Le système de trading Murrey Math - page 48
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Je suis curieux de savoir quelle est la rentabilité de votre modèle ? Cela devient plus compliqué, vous essayez de programmer des miracles - et c'est bien sûr une bonne chose, chacun d'entre nous a sa propre façon de trader.
Je suis venu à Murrey grâce à ce sujet mais j'aime garder les choses aussi simples que possible. Je trade des lignes Murrey pures + un peu d'aide des fibos et globalement la théorie des vagues d'Elliot + mes propres observations de l'année dernière (tout en ne tradant pas de MM).
Par exemple, j'ai triplé ma balance la semaine dernière et j'aimerais comparer mes résultats
. Mon objectif quotidien est de 30 pips pour faire les choses mignonnes mais la semaine dernière, par exemple le lundi, j'ai fait 120 pips et ainsi de suite... Combien de pips pouvez-vous gagner par jour ? Je trade le Cable qui a de très belles amplitudes. 
PS : J'ai étudié quelques idées de trading sur ce forum et pour moi, Murrey est tout simplement génial ! Le marché fait exactement ce que les lignes disent !
Meilleures salutations et beaucoup de pips
Je suis curieux de savoir quelle est la rentabilité de votre modèle ? C'est de plus en plus compliqué, vous essayez de programmer des miracles - et c'est bien, bien sûr, chacun de nous a sa propre façon de trader
Je suis venu à Murrey grâce à ce sujet mais j'aime garder les choses aussi simples que possible. Je négocie des lignes Murrey pures + un peu d'aide des fibos et la théorie générale des vagues d'Elliot + mes propres observations de l'année dernière (alors que je ne négociais pas de MM).
Par exemple, j'ai triplé ma balance la semaine dernière et j'aimerais comparer mes résultats
. Mon objectif quotidien est de 30 pips pour faire les choses mignonnes mais la semaine dernière, par exemple le lundi, j'ai fait 120 pips et ainsi de suite... Combien de pips pouvez-vous gagner par jour ? Je trade le Cable qui a de très belles amplitudes. 
PS : J'ai étudié quelques idées de trading sur ce forum et pour moi, Murrey est tout simplement génial ! Le marché fait exactement ce que les lignes disent !
Meilleures salutations et beaucoup de pipsBonjour Hdrys,
pouvez-vous poster une image de votre graphique où les lignes MM sont visibles, peut être un graphique H4 ou quotidien ?
Merci
Salut Hdrys,
Pouvez-vous poster une image de votre graphique où les lignes MM sont visibles, peut-être un graphique H4 ou quotidien ?
Mercibien sûr
http://young.net.pl/chart.gif
dans la fenêtre de droite je bascule entre les TF plus longs, principalement M30 mais je vérifie constamment H et Daily
PS : le short visible a un profit d'environ 65 pips en ce moment (très beau
).
Hadrys, quelle version de l'indicateur MM utilisez-vous ?
Hadrys, quelle version de l'indicateur MM utilisez-vous ?
C'est probablement le plus récent ou presque, mais j'ai changé les couleurs des lignes pour ma commodité et j'ai ajouté un carré qui peint les barres P dans le passé (période) et pour les barres P afin que je puisse facilement voir quelle période est calculée dans le cadre temporel actuel.
J'ai cru comprendre que sans les versions actuelles les plus récentes, l'indicateur est défectueux. J'essaie toujours de le confirmer, il semble qu'il y ait des trucs à faire pour interpréter les résultats et qu'ils ne peuvent pas être programmés avant que plusieurs ensembles de programmation supplémentaire ne soient achevés pour faire du système une réplique complète du Murrey Math Trading System (prix, temps, lignes de vitesse, jours de retournement automatique, lignes de canal parallèles, zones de conflit, mouvements d'écart, volume relatif, ajustements carrés dans le temps, détection de changement de polarité, etc... nous avons actuellement le "prix"... en quelque sorte. Le prix seul peut encore être négocié de manière rentable.
brisé.
Il s'agit d'une question courante et pertinente. Le système de Gann réagissait aux données des nouveaux hauts et des nouveaux bas - tout devait être recalculé. Le système de Murrey, fortement inspiré de Gann, ne nécessite pas de recalcul. Si vous considérez les mathématiques de Murrey comme un ensemble de boîtes dont la largeur est le temps et la hauteur le prix, vous commencez à imaginer les carrés de négociation. Si vous imaginez un mur de ces cases qui commence chaque mois d'octobre et se poursuit 256 jours de bourse en semaine, alors vous voyez comment ils sont dessinés.
Un nouveau haut ou bas peut changer *dans quelle* boîte vous vous trouvez, mais les boîtes elles-mêmes ne bougent pas. (Le passage au-dessus de 1,5625 peut changer cela - encore en recherche/validation) La hauteur de la boîte (prix) est précalculée. Si le prix saute constamment entre deux cases, alors la "case effective" est la moitié de chaque case.
Murrey a quelques petites particularités que j'étudie toujours. Des choses étranges se produisent parfois, comme le fait d'utiliser un carré de 2 octaves de haut comme 4 octaves. Cela a du sens pour les graphiques, mais c'est horriblement difficile à programmer sans descriptions claires. Les devises sont *beaucoup plus difficiles* à négocier avec MM, j'envisage de passer à MetaStock 9 et de m'entraîner d'abord avec des données boursières. Toutes les "descriptions claires" étaient destinées aux actions. Je pourrais aussi utiliser MM avec MT4 sur des courtiers qui fournissent des données sur les actions et comparer mes résultats avec Murrey et MetaStock.
