"Hedging" dans les opérations de change - Pourquoi le faire ?
Bravo, bravo ! 
Je vais cependant aller un peu plus loin - Ce n'est pas une opinion, c'est un FAIT! La plupart des traders n'arrivent cependant pas à s'y retrouver et continuent à le contester, tout comme les "Gridders" et les "Martingalers"!
si je peux donner mon avis.....
La couverture est une méthode permettant de limiter les risques.
...
Il y a aussi le "risque caché", je l'ai appris à la dure il y a 5 ans quand j'ai commencé à trader. J'avais des transactions dans la mauvaise direction et j'ai commencé à paniquer, alors je me suis dit que j'allais ouvrir un "hedge" pour gagner quelques fois, pour me calmer et avoir le temps de décider quelque chose, alors je l'ai fait. Le niveau de marge était très proche du stop out (environ 120%) mais je me disais "je suis en sécurité". Ensuite, la taille totale du lot était très grande (je ne me souviens pas exactement), et que s'est-il passé ? ... le compte a explosé (toutes les transactions ont été fermées par un stop out, le niveau de marge était inférieur à 100%), sans que je ne change quoi que ce soit, mais il y a eu un pic (probablement une nouvelle dont je ne me souviens pas).
Je ne pouvais pas le croire, j'ai commencé à penser que le courtier me trompait (comme tout le monde 
). J'ai tout vérifié...10 fois...pour finalement comprendre qu'il n'y avait pas de tricherie mais que j'étais juste stupide. Avant d'expliquer ce qui s'est passé, il serait amusant de demander si quelqu'un peut expliquer pourquoi le compte a sauté alors que mes transactions étaient entièrement "couvertes" ?
Il y a aussi le "risque caché", je l'ai appris à la dure il y a 5 ans quand j'ai commencé à trader. J'avais des transactions dans la mauvaise direction et j'ai commencé à paniquer, alors je me suis dit que j'allais ouvrir un "hedge" pour gagner quelques fois, pour me calmer et avoir le temps de décider quelque chose, alors je l'ai fait. Le niveau de marge était très proche du stop out (environ 120%) mais je me disais "je suis en sécurité". Ensuite, la taille totale du lot était très grande (je ne me souviens pas exactement), et que s'est-il passé ? ... le compte a explosé (toutes les transactions ont été fermées par un stop out, le niveau de marge était inférieur à 100%), sans que je ne change quoi que ce soit, mais il y a eu un pic (probablement une nouvelle dont je ne me souviens pas).
Je ne pouvais pas le croire, j'ai commencé à penser que le courtier me trompait (comme tout le monde). J'ai tout vérifié...10 fois...pour finalement comprendre qu'il n'y avait pas de tricherie mais que j'étais juste stupide. Avant d'expliquer ce qui s'est passé, il serait amusant de demander si quelqu'un peut expliquer pourquoi le compte a sauté alors que mes transactions étaient entièrement "couvertes" ?
Disons que vous avez un lot d'achat ouvert avec EURUSD et qu'il perd 100 pips.
Vous le "couvrez" donc avec un lot opposé de vente.
Vous êtes maintenant dans une position où si l'EURUSD chute encore de 50 pips, l'ordre d'achat montre maintenant une perte de 150 pips et la vente un gain de 50 pips. Une perte nette de 100 pips. EXACTEMENT la même chose que si vous aviez simplement fermé l'ordre d'achat. Peu importe que le prix monte ou descende, la position nette sera toujours une perte nette de 100 pips.
C'est inutile, mais ce n'est pas ainsi qu'il faut l'utiliser.
Prenons un autre scénario :
Vous avez 2 stratégies, les deux travaillent sur le même symbole mais sur des horizons temporels différents.
Les deux utilisent des risques/récompenses différents et donc des volumes échangés différents.
L'une est un swing trade sur le quotidien ou autre, et elle est longue (un ou plusieurs ordres selon la stratégie).
L'autre est un scalp short, ou peut-être une autre stratégie qui négocie déjà le short mensuel.
La position courte scalp utilise disons 1 lot mais un stop loss de 30 pips et le swing long quotidien a un stop loss de 200 pips mais une position de 0,1 lot.
