AlligatorEx. - page 10
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Je ne comprends pas comment cela est possible.
Compte tenu d'un tel intérêt pour cette stratégie, de mon côté, je promets de tester owl en utilisant cinq mesures de B.Williams avec sortie par stops et prises + en l'enveloppant (stratégie) dans un filtre "senior". Si tout se passe comme prévu, je publierai les résultats dans le fil de discussion "Bill Williams et ses stratégies" du forum dans le courant de la semaine.
Compte tenu d'un si grand intérêt pour cette stratégie, je promets de tester la chouette en utilisant cinq dimensions de B.Williams avec des stops et des prises + en l'enveloppant (la stratégie) dans un filtre "senior". Si tout se passe comme prévu, je publierai les résultats dans le fil de discussion "Bill Williams et ses stratégies" du forum dans le courant de la semaine.
il serait intéressant de voir TF pour la même période pour comparer les résultats, et 4H aussi, c'est mieux dessus
Oui, je sais, je vais charger de H1 aux jours du tout - bonne chose que le paramètre de sélection TF soit optimisable...
01/01/2010-01/01/2011
EUR/USD 1H Alpari
tous les ticks, qualité de simulation 90%
0.1 lot sans MM
1) flip - Profit 984$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 199, espérance mathématique 4.95
2) close behind red - Profit 710$, Relative DrawDown 10.47%, Total des transactions 344, gain attendu 2.07
3) 2 clôtures après la ligne rouge - Profit $1,119, Relative DrawDown 9.17%, Total des transactions 234, gain attendu 4.78
4) rollover + actions (limite de 10 ordres) par OsMA à la clôture [1] derrière la ligne Lime - Profit $3403, Relative DrawDown 45.10%, Total des transactions 637, gain attendu 5.34
Il serait peut-être plus correct de diviser le résultat N4 par le nombre maximum d'ordres autorisés et vous n'obtiendrez rien. ((
Pour la variante 4) mieux vaut compter comme suit, traduit en 1 lot : Profit 340$ DD 4.5%.
Je me suis demandé dans quelle mesure une entrée par l'intersection de trois lignes est meilleure qu'une entrée par l'intersection de deux lignes extérieures. Comme les résultats de mes tests sont différents sur un autre ordinateur, j'ai également recalculé la variante 1). Résultats :
5a) variante 1 - Profit 135 $, DrawDown relatif 12%, Total des transactions 199, espérance mathématique 0.68
5b) variante1, entrée par croisement de deux lignes extrêmes (bleue et verte) - Profit 196$, DrawDown relatif 10.82%, Total Trades 249, Expectation 0.79
C'est-à-dire que l'entrée par deux lignes donne plus de profit, moins de drawdown, mais augmente le nombre de transactions.