Jurik - page 29
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La question aurait peut-être dû être : y a-t-il une similitude entre les deux ?
L'indice de dimension fractale (développé à l'origine par Carlos Sevcik A procedure to Estimate the Fractal Dimension of Waveforms) et corrigé par Alex Matulich (si vous prenez une source en basic à partir du site de Sevcik, vous allez découvrir qu'elle ne dépasse presque jamais la valeur 1.5, la correction de cette erreur et la création d'un code plus rapide ont été faites par Matulich) a beaucoup à voir avec le coefficient de Hurst ((2 - Fractal dimension index) = (Hurst coefficient)) mais rien à voir avec cfb.
Il y a eu un travail précoce de Mark Jurik appelé Fractal dimension (posté ici car il est publié sur le site open source de tradestation (ouvert à tout le monde Knowledgebase)) et même cela n'a rien à voir avec cela (vous pouvez facilement comparer les mathématiques utilisées).
Ma réponse est donc évidente : ce sont des choses complètement différentes.
Voir l'image pour comparaison
En haut CFB, puis la dimension fractale et en bas l'indice de dimension fractale - version Matulich.
Salutations
mladen
Quelle est la différence entre la Dimension Fractale d'Eric Long İndex T raders Tips - Juillet 2003 et le Comportement Fractal Composite de Mark Jurik ? Merci beaucoup.
Peut-être que la question aurait dû être : y a-t-il une similitude entre les deux ?
L'indice de dimension fractale (développé à l'origine par Carlos Sevcik A procedure to Estimate the Fractal Dimension of Waveforms) et corrigé par Alex Matulich (si vous prenez une source en basic depuis le site de Sevcik, vous allez découvrir qu'elle ne dépasse presque jamais la valeur 1.5, la correction de cette erreur et la création d'un code plus rapide ont été faites par Matulich) a beaucoup à voir avec le coefficient de Hurst ((2 - Fractal dimension index) = (Hurst coefficient)) mais rien à voir avec cfb
Il y a eu un travail précoce de Mark Jurik appelé Fractal dimension (posté ici car il est publié sur le site open source de tradestation (ouvert à tout le monde Knowledgebase)) et même cela n'a rien à voir avec cela (vous pouvez facilement comparer les maths utilisées)
Ma réponse est donc évidente : ce sont des choses complètement différentes.
Voir l'image pour comparaison
En haut CFB, puis la dimension fractale et en bas l'indice de dimension fractale - version Matulich.
Salutations
mladenMatulich nous a déjà fait une bonne blague avec T3. Vous vous souvenez de nos discussions avec Mladen ?
:) :)
Dans ce cas, il a fait un bon travail
Même avec T3 ils (Fulks et Matulich) ont écrit ce qu'ils ont fait et pourquoi, mais d'une manière ou d'une autre cela s'est "perdu dans la traduction" et soudainement c'est devenu la "seule" version de T3 pour metatrader.
Eh bien, nous l'avons nettoyé donc,:D
Matulich nous a déjà fait une bonne blague avec T3. Tu te souviens de nos discussions mladen ?
Me culpa, mea maxima culpa
Il y a une déviation dans "ma" version de cfb.
Puisque je n'aime pas le "manque de lissage" (l'indicateur cfb a ce qu'il appelle un facteur de lissage, mais même avec cela, il a tendance à être "bosselé").
Et comme nous recherchons des valeurs à la hausse (tendance en cours) ou à la baisse (tendance non confirmée, ou qui s'inverse), je me suis dit qu'un lissage supplémentaire ne ferait pas de mal.
Ainsi, avec un faible décalage, le lissage supplémentaire s'est avéré plutôt utile.
Quant à l'utilisation : pourquoi ne pas l'utiliser pour rsx ou des indicateurs similaires (comme Jurik lui-même le propose - cela pourrait être utile) Je ne suis pas sûr que la façon dont JMA s'adapte serait meilleure si cfb comme "adaptateur" supplémentaire (ce n'est pas la même chose) était appliqué et avec rsx cela aurait du sens (signal plus rapide).
