Tous les indicateurs de John Ehlers... - page 65
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Bonjour,
En attendant, je suis un peu confus quant aux avantages/inconvénients des différentes méthodes pour déterminer la période du cycle dominant. De plus, il n'est pas encore clair si les différentes méthodes déterminent toutes la même période de DC. Entre-temps, nous avons au moins
- La transformation de Hilbert (qui semble être le premier algo)
- L'algo du centre de gravité (de Skinning the Cat)
- Approche de la transformation de Fourier discrète (du livre d'Ehlers "Cycle Analytics for Traders")
- Approche par filtre passe-bande superposé (du livre d'Ehlers "Cycle Analytics for Traders")
- Approche du périodogramme d'autocorrélation (du livre d'Ehlers "Cycle Analytics for Traders" - c'est la préférée d'Ehlers en ce moment)
Ehlers affirme que le périodogramme d'autocorrélation est l'approche supérieure parce que la mesure a moins de latence, a une plus grande plage de variations d'amplitude, ne nécessite pas de moyenne historique, et ne nécessite pas de compensation de la dilatation du spectre.
Quelle est votre opinion sur la méthode la meilleure/la plus correcte ?
C'est peut-être une bonne idée de programmer les différentes méthodes dans un indicateur de période DC pour voir les différences.Bonjour Boxter, je n'ai commencé à étudier l'autocorrélation qu'hier. Pour une raison quelconque, le code EasyLanguage du livre n'a pas été compilé dans Multicharts et j'ai dû d'abord le corriger.
La capture d'écran est l'indice dollar quotidien avec deux oscillateurs identiques. La seule différence est la façon dont la période est calculée et les deux oscillateurs regardent la même gamme de fréquence. L'oscillateur du haut est vaguement basé sur la période du cycle Corona et l'autre est le périodogramme d'autocorrélation, encore une fois avec des modifications mineures pour le rendre adapté aux indicateurs adaptatifs. La seule chose qui ressort est que la fonction d'autocorrélation semble favoriser les hautes fréquences, ce qui rend l'indicateur plus rapide. Je le comparerai plus tard à un signal synthétique chirp avec différents degrés de bruit pour voir comment il se comporte.
Mon sentiment initial est qu'il pourrait être utile, mais cela dépend de ce que vous essayez d'obtenir. J'ai passé des centaines d'heures à bricoler avec des analyseurs de spectre et pour mon trading, les fréquences les plus utiles se situent entre 100 et 400 barres. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est la relation entre la fréquence et la volatilité qui vous donne un point de vue différent sur l'estimation des points de retournement. J'ai posté une capture d'écran ici le 30/9/2014 qui résume un peu l'idée bien qu'elle soit un peu difficile à lire.
https://www.mql5.com/en/forum/178842
salutations,
Alex
FYI : il y a quelqu'un sur ce forum qui a déclaré qu'Ehler a sa propre formule unique pour le calcul du FD, non divulguée au public. Il y a quelque temps, Ehlers semblait préférer les filtres passe-bande, mais il semble maintenant préférer le périodogramme d'autocorrélation comme le dit Boxter. Wintersky
Bien sûr qu'il le ferait, c'est sa nature. Ce n'est pas grave, je m'en tiens à la formule Sevcik pour FD, qui n'est toujours pas la meilleure, mais les autres sont trop difficiles à coder. Il y avait un article universitaire comparant environ trois méthodes - les deux autres étaient meilleures en théorie, de mémoire, bien que chacune ait ses défauts.
En ce qui concerne les cycles, la méthode de bande passante qu'il a présentée dans Cycle Analytics fonctionne en fait très bien en théorie lorsqu'elle est testée par rapport à une onde sinusoïdale chirpée. Il a omis certains détails, par exemple, je pense qu'il n'a pris que les croisements à la hausse alors que les croisements à la baisse auraient dû être inclus, et j'ai également utilisé un certain nombre de passe-bande et fait la moyenne, en laissant de côté les valeurs maximales et minimales à chaque point.
Je ne peux pas commenter le périodogramme d'autocorrélation, car bien qu'il ait un sens intuitif, je ne l'ai pas codé - le code tradestation devient trop confus, même si l'on s'arrête juste après le milieu de la page 106 qui est tout ce qui m'intéresse. Je suis sûr que je peux le faire avec un peu de matière grise.
