Discussion - page 67
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Téléchargez les fichiers Excel depuis le premier message de ce fil https://www.mql5.com/en/forum/176044 et vous verrez lequel est le meilleur. Mais notez que je ne teste pas tous les EAs postés dans la section Elite. Il se peut donc que certains EAs n'aient jamais été testés, désolé.
Certaines personnes m'ont demandé par MPs ce qui suit :
- "Je suis nouveau sur le forex, où lire ?"
- Je veux apprendre la programmation mais je n'ai pas beaucoup de temps pour cela, alors où lire ?
Vous pouvez lire ici https://www.mql5.com/en/forum
Aide, s'il vous plaît
J'ai un problème de connexion Internet qui n'est pas facile à résoudre car je vis dans une zone rurale qui ne dispose pas de l'Internet à haut débit, ce qui interfère parfois avec les performances de trading de mon EA. Ce que j'aimerais faire, c'est mettre en place une sorte de système pour résoudre ce problème. Je pensais à une sorte de serveur partagé ou dédié ou je ne sais pas quoi et c'est pourquoi je vous demande de me guider avec ce dont j'ai besoin.
Problème de backtest Steinitz HAS déroutant
Bonjour,
Je poste également ce message ici dans l'espoir que des experts MT4 plus expérimentés pourront m'aider à résoudre un problème de backtest. Je suis en train de backtester le HAS MTF Stenintz v 2.63 (paramètres par défaut) avec une qualité de modélisation de 90% et j'obtiens de bonnes statistiques jusqu'au dernier trade qui perd tous les profits. J'appelle cela le "pic de la mort" ! Vous pouvez voir ce comportement dans le rapport de backtest ci-joint. Voici le dernier gros trade perdant du rapport :
330 2007.06.22 13:00 acheter 14 0.10 124.07 0.00 0.00
331 22.06.2007 13:00 modifier 14 0.10 124.07 0.00 124.37
332 2007.11.26 23:59 fermer au stop 14 0.10 107.36 0.00 124.37 -1372.00 9143.79
Ceci dit : ligne #330 le 2007.06.22 à 13:00 un achat est initié pour 0.10 lots et le trade #14 est entré à 127.07. La ligne 31 est une modification du TP pour changer le TP 0.0 à 124.37 avec la date de 2007.06.22 13:00. La ligne #332 est entrée à l'heure 2007.11.26 23:59. Remarquez que c'est 6 MOIS plus tard que la transaction a été ouverte ! Elle clôture cette transaction #14 à 107.36 pour une perte énorme de 1671 pips. Il n'y a pas eu de transaction entre le 22 juin et le 26 novembre, car une transaction était active et empêchait l'ouverture d'une autre transaction.
Steinitz déclare que c'est à cause du backtester et je dis que c'est parce que l'EA ne parvient pas à fermer ce trade et sur quelques mois il se transforme en un gros perdant seulement pour être fermé comme le dernier trade par le backtester. Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide.
sans blague. Il n'a pas de stop loss. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne perde tout son compte. C'est une certitude mathématique de se produire.
Bonjour,
Je poste également ce message ici dans l'espoir que des experts MT4 plus expérimentés pourront m'aider à résoudre un puzzle de backtest. Je fais un backtest avec HAS MTF Stenintz v 2.63 (paramètres par défaut) avec une qualité de modélisation de 90% et j'obtiens de bonnes statistiques jusqu'au dernier trade qui perd tous les profits. J'appelle cela le "pic de la mort" ! Vous pouvez voir ce comportement dans le rapport de backtest ci-joint. Voici le dernier gros trade perdant du rapport :
330 2007.06.22 13:00 acheter 14 0.10 124.07 0.00 0.00
331 22.06.2007 13:00 modifier 14 0.10 124.07 0.00 124.37
332 2007.11.26 23:59 fermer au stop 14 0.10 107.36 0.00 124.37 -1372.00 9143.79
Ceci dit : ligne #330 le 2007.06.22 à 13:00 un achat est initié pour 0.10 lots et le trade #14 est entré à 127.07. La ligne 31 est une modification du TP pour changer le TP 0.0 à 124.37 avec la date de 2007.06.22 13:00. La ligne #332 est entrée à l'heure 2007.11.26 23:59. Remarquez que c'est 6 MOIS plus tard que la transaction a été ouverte ! Elle clôture cette transaction #14 à 107.36 pour une perte énorme de 1671 pips. Il n'y a pas eu de transaction entre le 22.06 et le 26.11, car une transaction était active et empêchait l'ouverture d'une autre transaction.
Steinitz dit que c'est à cause du backtester et je dis que c'est parce que l'EA ne parvient pas à fermer ce trade et sur quelques mois il se transforme en un gros perdant seulement pour être fermé comme le dernier trade par le backtester. Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide.Sans blague. Il n'a pas de stop loss. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne perde tout le compte. C'est une certitude mathématique de se produire.
