De la théorie à la pratique - page 31

[Renat Akhtyamov]

Yuriy Asaulenko:
Non, mais je peux vous dire où ça a commencé en 2008. C'est ici.

Qu'est-ce que tu veux dire ?

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:

Qu'est-ce que tu veux dire ?

Vous avez dit ici ? J'ai dit ici. Dans la kodobase, en somme). En 2009.

[Yuriy Asaulenko]

bas:

Très lisse, ressemble visuellement à une trace de l'extrémité droite de l'approximation, et non à un muving)

SMA(8) fera l'affaire, ou LWMA(12). Bien que les muwings soient bien sûr moins lisses.

L'avantage de l'approximation n'est pas cela, imho, mais qu'elle suit le prix, par rapport à celui-ci (pendant la fenêtre) on peut obtenir une variance plus ou moins adéquate.

Ce n'est pas une approximation. Sauf si elle est considérée dans un sens généralisé.

Sur de grandes périodes, il sera de toute façon très en retard - il est impossible de faire du temps réel sans réajustement, mais le retard est beaucoup moins important que les MA et WMA standard.

[Renat Akhtyamov]

Yuriy Asaulenko:
Vous avez demandé - ici ? J'ai dit - ici. En kodobaz, en bref.)) En 2009.

J'ai trouvé de l'opéra, je ne sais pas si ça va aller.

alors je suis assis là à lire...

Jusqu'à présent, tout va bien.

http://sernam.ru/lect_math2.php?id=84

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:

J'ai trouvé de l'opéra, je ne sais pas si ça va aller.

alors je suis assis là à lire...

http://sernam.ru/lect_math2.php?id=84

Je vous enverrai le lien par courriel. Mais c'est très vieux, ça date de 2008.

[СанСаныч Фоменко]

Renat Akhtyamov:

J'ai trouvé de l'opéra, je ne sais pas si ça va aller.

alors je suis assis là à lire...

jusqu'à présent, c'est une bonne chose

http://sernam.ru/lect_math2.php?id=84

Si vous êtes intéressé par l'approximation de courbes lisses de cotier, alors faites attention aux splines, qui ont la question de l'existence de dérivés dans les lieux de collage des morceaux de spline est dans toute sa gloire.

Pour les splines, il existe des paquets prêts à l'emploi, si seulement vous le vouliez.

[Renat Akhtyamov]

Yuriy Asaulenko:
Je vous enverrai un lien en privé. Mais ochrevaya vieux, déjà en 2008.

SanSanych Fomenko:

Si vous êtes intéressé par l'approximation d'un quotient par des courbes lisses, tournez-vous vers les splines, qui présentent le problème de l'existence de dérivées aux endroits où les morceaux de spline sont collés ensemble dans toute leur gloire.

Il existe des paquets prêts à l'emploi pour les splines, si vous le souhaitez.

Merci ! !!

[secret]

Yuriy Asaulenko:

Sur de grandes périodes, il sera de toute façon très en retard - vous ne pouvez pas faire du temps réel ici sans réarranger quoi que ce soit, mais le retard est considérablement moins important que les MA et WMA standard.

La trace de l'extrémité droite de l'approximation sera bien sûr en retard, mais je parle de la ligne d'approximation elle-même - elle n'est en retard sur rien dans toute la fenêtre.

[Alexander_K2]

bas:

Alexander, cela peut vous surprendre, mais la SMA normale, et sur des barres de 5 minutes (à droite), est presque identique à celle que vous avez inventée sur les ticks (à gauche). À l'échelle de vos échanges, la différence est presque imperceptible. Où est la "précision spéciale dans le comportement de la moyenne" ici ?

Autant que je me souvienne - ce modèle utilise simplement la moyenne mobile arithmétique MA. C'est maintenant que j'utilise la WMA. Bien que je n'insiste pas sur ce choix particulier, je suis en train de lire attentivement ce que les commerçants utilisent et pourquoi.

[secret]

Alexander_K2:
Autant que je me souvienne - ce modèle utilise simplement la moyenne mobile arithmétique MA. C'est maintenant que j'utilise la WMA. Bien que je n'insiste pas sur ce choix particulier, je suis en train de lire attentivement ce que les commerçants utilisent et pourquoi.

Vous nous induisez donc en erreur - vous affichez un modèle, mais écrivez sur un autre)

Eh bien, donnez la même image avec l'AMM.