Editer, sur la question de la dimension fractale, hé, quand j'aurai le temps, je posterai le code Sevcik de Metastock - facile à lire, aussi facile que de couper du beurre chaud - ce que vous ne devinerez peut-être pas en lisant l'article de Sevcik - bien que le codage soit répétitif. Il a déjà été fait par Jean-Philipe sur son blog privé dans MT4 (il y a deux versions, et je ne suis pas convaincu qu'il l'ait bien fait, mais c'est assez proche), mais pour ceux qui veulent peut-être l'utiliser dans d'autres plateformes... Techniquement/mathématiquement, la FRAMA d'Ehler est nulle, pour être poli.
sur la question de la dimension fractale
Ce qui me préoccupe le plus, c'est d'avoir une version robuste de la dimension fractale, même si elle n'est qu'un peu robuste. Bien que l'exposant de Hurst semble être un bon moyen d'estimer la dimension fractale, il ne semble fonctionner que pour l'analyse globale des séries temporelles, et non pour le trading à court terme en raison de la nature de sa formule.
Etant un non-codeur, j'ai demandé à Mladen une version médiane simple du FD de Jean-Philip, mais malheureusement il semble que le codage ait été rejeté par Mladen en raison de problèmes d'implémentation.
https://www.mql5.com/en/forum/179807/page171
Comme le montre le PDF ci-dessous, la méthode Box-counting a pratiquement une grande valeur RMSE tout en n'ayant aucune capacité de robustesse (ou même de résistance aux valeurs aberrantes au moins). D'autre part, le variogramme et le madogramme semblent avoir des capacités robustes tout en ayant une faible valeur RMSE.
http://arxiv.org/pdf/1101.1444.pdf
Je serais extrêmement reconnaissant si quelqu'un pouvait proposer une version de FD robuste dans MT4. Vous trouverez ci-joint une version très robuste de Variogram pour ceux qui souhaitent la lire.
http://www.stat.tamu.edu/~genton/1998.G.MG.1.pdf
Wintersky
Voici l'IDEG de Jean-Phillipe. Au-dessus de 1,5, là où c'est bleu, c'est le territoire du danger. Je n'ai pas encore trouvé comment faire des captures d'écran.
Téléchargement gratuit de l'indicateur 'Fractal Graph Dimension Indicator (FGDI)' par 'jppoton' pour MetaTrader 4 dans la base de code MQL5.
Ce qui me préoccupe le plus, c'est d'avoir une version robuste de la dimension fractale, même si ce n'est qu'une version un peu robuste. Alors que l'exposant de Hurst semble être un bon moyen d'estimer la dimension fractale, il semble fonctionner uniquement pour l'analyse globale des séries temporelles, pas pour le trading à court terme en raison de la nature de sa formule. Wintersky
J'espère que l'IDFG de Jean-Philipe fonctionne pour vous et pour d'autres. C'est l'une des premières choses que je considère. Il est assez robuste, et prend même en compte le problème du comptage des boîtes. Vous avez besoin d'au moins 30 points de données. En le comparant au CFB de Jurik, il semble assez identique, sauf qu'il est à l'envers. Mais nous ne savons pas, car Jurik est une boîte noire. Qui aime les boîtes noires ?
Vous avez raison à propos de l'exposant de Hurst. A mon avis, il est inutile pour les transactions. C'est un nombre qui a été conçu pour tenter de définir un tableau entier de séries chronologiques - plus il y a de données, mieux c'est. Pas seulement les 32 derniers jours environ. Eh bien, c'est ce que je pense.
Je ne pense pas que l'exposant de Hurst ou l'IDE soit très utile pour le trading. D'après mon expérience de trading,l'IDE de Jean-Philipen'est pas meilleur que l'histogramme MACD pour quantifier le caractère aléatoire. Mladen a codé quelques oscillateurs en utilisant l'IDE de Juriks comme adaptateur, les résultats ne sont pas satisfaisants.Pour autant que je me souvienne, la formule de Sevcik a des problèmes, consultez le site web de Jonothan Kinlay Long Memory and Regime Shifts in Asset Volatility | QUANTITATIVE RESEARCH AND TRADING.
