De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 117
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S'il y avait un fil de discussion sur les mathématiques ici, il serait intéressant d'y discuter).
Alors faisons-le, pas de problème))
https://www.mql5.com/ru/forum/368720Merci mon pote, c'est intéressant !
Je comprends que l'on utilise principalement l'analyse fondamentale, un flux de données fraîches. L'analyse technique de l'historique des graphiques n'est pas particulièrement prise en compte. Ai-je bien compris ?
J'ai téléchargé la brochure et je la lis.
Je ne peux pas faire face à la recherche, je ne peux pas faire face à scribd, et je ne l'aime pas depuis longtemps.
Eh bien oui, dites-moi que nous devrions passer au FPGA avec collocation dans l'échange ;))
Avez-vous compté les coûts de tels goodies ? Coût de l'équipement, coût de l'alimentation directe, coût de la colocation, etc.
Sans parler du coût d'un spécialiste des FPGA si vous ne connaissez pas vous-même cette technologie.
Il est très coûteux d'entretenir une telle structure.
Bien sûr, ils sont couverts par le marché, mais le seuil initial de compétences et de soutien technique est très élevé.
Par conséquent, les gens ordinaires comprennent plus ou moins où se trouve le poisson, en utilisant de vieilles approches éprouvées.
Qu'il ne s'agisse pas de bénéfices énormes, mais il est là et stable. L'important n'est pas de savoir comment vous avez attrapé le poisson, mais que vous l'ayez attrapé.
En ce qui concerne les données satellitaires, j'ai étudié cette question une fois. La vitesse de ces données est donc inférieure à celle de la fibre optique.
Les données satellitaires ne sont donc pas adaptées au HFT. Pour cette raison, plus rapide ceux sur une jambe courte, ou dans la fibre noire.
Sur les données alternatives, a également pensé à ce sujet, mais n'a pas cherché une mise en œuvre de l'approche, il est nécessaire de comprendre ce que nous recherchons et de quoi.
Il s'agit là d'une tâche difficile d'analyse des données, qui requiert à nouveau de l'habileté et non de la petitesse. Combien de personnes en ont ? J'en doute.
Bien qu'il y ait un article sur Hubra comme exemple, sur les données alternatives pour comprendre le processus.
FPGA, fibres optiques , etc. est vers l' ultra-HFT, ce domaine d'activité a considérablement changé au cours de la dernière décennie, au détriment de la toxicité pour les marchés , et ce qui reste étroitement occupé et vous ne pouvez pas vous y glisser, et il n'est pas intéressant là, ce n'est pas sur les données et les modèles avec l'apprentissage automatique, et sur le matériel, lesrouteurs et la vitesse de la lumière)). Pour être honnête, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui le fait professionnellement, là où je travaillais, le " HFT " c'est quelques centaines de transactions par instrument pendant une session de trading, en fermant les positions pendant la nuit . La colocation est la norme et n' est pas chère , les experts techniques purs, ils ne sont pas chers non plus , moins chers d'environ cinq quarts, le seuil de compétences est élevé en moyenne, mais il y a beaucoup d'organisations, il n'y a pas assez de superstars pour tout le monde, les gens sont convertibles, suivant le capital Les gens se déplacent avec les fonds et les primes, avec la croissance des compétences, des places se libèrent pour les moins expérimentés mais audacieux et intelligents .
Le béotien moyen ne sait pas où sont les poissons, c'est le but. L'homme de la rue moyen, s'il est fan de ce métier et s'il a la chance de ne pas être coincé dans de nombreuses impasses, après 5-7 ans de trading et de suivi intensif, il absorbe beaucoup d'informations de quelques spécialisations universitaires en ingénierie et en sciences humaines , marchant sur presque tous les râteaux et recevant presque toutes les bosses, se transformant en un quantum . Quantum diffère d'un homme moyen, car il fait confiance aux chiffres, mais pas à ses propres attentes. Quantum, par exemple, n'essaie pas de rechercher tous les indicateurs dans l'espoir de trouver le "Graal", avec des algorithmes d'apprentissage automatique et des paramètres optimisés dans le backtester - ces choses, une personne doit les comprendre elle-même en temps voulu, et ne pas attendre que quelqu'un en parle officiellement dans un livre/article/blog.