Le système de Murrey est incroyablement complexe. La plupart des systèmes de trading ont 4 à 20 règles "si-alors". Murrey en aurait au moins 200 pour une mise en œuvre complète et certaines des parties "si" sont vraiment floues. J'ai l'intention de mettre en œuvre 1 ou 2 règles et de les utiliser de manière rentable, en augmentant lentement la part du système de trading MM que je mets en œuvre au fil du temps..............
MERCI
Je pense que pour un "carré de 64 jours dans le temps", nous ne devrions compter que 64 jours de bourse *sans le dimanche*. Baser la semaine du Forex sur 5*24 heures au lieu de 5,5 heures pour le comptage des jours. Je vais utiliser les heures GMT.
Cette année a commencé le vendredi 6 octobre à 0:00 GMT pour se terminer à 22:00 GMT. Le jour suivant était le lundi, commençant à 0:00 GMT et se terminant le vendredi à 22:00GMT. Cela fait 6 jours. Répétez 2 fois de plus, et nous avons notre cycle de 16 jours. Du 6 octobre au 27 octobre = 16 jours de Murrey Math. Le prochain cycle de 16 jours commence le lundi 30 octobre à 0:00 GMT et se termine le vendredi 3 novembre à 22:00 GMT. Le dernier jour du cycle de 16 jours est le lundi *à 22:00 GMT*. Cela crée un écart de 2 heures dont je ne suis pas sûr, mais c'est la seule façon de garantir le même nombre d'heures dans chaque semaine (il y a effectivement 4 vendredis dans chaque bloc de 16 jours).
Compter 16 jours calendaires est une terrible erreur, et compter 16 jours de courtier si le courtier a un décalage est une terrible erreur. Nous avons besoin de 16 jours de négociation GMT. Je ne suis pas certain d'avoir raison, mais je suis certain qu'inclure le dimanche comme un "jour" et inclure le samedi comme un "jour" est une erreur.
Des idées ? des commentaires ? des extraits de code ?
Je pense que pour un "carré de 64 jours dans le temps", nous devrions seulement compter 64 jours de trading *sans le dimanche*. Baser la semaine Forex sur 5*24 heures au lieu de 5,5 heures pour le comptage des jours. Je vais utiliser les heures GMT.
Cette année a commencé le vendredi 6 octobre à 0:00 GMT et s'est terminée à 22:00 GMT. Le jour suivant était le lundi, commençant à 0:00 GMT et se terminant le vendredi à 22:00GMT. Cela fait 6 jours. Répétez 2 fois de plus, et nous avons notre cycle de 16 jours. Du 6 octobre au 27 octobre = 16 jours de Murrey Math. Le prochain cycle de 16 jours commence le lundi 30 octobre à 0:00 GMT et se termine le vendredi 3 novembre à 22:00 GMT. Le dernier jour du cycle de 16 jours est le lundi *à 22:00 GMT*. Cela crée un écart de 2 heures dont je ne suis pas sûr, mais c'est la seule façon de garantir le même nombre d'heures dans chaque semaine (il y a effectivement 4 vendredis dans chaque bloc de 16 jours).
Compter 16 jours calendaires est une terrible erreur, et compter 16 jours de courtier si le courtier a un décalage est une terrible erreur. Nous avons besoin de 16 jours de négociation GMT. Je ne suis pas certain d'avoir raison, mais je suis certain qu'inclure le dimanche comme un "jour" et inclure le samedi comme un "jour" est une erreur.
Des idées ? des commentaires ? des extraits de code ?La date de début pour cette année est le lundi 9 octobre et non le 6 octobre.
Salutations
La date de début pour cette année est le lundi 9 octobre et non le 6 octobre.
Jusqu'à présent, je suis un utilisateur pratique de MM.
A ce stade, je me demande comment vous arrivez à cette conclusion sur le numéro de date ?
Quelqu'un peut m'expliquer s'il vous plaît.
Merci
Jusqu'à présent, je suis un utilisateur pratique de MM.
A ce stade, je me demande comment vous arrivez à cette conclusion sur le numéro de date ?
Quelqu'un peut m'expliquer s'il vous plaît.
MerciLe 9 octobre. Murrey a trouvé le numéro tout seul et a ensuite mis à jour le logiciel automatiquement. La date que Murrey mentionne dans son manuel est le 7 octobre et dit que c'est dans la première semaine d'octobre. J'ai utilisé cette méthode pour calculer le nombre (6 octobre) mais c'était effectivement faux. On m'a envoyé des graphiques MM et comme de juste, les graphiques montrent des graphiques de 64 jours commençant au 9 octobre. Parfois, je vois de belles règles concrètes et dures, et d'autres fois... *soupir
Voici des calculs potentiels de carré dans le temps pour MML.
8*8
8*8*4
8*2 ... etc 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
et non pas les blocs standards "divisibles par 8" que Murrey prétend. Je ne sais pas comment calculer cela, si j'obtiens 100 cartes MM pour 16 32 64 jours, je pourrai peut-être le faire. Personne n'en a posté, personne de ce forum n'en a contribué. S'en tenir aux octaves de taille 8 n'est pas mauvais, mais parfois Murrey utilise un sous-ensemble de ces carrés. Parfois, il utilise le même MML pour les carrés de 16 et 32 jours dans le temps.
Encore plus ennuyeux : 8*2+4, 8*8+4, etc.
La raison en est bonne, si le carré suit une ligne 0/8 et se négocie au-dessus/au-dessous, alors le carré MM effectif est de 4 octaves des carrés supérieurs et inférieurs. Pour programmer cela dans un EA, je vais probablement faire une détection sur les nombres haut/bas pour les 50 dernières barres et m'assurer qu'ils ne sont pas à cheval sur la ligne 0/8. Cela affecterait définitivement notre trading, heureusement je pense que nous pouvons ajouter un filtre pour cela.
Faire un EA pour trader 2 règles MML simples a maintenant 2 filtres correctifs :/