PS : la version "non lissée en plus" sur la photo.Je n'ai pas lu de suggestion d'ajustement de CFB à JMA comme vous le dites. Mais dans l'exemple de Ehlers FRAMA, Ehlers utilise FDI pour rendre AMA plus réactif et plus rapide. Puisque JMA est dérivé de AMA, cette idée est-elle applicable à JMA avec FDI ou CFB ? Merci.
stratégies adaptatives
Voici une capture d'écran de 5 stratégies adaptatives utilisant les techniques de Jurik et Ehlers
1) Filtre adaptatif Median Avg d'Ehler
2) JMA avec CFB comme adaptateur de tendance (SPAN=192)
3) JMA avec HP comme adaptateur de tendance
4)MAMA
5)MAMA & FAMA
Toutes les stratégies ont été réalisées sur 5m EURUSD avec un temps d'optimisation de 2 semaines et 1 jour hors échantillon (vendredi dernier).
Les signaux d'achat/vente ont été générés en croisant la MA avec elle-même décalée de 1 à 4 barres, sauf pour la stratégie 5 où le croisement entre MAMA/FAMA a été utilisé. La période de retard pour les stratégies 1-4 a été choisie par l'optimiseur génétique.
Regardez les résultats et les transactions, il est très clair que les stratégies basées sur Jurik ont tendance à s'adapter de manière excessive, les résultats pendant l'optimisation sont bien meilleurs que pendant la période hors échantillon, donc une adaptation indésirable au bruit se produit ici.
Il semble que les stratégies d'Ehlers étaient bien meilleures.
Les commentaires sont les bienvenus sur la façon de surmonter ce problème.
Krzysztof
screenschoot
Jurik Files - Post 79
Peut-être que quelqu'un pourrait m'aider.... Lorsque j'importe les fichiers Jurik...puis Compile ... J'obtiens une erreur disant que
"'3c_BB_Osc.mqh' - impossible d'ouvrir le fichier programme C:\Documents and Settings\Trader 1\Local Settings\Temp\wz9ccc\2 JJMASeries\JJMASeries\indicators\3c_JTRIX.mq4 (94, 1)"
J'obtiens la même erreur pour tous les fichiers dans MT4.
Quelqu'un sait-il pourquoi ... ou comment corriger cela ? ??? ?
Nouveaux indicateurs (avec option de variable d'étape) de Nikolay Kositsin:Algorithmes de moyenne efficaces avec un retard minimal : Utilisation dans les indicateurs et les conseillers experts - MQL4 Articles
Moyenne mobile de type Jurik à code couleur
Bonjour à tous,
J'ai utilisé une excellente moyenne mobile de type Jurik pour construire divers indicateurs de type stochastique et MACD.
Cependant, j'essaie de coder en couleur la moyenne mobile de sorte que lorsqu'elle a une tendance à la hausse, l'indicateur est coloré en blanc et lorsqu'elle a une tendance à la baisse, il est coloré en rouge.
Les gars de Paint Bar Factory ont un indicateur très similaire qu'ils appellent Fast2MA. J'ai joint une image de leur indicateur ci-dessous pour que vous sachiez tous ce que j'essaie de faire. Le site de Jurik propose également une image de son JMA à code couleur.
Démonstration du JMA
Celui que j'utilise a été obtenu sur un forum il y a quelque temps. Elle s'appelle JMA Starlight. Félicitations à l'auteur. Je l'adore, mais je veux lui donner un code de couleur pour pouvoir repérer plus facilement les renversements de tendance. Je pense que cela pourrait être d'une grande aide pour tout le monde.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
J'ai joint une copie de l'indicateur que je veux coder par couleur. Et plusieurs images pour référence.
Salut à tous,
J'ai utilisé une excellente moyenne mobile de type Jurik pour construire divers indicateurs de type stochastique et MACD.
Cependant, j'essaie de coder en couleur la moyenne mobile de façon à ce que lorsqu'elle est en hausse, l'indicateur soit coloré en blanc et lorsqu'elle est en baisse, il est coloré en rouge.
L'indicateur que j'utilise a été trouvé sur un forum il y a quelques temps. Il s'appelle JMA Starlight. Félicitations à l'auteur. Je l'adore, mais je veux lui donner un code de couleur pour pouvoir repérer plus facilement les renversements de tendance. Je pense que cela pourrait être d'une grande aide pour tout le monde.
J'ai joint une copie de l'indicateur que je veux coder en couleur. Et plusieurs images pour référence.à quel point est-il mauvais de repeindre ? (celui que vous avez, que vous utilisez, que vous aimez et que vous attachez)