"Hedging" dans les opérations de change - Pourquoi le faire ? - page 4
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Il peut y avoir d'autres raisons de se couvrir, par exemple pour protéger son capital contre l'inflation.
Bien sûr, cela ne s'applique pas à la prise d'une position longue et courte sur le même symbole.
Lorsque les corrélations économiques entre des paires de devises spécifiques sont bien comprises, on peut certainement les utiliser à son avantage.
Il devient alors possible de mettre en place des structures multidimensionnelles où l'on ne compte plus sur les mouvements longs ou courts parce qu'un état soigneusement équilibré a été mis en place.
Dans ce cas, il devient possible d'extraire ou de réduire le profit sur les mouvements qui ne sont pas liés à la position longue ou courte, mais à l'errance des marchés entre eux.
Ce qui peut être considéré comme extrêmement sûr par rapport aux transactions unidirectionnelles.
Le problème réside dans le fait que ces structures équilibrées ont besoin de points de calibration, des points où l'errance est à sa valeur la plus basse et où l'errance est à son maximum.
Et bien sûr, le point où les deux sont égaux en valeur sera votre point d'entrée et à partir de là, peu importe si l'un ou l'autre monte ou descend, tout ce qui compte c'est qu'il y ait un mouvement entre les deux...
Les bénéfices de ces types de structures sont relativement faibles car les marchés ne peuvent pas trop s'éloigner les uns des autres, sinon l'un d'eux deviendrait rapidement surévalué par rapport à l'autre.
Une tentative a été faite dans l'analyse des structures pythagoriciennes.
Cela implique 3 paires, ce qui signifie que la structure sera toujours virtuellement plate et que le résultat sera toujours zéro.
Ces structures tridimensionnelles reposent sur les équations de ce type.
Si nous considérons l'EURUSD, nous pouvons voir ce qui suit :
Les mathématiques impliquées sont simples : nous prenons par exemple EURAUD et nous le multiplions par AUDUSD pour nous donner l'impression d'EURUSD.
La tentative d'analyse des structures pythagoriciennes implique de prendre 3 positions simultanées.
Le résultat sera une structure combinée qui sera toujours virtuellement plate car les montants dans les 3 devises sont exactement les mêmes.
Voici quelques exemples.
Supposons que nous soyons LONG sur EURGBP et SHORT sur GBPUSD, nous avons alors un montant égal de GBP LONG et GBP SHORT.
Si nous ajoutons une position supplémentaire, SHORT sur EURUSD, nous avons alors la structure triple suivante :
1 position dans laquelle GBP est LONG et 1 position dans laquelle GBP est SHORT qui == égale à 0.
1 position dans laquelle l'EUR est LONG et une position dans laquelle l'EUR est SHORT qui == égale à 0.
1 position dans laquelle l'USD est LONG et 1 position dans laquelle l'USD est SHORT qui == égale à 0.
Nous avons donc 3 positions qui n'aboutiront absolument à rien car c'est une situation parfaitement équilibrée, lorsque l'on considère que toutes les valeurs sont identiques.
Je vois que j'ai fait une erreur, mais j'espère que vous pourrez la comprendre.
Maintenant, cette structure a un avantage qui est qu'il devient possible de suivre et d'analyser l'errance entre ces marchés.
Pour ce faire, il suffit d'enregistrer et d'analyser l ' amplitude de ces mouvements et de fournir des résultats qui peuvent être utilisés pour déterminer les points de calibration dont j'ai parlé plus haut.
En outre, il est possible d'analyser le moment où les choses se produisent pour voir si elles se répètent.
La structure sans coût fournira des informations gratuites qui pourront être utilisées comme indicateur pour révéler quand une monnaie est devenue trop bon marché ou trop chère par rapport aux autres.
Et peut-être qu'à terme, lorsqu'elle sera comprise, elle pourra révéler quand il est temps d'agir, où et sur quoi, ce qui, si cela est bien fait, pourrait augmenter les chances de réussite de certaines transactions.
Voici donc mon point de vue sur le hedging. Bien sûr, il faudra une bonne dose de codage pour le faire fonctionner, mais c'est ce que nous faisons et j'espère que cela inspirera certaines personnes.
Je ne vois pas le hedging comme une mauvaise chose, à moins que vous ne sachiez pas ce que vous faites, et je le considère comme un mécanisme permettant de révéler les corrélations ainsi que de réduire le risque, parfois même de manière paradoxale.
Cela peut parfois aider, mais les opérations de couverture peuvent faire exploser votre compte si vous avez un faible niveau de marge.
Comment cela peut-il faire "exploser" votre compte à moins que votre courtier ne compense pas les transactions "couvertes" dans la marge requise? Même dans ce cas, cela ne fera pas exploser le compte.
J'utilise hedgestrategy, ça marche bien pour moi...
Certains clients FX l'appellent ainsi, mais il n'existe pas de "stratégie de couverture" lorsque vous achetez et vendez le même instrument.
Le hedging (en fait il s'agit d'un faux hedging comme l'explique le premier post) est une manière peu judicieuse de mettre en œuvre une stratégie.
Donc, ce qui fonctionne pour vous est la partie stratégie, pas la partie couverture.
Vous pouvez obtenir le même résultat avec votre stratégie et sans utiliser de fausse couverture ... et sans vous exposer aux inconvénients de la fausse couverture.
Veuillez lire le premier message de ce sujet.
Certains clients FX l'appellent ainsi, mais il n'existe pas de "stratégie de couverture" lorsque vous achetez et vendez le même instrument.
Le hedging (en fait c'est un faux hedging comme l'explique le premier post) est une façon peu judicieuse de mettre en œuvre une stratégie.
Donc, ce qui fonctionne pour vous, c'est la partie stratégie, pas la partie couverture.
Vous pouvez obtenir le même résultat avec votre stratégie et sans utiliser de fausse couverture ... et sans vous exposer aux inconvénients de la fausse couverture.
Veuillez lire le premier message de ce sujet.
@Attila Alp Oğuz
Je souhaite avoir cette discussion avec vous car vous faites partie des personnes qui affirment que l'on peut obtenir le même résultat sans utiliser le hedging.
Je vais vous proposer cette stratégie, et j'aimerais avoir votre explication sur la façon d'atteindre exactement les mêmes résultats sans utiliser le hedging.
La stratégie est simple.
Maintenant, pouvez-vous m'expliquer comment nous pouvons obtenir le même résultat, sans l'entrée à plat (couverte) ?
Je suis impatient d'entendre votre explication, et peut-être aussi pourquoi ce serait une façon peu judicieuse de mettre en œuvre une stratégie...
@Attila Alp Oğuz
Je veux avoir cette discussion avec vous parce que vous êtes l'une des personnes qui prétendent que vous pouvez obtenir le même résultat sans utiliser le hedging.
Je vais vous proposer cette stratégie, et j'aimerais que vous m'expliquiez comment obtenir exactement les mêmes résultats sans utiliser le hedging.
La stratégie est simple.
Maintenant, pouvez-vous m'expliquer comment nous pouvons obtenir le même résultat, sans l'entrée à plat (couverte) ?
Je suis impatient d'entendre votre explication, et peut-être aussi pourquoi ce serait une façon peu judicieuse de mettre en œuvre une stratégie...
Il suffit d'attendre 10 pips dans n'importe quelle direction (en fait, vous attendez en ouvrant deux trades inversés en même temps), puis de trader dans la direction inverse pour 20 pips.
Si je ne rate pas quelque chose, cette stratégie donnera exactement le même résultat que la vôtre ... à l'exception des spreads.