La formule de Sevcik a des problèmes, si je me souviens bien, consultez le site de Jonothan Kinlay Long Memory and Regime Shifts in Asset Volatility | QUANTITATIVE RESEARCH AND TRADING
Je ne pense pas que l'exposant de Hurst ou l'IDE soit très utile pour le trading. D'après mon expérience de trading,l'IDE de Jean-Philipen'est pas meilleur que l'histogramme MACD pour quantifier le caractère aléatoire. Mladen a codé quelques oscillateurs en utilisant l'IDE de Juriks comme adaptateur, les résultats ne sont pas satisfaisants.Pour autant que je me souvienne, la formule de Sevcik a des problèmes, consultez le site web de Jonathan Kinlay Long Memory and Regime Shifts in Asset Volatility | QUANTITATIVE RESEARCH AND TRADING
Le ratio de variance semble intéressant Quantifier le caractère aléatoire : le ratio de variance | Elite Trader
Salut Boxter, je n'ai commencé à regarder l'autocorrélation qu'hier. Pour une raison quelconque, le code EasyLanguage du livre n'a pas été compilé dans Multicharts, j'ai donc dû d'abord le corriger.
La capture d'écran représente l'indice dollar quotidien avec deux oscillateurs identiques. La seule différence réside dans la façon dont la période est calculée et les deux observent la même gamme de fréquences. L'oscillateur du haut est vaguement basé sur la période du cycle Corona et l'autre est le périodogramme d'autocorrélation, encore une fois avec des modifications mineures pour le rendre adapté aux indicateurs adaptatifs. La seule chose qui ressort est que la fonction d'autocorrélation semble favoriser les hautes fréquences, ce qui rend l'indicateur plus rapide. Je le comparerai plus tard à un signal synthétique chirp avec différents degrés de bruit pour voir comment il se comporte.
Mon sentiment initial est qu'il pourrait être utile, mais cela dépend de ce que vous essayez d'obtenir. J'ai passé des centaines d'heures à bricoler avec des analyseurs de spectre et pour mon trading, les fréquences les plus utiles se situent entre 100 et 400 barres. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est la relation entre la fréquence et la volatilité qui vous donne un point de vue différent sur l'estimation des points de retournement. J'ai posté une capture d'écran ici le 30/9/2014 qui résume un peu l'idée bien qu'elle soit un peu difficile à lire.
https://www.mql5.com/en/forum/178842
salutations,
Alex
C'est intéressant.
Juste mes 5 centimes :
Le calcul de la dimension fractale de Carlos Sevcik a été publié pour la première fois ici : Une procédure pour estimer la dimension fractale des formes d'onde.
Il y a publié un code écrit en utilisant basic qui était supposé calculer l'IDF. Le problème avec ce code était (et est toujours) qu'il ne descendra presque jamais en dessous de 1.5 (la valeur qui est importante comme une sorte de frontière entre la tendance - en dessous de 1.5 - et l'estimation aléatoire - valeurs au-dessus de 1.5 -). Après cela, j'ai abandonné cette approche.
Il existe une version réalisée par Alex Matulich (ici : http://unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ) qui corrige certaines erreurs commises par Sevcik. Il existe également un autre calcul de la dimension fractale effectué par Mark Jurik (il l'a fait avant de calculer le comportement fractal composite) qui n'a rien à voir avec la méthode de calcul de Sevcik ou de Matulich et qui est plus une sorte de curiosité qu'autre chose.
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Maintenant, une dernière chose.
J'ai trouvé un article allemand qui prouve que l'indice de dimension fractale ne peut pas être appliqué aux marchés financiers. Malheureusement, je n'ai pas mis le lien dans mes favoris et je n'ai jamais pu retrouver cet article. Si je le retrouve un jour, je posterai un lien vers cet article, mais je pense que tout le monde devrait savoir qu'il existe aussi des opinions sur l'indice de dimension fractale.
D'après la description du site fourni par le forum Elite, le rapport de variance est assez identique en principe à la formule de base pour mesurer la dimension fractale, sauf qu'il utilise ce qui semble être l'écart-type ou la variance ( ?). S'agit-il d'un test F ?
Cela peut avoir quelque chose à voir avec des sujets académiques comme la réversion ou l'aversion de la moyenne, la stationnarité ou non, mais je ne suis pas sûr que cela alerte le parieur moyen sur l'état actuel du marché - tendance ou aléatoire ? C'est important pour moi.
Ehlers insiste sur le fait que les marchés financiers ne suivent pas une distribution de probabilité normale.
Une PDF normale (courbe en cloche) est requise chaque fois que des statistiques telles que l'écart-type sont utilisées.
De plus, sans avoir vu la formule, je peux me tromper complètement - en me basant uniquement sur la description d'un site. Auriez-vous l'amabilité de me fournir la formule réelle ?