Ainsi, pour simplifier la gestion des différentes stratégies, il est utile d'utiliser la couverture, mais bien sûr pas de la manière que vous avez décrite.
Bien sûr, vous pouvez y arriver sans couverture mais ce sera beaucoup plus compliqué à gérer.
C'est inutile, mais ce n'est pas comme cela qu'il faut l'utiliser.
Prenons un autre scénario :
Vous avez 2 stratégies, les deux travaillent sur le même symbole mais sur des horizons temporels différents.
Les deux utilisent un risque/récompense différent et donc des volumes échangés différents.
L'une est un swing trade sur le quotidien ou autre, et elle est longue (un ou plusieurs ordres selon la stratégie).
L'autre est un scalp court, ou peut-être qu'une autre stratégie négocie déjà le mensuel court.
La position courte scalp utilise disons 1 lot mais un stop loss de 30 pips et le swing long quotidien a un stop loss de 200 pips mais une position de 0,1 lot.
Ainsi, pour simplifier la gestion des différentes stratégies, il est utile d'utiliser la couverture, mais bien sûr pas de la manière que vous avez décrite.
Bien sûr, vous pouvez y arriver sans couverture mais ce sera beaucoup plus compliqué à gérer.
Ce que vous décrivez n'est pas considéré comme une "couverture". Vous décrivez l'utilisation de deux stratégies différentes qui peuvent ouvrir des ordres opposés l'un à l'autre. Vous n'utilisez pas les transactions opposées pour vous "couvrir" car les transactions opposées sont complètement indépendantes les unes des autres.
Il ne s'agit pas d'un hedging tel qu'interprété dans votre post pour limiter votre risque en ouvrant le même ordre dans une autre direction, ce qui, nous sommes tous d'accord, est inutile.
Il s'agit d'une couverture au sens de l'ouverture d'ordres dans des directions différentes.
Il ne s'agit pas d'une couverture telle qu'elle est interprétée dans votre message pour limiter votre risque en ouvrant le même ordre dans une autre direction, ce qui, nous en convenons tous, est inutile.
Il ne s'agit pas de "couverture" car les transactions dépendent de stratégies différentes.
Si j'achète des EURUSD selon ma stratégie et que vous vendez des EURUSD selon la vôtre, nous ne nous couvrons pas mutuellement. Nous travaillons avec un algorithme totalement distinct.
Personnellement, je ne fais pas de couverture.
Je suis conscient de certaines stratégies qui utilisent la couverture pour atténuer les pertes.
Exemple :
- Vous êtes long sur un signal d'achat mais le prix baisse.
- Maintenant un signal de vente.
- Une position courte sur le signal, mais plutôt que de fermer la position longue, elle est maintenue ouverte et d'autres lots sont ajoutés à la position courte.
- Une fois que la perte sur l'ordre long est suffisamment atténuée par les lots supplémentaires sur le short, les deux sont fermés, ne laissant qu'un short de taille standard.
Je suppose que les choses se gâtent si la transaction de vente échoue et que le prix augmente. Que faites-vous alors ? Couvrir la couverture ?
Je suppose que tout dépend des probabilités du système en question, que je ne peux pas commenter.
Je ne dis pas que je suis d'accord avec cette méthodologie, mais il y a une école de pensée qui travaille de cette façon.
Il ne s'agit pas de "couverture" car les transactions dépendent de stratégies différentes.
Si j'achète des EURUSD selon ma stratégie et que vous vendez des EURUSD selon la vôtre, nous ne nous couvrons pas mutuellement. Nous travaillons avec un algorithme totalement distinct.
Mon interprétation est que chaque fois que vous avez 2 ordres opposés, cela peut être considéré comme une couverture (c'est ce que MQL5 ne permet pas, même sur des stratégies différentes comme je l'ai suggéré).
Et, comme MQL5 - vous pourriez toujours travailler sur 2 stratégies sans couverture, avec des positions nettes (lorsque vous avez 0,1 LOT long et que vous voulez 1 LOT court, vous pouvez fermer le 0,1 et ouvrir 0,9 court) - mais cela rendrait la gestion moins directe.
mais cela rendrait la gestion moins simple.
Vous et moi parlons maintenant de sémantique, je suggère donc que nous en restions là puisque nous sommes tous deux d'accord sur la signification.
Eh bien, encore une fois, votre interprétation du hedging est d'ACHETER 1 LOT et de VENDRE 1 LOT - ce qui, nous sommes d'accord, est inutile.
Mon interprétation est que chaque fois que vous avez 2 ordres opposés, cela peut être considéré comme une couverture ( c'est ce que MQL5 ne permet pas, même sur des stratégies différentes comme je l'ai suggéré).
Et, comme MQL5 - vous pourriez toujours travailler sur 2 stratégies sans couverture, avec des positions nettes (lorsque vous avez 0,1 LOT long et que vous voulez 1 LOT court, vous pouvez fermer le 0,1 et ouvrir 0,9 court) - mais cela rendrait la gestion moins directe.
mais cela rendrait la gestion moins simple.
Vous et moi parlons maintenant de sémantique, je suggère donc que nous en restions là puisque nous sommes tous deux d'accord sur la signification.
https://www.metatrader5.com/en/news/715
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si je peux donner mon avis.....
La couverture est une méthode permettant de limiter les risques.
Considérez le scénario suivant.....
Vous pouvez considérer qu'un investissement dans ABC Oil est une bonne affaire, car vous pensez qu'il surpasse les performances du marché.
Cependant, vous savez que l'ensemble du secteur pétrolier peut être volatile, donc si le secteur chute, ABC Oil chutera avec lui, même si c'est une entreprise solide.
Vous achetez donc ABC Oil et, en même temps, vous vendez à découvert le secteur pétrolier.
Cela limite votre risque car si le secteur pétrolier baisse, votre position courte gagnera et tant qu'ABC Oil surperforme les autres sociétés pétrolières, vous aurez un bénéfice net.
Il s'agit d'une couverture.
Il n'existe pas de véritable couverture sur le marché des changes.
La véritable couverture ne consiste pas à ouvrir une transaction opposée dans le même instrument, mais c'est exactement ce que font de nombreux traders.
Il n'y a aucune logique derrière tout cela, donc je ne comprends pas pourquoi c'est si commun.
Disons que vous avez un lot Buy ouvert avec EURUSD et qu'il perd 100 pips.
Alors vous le "couvrez" avec un lot opposé de vente.
Vous êtes maintenant dans une position où si l'EURUSD chute encore de 50 pips, l'ordre d'achat montre maintenant une perte de 150 pips et la vente un gain de 50 pips. Une perte nette de 100 pips. EXACTEMENT la même chose que si vous aviez simplement fermé l'ordre d'achat. Peu importe que le prix monte ou descende, la position nette sera toujours une perte nette de 100 pips.
En outre, si les transactions sont maintenues pendant la nuit, des frais de swap seront appliqués (peut-être des swaps triples), de sorte que la perte est maintenant plus importante que si la transaction d'achat avait simplement été fermée.
Tous les courtiers ne compensent pas les ordres opposés dans le même instrument par rapport aux exigences de marge, il y a donc un risque que la marge libre soit insuffisante pour ouvrir la "couverture". Dans un EA, cela pourrait vous exposer à un risque plus important que celui auquel vous êtes habitué.
Si vous n'avez pas l'intention de "réintégrer" l'achat en fermant la "couverture", vous devrez également payer des frais supplémentaires de spread/commission.
Ce n'est donc pas seulement mon opinion que la "couverture" dans le Forex est improductive et inutile, c'est un fait. Lorsque les swaps sont pris en compte, le "hedging" fait perdre plus d'argent.
Mon conseil à tous ceux qui envisagent de se "couvrir" sur le marché des changes est le suivant : "Ne le faites pas". Vous ne vous couvrez pas, vous ouvrez un ordre opposé dans le même instrument.
Maintenant, certains diront "Ah oui, mais si au lieu de vendre 1 lot comme couverture, je vendais 1,1 lot ?".
Encore une fois, ne le faites pas, il doit y avoir une raison de vendre. Si vous avez une raison, alors fermez l'achat et ouvrez une vente de 0,1 lot. Vous obtiendrez le même résultat, mais sans frais supplémentaires.