T3 - page 32

 
mladen:
Si vous parlez de la stochastique T3, il s'agit d'une stochastique "classique" lissée à l'aide de T3 (la stochastique ainsi que les valeurs de signal sont lissées à l'aide de T3 - soit la manière originale T3 (Tim Tillson), soit la manière plus rapide (Fulks/Matulich)). Mais si vous parlez de la stochastique de T3, c'est une autre histoire et dans ce cas, la stochastique est calculée à l'aide de prix filtrés T3 au lieu de prix "bruts".

Merci pour l'explication et pour avoir aidé à clarifier les choses.

 

Force absolue qui peut calculer des valeurs en utilisant le T3 adaptatif posté à ce poste : https://www.mql5.com/en/forum/174385/page89

Dossiers :
 

Je ne suis pas un utilisateur de MT4 et j'essaie de coder la version Fulks/Matulich de la T3 pour ma plateforme (Investor/RT) qui possède déjà une moyenne mobile T3 standard de Tillson.

Après avoir expliqué la différence à un ami qui m'aidait avec le code, il a dit pourquoi ne pas simplement utiliser une T3 de Tillson avec la longueur de la période coupée en deux afin d'imiter la version de Fulks/Matulich. Donc, selon son conseil, si je voulais utiliser une Fulks/Matulich avec une longueur de 20, j'utiliserais plutôt une Tillson's avec une longueur de 10 (ou en réalité 10,5).

Le raisonnement ci-dessus semble erroné, car je suppose qu'une Fulks/Matulich réglée sur 20 et une Tillson réglée sur 10,5 ne seraient pas identiques.

Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui m'échappe dans tout cela ? J'ai examiné le code MT4 de nombreuses fois, mais comme mes compétences en programmation sont au mieux moyennes et que je n'utilise pas MT4, il est évident que je ne comprends pas quelque chose.

Je m'excuse si cette question est trop amateur ou si elle a déjà été traitée ailleurs sur le forum. Toute aide ou contribution est très appréciée !

 
raisingthebar411:
Je ne suis pas un utilisateur de MT4 et j'essaie de coder la version Fulks/Matulich de la T3 pour ma plateforme (Investor/RT) qui a déjà une moyenne mobile T3 standard de Tillson.

Après avoir expliqué la différence à un ami qui m'aidait avec le code, il a dit pourquoi ne pas simplement utiliser un Tillson's T3 avec la longueur de la période réduite de moitié afin d'imiter la version Fulks/Matulich. Donc, selon son conseil, si je voulais utiliser une Fulks/Matulich avec une longueur de 20, j'utiliserais plutôt une Tillson's avec une longueur de 10 (ou en réalité 10,5).

Le raisonnement ci-dessus semble erroné, car je suppose qu'une Fulks/Matulich réglée sur 20 et une Tillson réglée sur 10,5 ne seraient pas identiques.

Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui m'échappe dans tout cela ? J'ai revu le code MT4 de nombreuses fois, mais comme mes compétences en programmation sont au mieux moyennes et que je n'utilise pas MT4, il est évident que je ne comprends pas quelque chose.

Je m'excuse si cette question est trop amateur ou si elle a déjà été traitée ailleurs sur le forum. Toute aide ou contribution est très appréciée !

Le rapport exact serait le suivant : longueur Fulks/Matulich = 2*longueur Tillson -1 ou longueur Tillson = (longueur Fulks/Matulich+1)/2.

Ils seront identiques si le calcul t3 que vous avez autorise les périodes fractionnaires pour le calcul (ce qui n'est pas souvent le cas).

 
raisingthebar411:
Je ne suis pas un utilisateur de MT4 et j'essaie de coder la version Fulks/Matulich de la T3 pour ma plateforme (Investor/RT) qui possède déjà une moyenne mobile T3 standard de Tillson.

Après avoir expliqué la différence à un ami qui m'aidait avec le code, il a dit pourquoi ne pas simplement utiliser un Tillson's T3 avec la longueur de la période réduite de moitié afin d'imiter la version Fulks/Matulich. Donc, selon son conseil, si je voulais utiliser une Fulks/Matulich avec une longueur de 20, j'utiliserais plutôt une Tillson's avec une longueur de 10 (ou en réalité 10,5).