Il y a beaucoup de pièges différents lors de la collecte, la préparation des données et l'analyse, les appauvrissant est que plus les données sont accessibles, moins il y a de "poisson" en eux, bien vous ne pouvez pas obtenir un bon résultat sur les données classiques disponibles publiquement tels que les prix eux-mêmes, et quand ils obtiennent "acurasi >60%" ou le graal avec SR3 c 'est un signe évident que quelque part il y a une erreur dans le modèle ou le système de trading et d'analyse , très probablement dans la préparation des données, le quantique cherchera une erreur, le béotien prévoit d'acheter une Lambo et quoi qu'il en soit l'acurasi diverge complètement du backtest, le quantique fouillera pendant deux mois dans la préparation desdonnées , essaiera de nombreuses options et trouvera l'erreur, le béotien fera la même chose pendant des années sans essayer de comprendre pourquoi la même chose ne fonctionne pas, puis commencera à vendre ces "stratégies" sur le marché proche et à animer des cours de trading.
Les données brutes alternatives des satellites, etc ne concernent pas le HFT, ou plutôt pas l'ultra HFT, on ne parle pas de microsecondes, mais de minutes à dizaines de minutes, l'autre chose est que les revendeurs les fournissent raffinées mais déjà périmées,elles ne sont pas plus utiles que les prix. Ils doivent acheter eux-mêmes du brut, ce qui est très coûteux et tous les fonds ne parviennent pas à se mettre d'accord, et leur analyse demande également beaucoup de travail. Par exemple, si vous négociez des contrats à terme sur les céréales, vous obtenez toutes les heures une image des champs agricoles de 10 à 20 % de la planète, à partir de laquelle vous devez déterminer, avant tout, la quantité des différentes cultures, leur degré de productivité, l'impact de la météo sur la récolte et des centaines d'autres paramètres, etc. Il s'agit dutravail d'analystes de données pour une année-homme environ, soit environ150 à 200 000 dollars par flux de données. Plus le nombre de flux de données est élevé, plus les coûts sont élevés et plus le nombre de données que vous pouvez obtenir est important, si tant est que vous puissiez les obtenir. Oui, c'est coûteux, mais il existe de nombreux flux de données moins chers, et les plus intéressants sont ceux auxquels personne n'a encore prêté attention))).
FPGA, fibre optique , etc. est vers l' ultra-HFT, ce secteur d'activité a subi des changements importants au cours de la dernière décennie, au détriment de la toxicité du marché , et ce qui reste est étroitement occupé et vous ne pouvez pas vous y glisser, et ce n'est pas intéressant là-bas, il ne s'agit pas de données et de modèles d'apprentissage automatique, mais de matériel, derouteurs et de vitesse de la lumière)). Pour être honnête, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui le fait professionnellement, là où je travaillais, le " HFT " c'est quelques centaines de transactions par instrument pendant une session de trading, en fermant les positions pendant la nuit . La colocation est la norme et n' est pas chère , les experts techniques purs, ils ne sont pas chers non plus , moins chers d'environ cinq quarts, le seuil de compétences est élevé en moyenne, mais il y a beaucoup d'organisations, il n'y a pas assez de superstars pour tout le monde, les gens sont convertibles, suivant le capital Les personnes se déplacent avec les fonds et, en conséquence, la taille des primes, avec la croissance des compétences, des places se libèrent pour les moins expérimentés mais audacieux et intelligents .
Le béotien moyen ne sait pas où sont les poissons, c'est le but. L'homme de la rue moyen, s'il est fan de ce métier et s'il a la chance de ne pas s'enliser dans un grand nombre d'impasses non évidentes, après 5 à 7 ans de commerce et de suivi intensif, il absorbe beaucoup d'informations de quelques spécialités universitaires en ingénierie et en sciences humaines , marchant sur presque tous les râteaux et recevant presque toutes les bosses, se transformant en un quantum . Quantum diffère d'un homme moyen, car il fait confiance aux chiffres, mais pas à ses propres attentes. Quantum, par exemple, n'essaie pas de rechercher tous les indicateurs dans l'espoir de trouver le "Graal", avec des algorithmes d'apprentissage automatique et des paramètres optimisés dans le backtester - ces choses, une personne doit les comprendre elle-même en temps voulu, et ne pas attendre que quelqu'un en parle officiellement dans un livre/article/blog.
