Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 58
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Avals:
Et en général, qu'ils doivent être prédits pour gagner de l'argent - personne. Qui l'a dit ?откуда следует, что эти моменты непредсказуемы? - я так предполагаю. Рад буду если вы покажете мне такой метод предсказания.
Je ne vous le montrerai pas, mais je l'utilise. L'équité de celui-ci est sur le profil.
Slava, c'est la 50e fois que tu me montres l'équité au cours des 2-3 dernières années )))))
Où est le nouveau ?
Slava, c'est la 50e fois que tu me montres l'équité au cours des 2-3 dernières années )))))
Où est le nouveau ?
en avez-vous besoin ? Je peux le mettre dans un message privé si je le veux vraiment ;))
Non, non, merci. Si vous ne me montrez pas la méthode, ne le faites pas.
Alors, c'est une question de croyance ou de non-croyance)).
Ensuite, lorsque vous essayez de créer un TS
Vous en avez déjà créé plusieurs.
et comprendre ce qu'il en est et pourquoi l'écart, etc. faire ce qui suit - élargir l'horizon temporel analysé.
Élargi. L'écart n'a toujours pas de racine unitaire :)
Et, de plus, le début et la fin de cet intervalle ne peuvent être prédits. La non-stationnarité, vous voyez, se produit.
Vous voyez, ce n'est pas inattendu si vous pensez avec votre tête lorsque vous associez des instruments. Si la raison économique de la cointégration change (les dividendes ont commencé à être versés dans des proportions différentes ou quelque chose d'autre s'est produit) - arrêtez de négocier la paire.
Je l'ai déjà fait et plus d'un. - Bien sûr que je l'ai fait !
Élargi. L'écart n'a toujours pas de racine unitaire :) - Je ne vois pas de stationnarité dans la figure. Honnêtement, désolé.... Je vois des turbulences généralisées en 2008 - 2009.
Tu vois, ça ne vient pas soudainement si tu penses avec ta tête en associant des instruments. Si la raison économique de la coïntégration change (les dividendes ont commencé à être versés dans des proportions différentes ou quelque chose d'autre s'est produit), nous cessons de négocier la paire. - Je comprends. Mais je comprends aussi que tout cela n'est que pure réflexion. Je peux argumenter comme ça pour toujours, sur tout dans le monde.
La raison économique des changements de cointégration - c'est vous qui êtes content))). Si la cointégration était présente et qu'elle disparaît soudainement, alors ces séries sont non intégrées.
Si une combinaison linéaire de deux séries non stationnaires devient soudainement non stationnaire, il faudra au mieux attendre très longtemps pour obtenir les statistiques nécessaires et construire un nouveau modèle sur cette base. Et ce, uniquement si, après le "point de rupture", les deux séries acquièrent à nouveau CREATEMENT la propriété de cointégration.
Vous n'avez pas créé un tel TS.
Affichez ceux qui concernent les marchés financiers.
Écrivez le même article, mais en mieux. C'est bien de critiquer..........
Si la cointégration était présente et qu'elle disparaît soudainement, alors ces séries sont non intégrées.
OK, si on considère la série dans son ensemble, oui. Mais on peut parler d'un vecteur de cointégration constant par morceaux. Pour ces deux actions, ce serait exactement cela.
Si une combinaison linéaire de deux séries non stationnaires devient soudainement non stationnaire, il faudra au mieux attendre très longtemps pour obtenir la bonne quantité de statistiques et construire un nouveau modèle sur cette base.
Non, car le taux de convergence de l'estimation du ratio de couverture est proportionnel à N, et non au sqrt(N) où N est le nombre d'observations.
Vous n'avez pas construit de tels TC.
Vous êtes un mauvais télépathe :D
Il pourrait y avoir une fausse corrélation entre le taux de croissance des cheveux sur votre tête et la dynamique du mouvement des plaques continentales.