version ppf n'est pas de générer plus de récompenses dans le backtester mais de générer plus de récompenses dans le compte réel. Où préférez-vous voir les bénéfices, dans le backtesting ou dans le trading en direct ? S'il peut faire mieux en direct, peu importe s'il ne fait pas aussi bien le backtest. J'aimerais que les améliorations que vous avez apportées soient ajoutées à la version ppf.
Je vous suggère d'examiner les fonctions de concaténation de chaînes de caractères ou d'empiler simplement plusieurs variables sur la même ligne que vous voulez imprimer dans un fichier. Par exemple :
étudiez ce bout de code et voyez si vous ne pourriez pas faire quelque chose de similaire....
//| Conclusion of errors with the entrance into the market |
//+------------------------------------------------------------------+
int PrintErrorValues()
{
Print("ErrorValues:Symbol=", Symbol(),",Lots=",Lots, ",Bid=", Bid, ",Ask=", Ask,
",SlipPage=", SlipPage, "StopLoss=",StopLoss,",TakeProfit=", TakeProfit, "tp * point= ",(TakeProfit*Point));
return (0);
} [/PHP]
One more quick question. Does anyone know a broker who supports metatrader 4 who welcomes scalper ea's that may only hold their positions for one minute?
for example:
[PHP]31 2006.01.12 14:30 s/l 2 0.80 1.2062 1.2062 1.1016 -36.80 798.65
32 2006.01.12 14:30 sell 3 0.70 1.2095 1.2220 1.1095
33 2006.01.12 14:31 modify 3 0.70 1.2095 1.2075 1.1095
34 2006.01.12 14:31 s/l 3 0.70 1.207531 1.2075 1.1095 13.78 812.43
35 2006.01.12 14:31 sell 4 0.70 1.2100 1.2230 1.1100
36 2006.01.12 14:32 modify 4 0.70 1.2100 1.2075 1.1100
37 2006.01.12 14:32 s/l 4 0.70 1.207531 1.2075 1.1100 17.28 829.71
38 2006.01.12 14:32 sell 5 0.80 1.2103 1.2236 1.1103
39 2006.01.12 14:33 modify 5 0.80 1.2103 1.2075 1.1103
40 2006.01.12 14:33 s/l 5 0.80 1.207531 1.2075 1.1103 22.15 851.86
41 2006.01.12 14:33 sell 6 0.80 1.2107 1.2244 1.1107
42 2006.01.12 14:34 modify 6 0.80 1.2107 1.2075 1.1107
43 2006.01.12 14:34 s/l 6 0.80 1.207531 1.2075 1.1107 25.35 877.21
44 2006.01.12 14:34 sell 7 0.80 1.2111 1.2252 1.1111
45 2006.01.12 14:35 modify 7 0.80 1.2111 1.2075 1.1111
46 2006.01.12 14:35 s/l 7 0.80 1.207531 1.2075 1.1111 28.55 905.76
47 2006.01.12 14:35 sell 8 0.80 1.2115 1.2260 1.1115
48 2006.01.12 14:36 modify 8 0.80 1.2115 1.2075 1.1115
49 2006.01.12 14:36 s/l 8 0.80 1.207531 1.2075 1.1115 31.75 937.51
50 2006.01.12 14:36 sell 9 0.90 1.2114 1.2258 1.1114
51 2006.01.12 14:37 modify 9 0.90 1.2114 1.2075 1.1114
52 2006.01.12 14:37 s/l 9 0.90 1.207531 1.2075 1.1114 34.82 972.33
53 2006.01.12 14:37 sell 10 0.90 1.2121 1.2272 1.1121
54 2006.01.12 14:38 modify 10 0.90 1.2121 1.2075 1.1121
55 2006.01.12 14:38 s/l 10 0.90 1.207531 1.2075 1.1121 41.12 1013.45
56 2006.01.12 14:38 sell 11 0.90 1.2110 1.2250 1.1110
57 2006.01.12 14:39 modify 11 0.90 1.2110 1.2075 1.1110
58 2006.01.12 14:39 s/l 11 0.90 1.207531 1.2075 1.1110 31.22 1044.67
59 2006.01.12 14:39 sell 12 0.90 1.2105 1.2240 1.1105
60 2006.01.12 14:40 modify 12 0.90 1.2105 1.2075 1.1105
61 2006.01.12 14:40 s/l 12 0.90 1.207531 1.2075 1.1105 26.72 1071.39
62 2006.01.12 14:40 sell 13 1.00 1.2112 1.2254 1.1112
63 2006.01.12 14:41 modify 13 1.00 1.2112 1.2075 1.1112
64 2006.01.12 14:41 s/l 13 1.00 1.207531 1.2075 1.1112 36.69 1108.08
65 2006.01.12 14:41 sell 14 1.00 1.2113 1.2256 1.1113
66 2006.01.12 14:42 modify 14 1.00 1.2113 1.2075 1.1113
67 2006.01.12 14:42 s/l 14 1.00 1.207531 1.2075 1.1113 37.69 1145.77
68 2006.01.12 14:42 sell 15 1.00 1.2114 1.2258 1.1114
69 2006.01.12 14:43 modify 15 1.00 1.2114 1.2075 1.1114
70 2006.01.12 14:43 s/l 15 1.00 1.207531 1.2075 1.1114 38.69 1184.46
71 2006.01.12 14:43 sell 16 1.10 1.2116 1.2262 1.1116
72 2006.01.12 14:44 modify 16 1.10 1.2116 1.2075 1.1116
73 2006.01.12 14:44 s/l 16 1.10 1.207531 1.2075 1.1116 44.75 1229.21
74 2006.01.12 14:44 sell 17 1.10 1.2113 1.2256 1.1113
75 2006.01.12 14:45 modify 17 1.10 1.2113 1.2075 1.1113
76 2006.01.12 14:45 s/l 17 1.10 1.207531 1.2075 1.1113 41.45 1270.66
77 2006.01.12 14:45 sell 18 1.20 1.2111 1.2252 1.1111