Merci de votre réponse. Il semble que le trade perdant n'avait pas de stop loss. Cependant, en regardant les autres trades, ils sont modifiés avec un SL après leur ouverture. Il semble que le SL de cette transaction n'a pas été géré pour une raison quelconque. Est-ce que cela peut être causé par le backtester ou est-ce un problème de l'EA à votre avis ?
Dans le rapport de backtest, vous pouvez voir que les transactions n'ont pas de Stop initial et que le Trailing Stop est activé lorsque la transaction est bénéficiaire.
Ce n'est donc pas le problème du testeur, c'est un problème de l'EA.
Merci de votre réponse. Il semble que le trade perdant n'avait pas de stop loss. Cependant, en regardant les autres trades, ils sont modifiés avec un SL après leur ouverture. Il semble que le SL de cette transaction n'a pas été géré pour une raison quelconque. Est-ce que cela peut être causé par le backtester ou est-ce un problème de l'EA à votre avis ?
Bonjour fxspeedster,
Les EA MTF ne sont pas faciles à backtester. Le problème est le suivant : nous devons savoir comment il a été codé. Nous avons quelques MTF EAs dans la section elite et nous pouvons toujours voir à l'intérieur du code pour savoir comment il a été codé.
Pourquoi devons-nous savoir comment il a été codé ?
Parce que s'il a été codé sur une barre ouverte, le backtesting n'est pas fiable.
Exemple : Firebird EA a été codé sur open bar et le backtesting est très différent du forward testing. MaChannel EA a été codé sur le haut/bas de la barre de fermeture et les performances du forward testing sont meilleures que celles du backtesting.
Dans le cas de Steinitz, nous pouvons avoir deux cas :
- il a été codé sur la barre de clôture. Mais dans ce cas, le graphique (système de trading manuel) ne sera pas le même que celui de l'EA MTF. Pouvez-vous imaginer que le signal actuel sera filtré par le graphique mensuel sur la barre de fermeture ? Le graphique mensuel sur la barre de fermeture est daté d'un mois ! Parce que la barre de clôture est la barre précédente et la barre précédente pour le graphique MN1 est le mois dernier.
- Il est donc très probable que le signal a été codé sur la barre ouverte. Dans ce cas, le backtestibng ne sera pas le même que le forward testing dans la plupart des cas : le forward testing devrait être meilleur que le backtesting, ou le backtesting sera meilleur que le forward testing.
Regardez cette image. Ce n'est pas Steinitz. C'est l'évaluation de l'état du marché d'ici :
- AbsoluteStrengthMarket indicators : indicateurs pour analyser l'état du marché. Lisez les articles à partir de cette page jusqu'à celui-là.
- Les indicateurs et le modèle pour estimer la condition du marché pour l'horizon temporel D1 sont ici.
Voyez-vous l'indicateur AbsoluteStrengthMarket sur l'image ?
- Le petit carré précédent sur Current est la barre précédente. C'est une barre de fermeture.
- Le petit carré précédent sur W1 est une barre ouverte (dans la plupart des cas). Graphique D1.
- Le petit carré précédent sur MN (graphique D1) est une barre ouverte sur MN (dans la plupart des cas). La barre de clôture sur MN est un petit carré précédent et c'est le mois dernier.
Donc, si vous négociez un système de trading manuel MTF, vous utilisez également des indicateurs MTF sur la barre ouverte.
Ainsi, si Steinitz EA a été codé sur la barre ouverte par une partie du code, le backtesting n'est pas fiable. Uniquement des tests avancés.
Et pour ce qui est de la fermeture de votre ordre stop, c'est la même chose que de fermer l'ordre manuellement. Par exemple, vous testez un EA et vous décidez de fermer l'ordre ouvert manuellement maintenant. Et vous publiez la déclaration maintenant. L'ordre a été fermé car le backtesting est terminé.
Il s'agit donc fondamentalement du drawdown.
Pour dire la vérité, presque tous les EA MTF ont un grand drawdown.
Quant à l'EA Steinitz ... peut-être que c'est un bon EA ... je n'en ai aucune idée car je ne l'ai pas et ne l'ai jamais testé et je ne sais pas comment il a été codé : les vendeurs commerciaux ne coopèrent pas avec moi de quelque manière que ce soit.
Nous avons notre section élite Eas qui sont beaucoup mieux et moins insinués comme Steinitz EA donc désolé ne veut pas discuter de toute EA commerciale dans la section élite plus.
Trading basé sur le temps
Bonjour à tous,
Je travaille sur un EA, dans lequel je dois trader à des heures précises chaque jour. Mon problème, je ne sais pas comment coder la fonction de
heures de trading spécifiques.
Des suggestions ? ? ?????
Merci d'avance.
jayborde
Timefilter:
- comment régler le temps de l'EA dans le timefilter est sur ce post et cette page.
- comment coder le timefilter dans les EAs (codes) est ici.
- Fixation de "Non-Trading Hours" sur l'écran: exemple de code; maintenant il affiche "Trading Hours" pendant les heures de trading et "Non-trading Hours" pendant les heures de non-trading. Merci Locutus.