Le raisonnement ci-dessus semble erroné, car je suppose qu'une Fulks/Matulich réglée sur 20 et une Tillson réglée sur 10,5 ne seraient pas identiques.

Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui m'échappe dans tout cela ? J'ai revu le code MT4 de nombreuses fois, mais comme mes compétences en programmation sont au mieux moyennes et que je n'utilise pas MT4, il est évident que je ne comprends pas quelque chose.

Je m'excuse si cette question est trop amateur ou si elle a déjà été traitée ailleurs sur le forum. Toute aide ou contribution est très appréciée !

PS : vous pouvez utiliser celui de ce post https://www.mql5.com/en/forum/173058/page19 (définir la période d'adaptation à 1) et ensuite vous pouvez entrer des périodes fractionnaires et vous pouvez vérifier qu'elles seront exactement les mêmes lorsque les ratios ci-dessus pour le calcul des longueurs seront appliqués.

 
mladen:
Le rapport exact serait le suivant : longueur Fulks/Matulich = 2*longueur Tillson -1 ou longueur Tillson = (longueur Fulks/Matulich+1)/2 Ils vont être identiques si le calcul de t3 que vous avez permet des périodes fractionnaires pour le calcul (ce qui n'est souvent pas le cas)

Bonjour Mladen

Ce cas me rappelle beaucoup les relations entre Ema et Smma. Pourriez-vous m'informer sur d'autres cas parmi les modes de MA ? Je cherche sur internet mais il est difficile de trouver des informations sur ce style d'équivalent.

Merci beaucoup pour vos conseils.

fareastol

 

Serait-il possible de faire une version Histogramme de cet indicateur ?

Adaptive T3 & Alerts du post 289.

Merci.

 
michaelB:
Serait-il possible de faire une version Histogramme de cet indicateur ?

Adaptive T3 & Alerts du poste 289.

Merci.

michaelB

Ici vous allez

 
mladen:
Le rapport exact serait le suivant : Longueur Fulks/Matulich = 2*Longueur Tillson -1 ou Longueur Tillson = (Longueur Fulks/Matulich+1)/2 Ils seront identiques si le calcul de t3 que vous avez autorise les périodes fractionnaires pour le calcul (ce qui n'est pas souvent le cas).

MLADEN,

Merci pour la réponse.

Donc, pour qu'il y ait une différence définitive entre les deux, l'utilisation de la caluclation ne doit pas utiliser/autoriser les périodes fractionnées ? Est-ce exact ?

Le calcul sur lequel je travaillais (plus exactement, j'essayais de travailler) était le suivant

T3(n) = GD(GD(GD(n)))

GD(n,v) = EMA(n)*(1+v) - EMA(EMA(n))*v

Avec n=période et v=facteur de volume (amp/hot).

un grand merci encore pour la perspicacité !

RTB

 
raisingthebar411:
MLADEN,

Merci pour la réponse.

Donc, pour qu'il y ait une différence définitive entre les deux, l'utilisation de la calculette ne doit pas utiliser/autoriser les périodes fractionnées ? Est-ce correct ?

Le calcul sur lequel je travaillais (plus exactement, j'essayais de travailler) était le suivant

T3(n) = GD(GD(GD(n)))

GD(n,v) = EMA(n)*(1+v) - EMA(EMA(n))*v

Avec n=période et v=facteur de volume (amp/hot).

un grand merci encore pour la perspicacité !

RTB

raisingthebar411

Non

C'est le contraire : il doit être capable de calculer des périodes fractionnaires T3 et ensuite les périodes calculées en utilisant ces ratios vont donner exactement les mêmes valeurs pour T3.

C'est pourquoi j'ai dit que vous pouvez utiliser le T3 adaptatif de ce post https://www.mql5.com/en/forum/173058/page19 avec la période adaptative réglée sur 1. Parce qu'avec la période adaptative réglée sur 1, il n'y aura pas d'adaptation et cet indicateur accepte les valeurs fractionnaires pour la longueur de calcul du T3.

Raison: