Lots égaux dans les instruments de couverture - page 9
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Да, но ориентироваться надо на пару долларфранк, а не еврофранк.
25.11.09 франк = доллар, значит и хеджироваться надо было тем же лотом но ни как не по курсу еврофранка (в этот день курс был примерно 1,51)
L'euro était donc aussi à 1,51. Qu'est-ce qu'il y a ?
Dans ce cas, après avoir acheté l'EURUSD, nous nous couvrons en vendant l'EURCHF avec le même lot. C'est la même chose que de vendre 1,51 lot de USDCHF.
Qu'est-ce que tu fais, putain ? .... Tu comptes les points...
L'euro était donc aussi à 1,51. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?
100% d'accord.
Accueil écrit >>
Dans ce cas, après avoir acheté l'EURUSD, nous nous couvrons en vendant l'EURCHF avec le même lot.
Également d'accord
Accueil écrit >>
Cela revient à vendre 1,51 lot de USDCHF.
Ça, c'est de la connerie ! .... Dans ce cas, après avoir acheté l'EURUSD, nous nous couvrons en achetant l'USDCHF dans le même lot, car USD=CHF.
Это все равно то продать 1.51 лота USDCHF.
RomanS писал(а) >>
А вот это бред.... В этом случае после покупки EURUSD хеджируем покупкой USDCHF тем же лотом, т.к. USD=CHF
Oups. Bien sûr, achetez 1 .51 lots USDCHF.
Il devrait être exactement de 1,51 car cela équivaudrait à vendre 1 lot d'EUR.
Regardez la fourchette mensuelle moyenne de ces devises exprimée en dollars. Leur rapport sera d'environ 1,4 en faveur de l'euro. Vous ne pouvez donc pas vous couvrir avec un seul lot.
Упс. Конечно же купить 1.51 лота USDCHF.
Надо именно 1.51 потому что это будет эвивалентно продаже 1 лота EUR.
Посмотри на среднемесячный диапазон этих валют выраженный в долларах. Их соотношение будет примерно 1.4 в пользу евро. Так что одним лотом захеджироваться не выйдет.
De quoi s'agit-il ? La personne en question avait une question directe et spécifique. J'ai compris qu'il voulait dire d'un point de vue mathématique, c'est-à-dire le lot calculé. J'ai répondu à la question spécifique de manière précise (calculée mathématiquement). Il n'a pas demandé comment couvrir sa position avec BEST. Je ne couvrirais pas du tout une position EURUSD avec une position USDCHF, car cela reviendrait à négocier une paire EURCHF, c'est-à-dire que dans ce cas, son solde dépendrait UNIQUEMENT du mouvement de cette paire. Donc.... J'ai calculé d'un point de vue mathématique, en supposant que les mouvements de l'EURUSD et de l'USDCHF seront synchrones et égaux en kopecks. Et alors que le franc ne diffère du dollar que de 3% (le taux de l'USDCHF est d'environ 1,0300), je dois augmenter la taille du lot de 3% mais pas de 47% pour obtenir un mouvement 100% synchrone.
Volatilité, mouvement moyen du prix intraday, spécifications du contrat, etc...
Ci-dessous, le graphique des actions du 8 janvier, 19:45 (juste au hasard), EURCHF 1.47, 500 barres de 5 minutes.
Bleu - acheter 1 lot EURUSD + acheter 1,47 lot USDCHF (ceci est une couverture)
Rouge - acheter 1 lot EURUSD + acheter 1 lot USDCHF (c'est juste EURCHF)
C'est clair maintenant ?
Voici le graphique de l'action du 8 janvier à 19:45 (juste au hasard), EURUSD 1.4423, 500 barres de 5 minutes.
Bleu - acheter 1 lot EURUSD + acheter 1,4423 lot USDCHF (ceci est un hedge)
Rouge - acheter 1 lot EURUSD + acheter 1 lot USDCHF (c'est juste EURCHF)
Vous le voyez clairement ?
Si j'ai bien compris, pendant que les fonds propres de couverture évoluent près de zéro, tantôt en +, tantôt en - ? Si oui, veuillez afficher le graphique pendant au moins 3 mois.
J'ai acheté 1 lot d'EURUSD - j'ai acheté 100k EUR. Pour se couvrir, il faut vendre 100k EUR. C'est-à-dire que si vous achetez USDCHF, vous devez acheter autant de lots que la cotation EURCHF indique. C'est-à-dire 1,475 pour le moment.
Et ce, uniquement si la devise du dépôt est le dollar américain.
Теперь же Вы привели пример с покупкой USDCHF 1.4423, когда EURCHF был 1.47.. Вы сами себе противоречите.
AHHHH !!! Je me suis encore trompé, je suis pressé :) j'ai corrigé le message.
Oui, l'idée est que la marche devrait être autour de zéro. A propos du graphique à 3 mois... Pour conserver une couverture pendant une longue période, vous devez constamment acheter/vendre de l'USDCHF, le lot doit correspondre à la cotation de l'EURCHF. Essayez de créer un tel EA et de l'exécuter dans le testeur - ce sera un bon exemple de couverture.
Si le sujet est intéressant, je vous suggère de lire sur le delta flat hedging. L'internet regorge d'articles. Le problème est que l'EUR et le CHF sont corrélés, mais pas liés. Il ne sera donc pas facile de faire une bonne couverture.