78 2006.01.12 14:46 modify 18 1.20 1.2111 1.2075 1.1111
79 2006.01.12 14:46 s/l 18 1.20 1.207531 1.2075 1.1111 42.82 1313.48
80 2006.01.12 14:46 sell 19 1.20 1.2108 1.2246 1.1108
81 2006.01.12 14:47 modify 19 1.20 1.2108 1.2075 1.1108
82 2006.01.12 14:47 s/l 19 1.20 1.207531 1.2075 1.1108 39.22 1352.70
83 2006.01.12 14:47 sell 20 1.20 1.2111 1.2252 1.1111
84 2006.01.12 14:48 modify 20 1.20 1.2111 1.2075 1.1111
85 2006.01.12 14:48 s/l 20 1.20 1.207531 1.2075 1.1111 42.82 1395.52
86 2006.01.12 14:48 sell 21 1.30 1.2113 1.2256 1.1113
87 2006.01.12 14:49 modify 21 1.30 1.2113 1.2075 1.1113
88 2006.01.12 14:49 s/l 21 1.30 1.207531 1.2075 1.1113 48.99 1444.51
89 2006.01.12 14:49 sell 22 1.30 1.2111 1.2252 1.1111
90 2006.01.12 14:49 modify 22 1.30 1.2111 1.2075 1.1111
91 2006.01.12 14:59 modify 22 1.30 1.2111 1.2066 1.1111
92 2006.01.12 15:00 modify 22 1.30 1.2111 1.2066 1.1111
93 2006.01.12 15:00 s/l 22 1.30 1.206625 1.2066 1.1111 58.18 1502.69Désolé, double poste
Je teste Cyberia Trader 1.93 Euro et perd -25.67
2006.11.15 12:33 vendre 1.51 eurusdm 1.2793 1.2810 1.2696 2006.11.15 15:11 1.2810 0.00 0.00 0.00 -25.67
111111 NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
J'ai des problèmes d'ordinateur aujourd'hui... il n'arrête pas de répéter mes messages.
Alors moneymaxs qu'avez-vous appris ? quel est l'intérêt de votre test ? Cela valait-il 25 $ ? pour faire un seul trade ? qu'en avez-vous conclu ? Personnellement, je n'autorise que les maxlots = .01 jusqu'à ce que je puisse voir plus de résultats en direct de ses performances. mes résultats jusqu'à présent...
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12197952 2006.11.15 15:05 sell 0.01 eurusdm 1.2803 1.2820 1.2706 2006.11.15 19:05 1.2820 0.00 0.00 0.00 -0.17
12192173 2006.11.15 12:33 sell 0.01 eurusdm 1.2793 1.2802 1.2696 2006.11.15 13:35 1.2784 0.00 0.00 0.00 0.09
12190431 2006.11.15 11:18 sell 0.01 eurusdm 1.2793 1.2801 1.2696 2006.11.15 11:32 1.2784 0.00 0.00 0.00 0.09
12180357 2006.11.15 07:25 sell 0.01 eurusdm 1.2818 1.2829 1.2721 2006.11.15 08:10 1.2829 0.00 0.00 0.00 -0.11
12179942 2006.11.15 07:10 sell 0.01 eurusdm 1.2814 1.2821 1.2717 2006.11.15 07:25 1.2821 0.00 0.00 0.00 -0.07
0.00 0.00 0.00 -0.17
Closed P/L: -0.17
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
12203587 2006.11.15 19:07 sell 0.01 eurusdm 1.2819 1.2837 1.2722 1.2822 0.00 0.00 0.00 -0.03
0.00 0.00 0.00 -0.03
Floating P/L: -0.03
[/php]
It's interesting that my platform opened a position the same time as the one you posted
[php]
2006.11.15 12:33 sell 1.51 eurusdm 1.2793 1.2810 1.2696 2006.11.15 15:11 1.2810 0.00 0.00 0.00 -25.67
111111 NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
et le mien a gagné 9 pips. Vous voyez, c'est ce que je voulais de la version ppf. En affichant votre perte du même moment avec la version 1.93 cela me montre que la version 193.ppf a fait quelque chose de mieux je pense. Cela pourrait aussi indiquer des flux de courtiers différents. C'est très intéressant.
Un point intéressant sur le test en compte démo/live que je trouve vraiment important est de le faire fonctionner pendant une longue période, comme un mois ou plus, et de voir la balance de pips que vous avez obtenue...
Je suis avec 1.93 (pas le ppf) dans un compte de démonstration avec FXDD, et j'ai déjà eu 2 pertes de 12 et 14 pips ; je n'ai pas de conclusion après la 2ème ou 3ème semaine, parce que je crois que CT 1.93 peut maintenir les 75% de gains.
Mais bien sûr, l'alimentation en données pourrait interférer sur les résultats de CT 1.93 ;
Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est sage d'attendre quelques semaines pour voir les gains moyens de cette version, car elle a parfois un petit drawdown au début...
Quel cadre temporel utilisez-vous ? Je remarque qu'avec M1, il n'y a pas de transactions sur les deux versions.
Quel cadre temporel utilisez-vous ? Remarquez qu'avec M1 il n'y a pas de trades sur les deux versions.
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