Il y a beaucoup de pièges différents lors de la collecte, la préparation des données et l'analyse, les appauvrissant est que plus les données sont accessibles, moins il y a de "poisson" en eux, bien vous ne pouvez pas obtenir un bon résultat sur les données classiques disponibles publiquement tels que les prix eux-mêmes, et quand ils obtiennent "acurasi >60%" ou le graal avec SR3 c 'est un signe évident que quelque part il y a une erreur dans le modèle ou le système de trading et d'analyse , très probablement dans la préparation des données, le quantique cherchera une erreur, le béotien prévoit d'acheter une Lambo et quoi qu'il arrive l'acurasi diverge complètement du backtest, le quantique fouillera pendant deux mois dans la préparation desdonnées , essaiera de nombreuses options et trouvera l'erreur, le béotien fera la même chose pendant des années sans essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas, et ensuite commencera à vendre ces "stratégies" sur le marché proche et à animer des cours de trading.
Les données brutes alternatives des satellites, etc ne concernent pas le HFT, ou plutôt pas l'ultra HFT, on ne parle pas de microsecondes, mais de minutes à dizaines de minutes, l'autre chose est que les revendeurs les fournissent raffinées mais déjà périmées,elles ne sont pas plus utiles que les prix. Ils doivent acheter eux-mêmes du brut, ce qui est très coûteux et tous les fonds ne parviennent pas à se mettre d'accord, et leur analyse demande également beaucoup de travail. Par exemple, si vous négociez des contrats à terme sur les céréales, vous obtenez toutes les heures une image des champs agricoles de 10 à 20 % de la planète, à partir de laquelle vous devez déterminer, avant tout, la quantité des différentes cultures, leur degré de productivité, l'impact de la météo sur la récolte et des centaines d'autres paramètres, etc. Il s'agit du travail d'analystes de données pour une année-homme environ, soit environ150 à 200 000 dollars par flux de données, et plus il y a de flux de données, plus les coûts sont élevés et les données sont très chères, si tant est que vous puissiez les obtenir. Oui, c'est cher, mais il existe de nombreux flux de données moins chers et les plus intéressants, auxquels personne n'a prêté attention ;)))
Oui ... Je me souviens d'une chose à propos de la volatilité des ticks) la chose est à propos du temps de modélisation des pics avec des volumes de ticks croissants, même sur MT5 avec des ticks "réels" les pics se produisent en 2-3 secondes, sur MT4 ils se produisent en une demi-minute, et ceci, même 2-3 secondes est suffisant pour gagner environ 1700000 points de profit sur EURUSD pendant 10 ans. En réalité, ces émissions se produisent tout d'abord en fractions de seconde, ensuite, l'écart se creuse de manière sauvage, et enfin, il s'agit de requêtes constantes. En utilisant TickDataSuite j'obtiens une perte de 600000 points au lieu d'un profit de 1700000 points. Par conséquent, j'ai dû utiliser une stratégie, dépendant le moins possible du bruit du marché, de l'élargissement du spread et du travail avec les prix d'ouverture, pour combiner au maximum les résultats du testeur et de realset.
Ce type de "problèmes" est un classique, lorsqu'on travaille avec des cuisines et des données de faible qualité. Mais quelles conclusions une personne raisonnable pourrait-elle tirer ?
Tout d'abord, ne pas travailler avec les cuisines, c'est évident, des horreurs comme les "requotes", les "re-citations", toutes sortes de pics et autres sont des escroqueries naturelles, et une personne raisonnable ne prend pas part à de telles choses. Vous pouvez inventer des centaines d'arnaques de ce genre pour gagner un client, cela n'a aucun sens d'acquérir une telle expérience. Si vous ne connaissez pas le marché de A à Z, il vous suffit de vous inscrire en une demi-heure, de déposer 100 livres et de commencer à négocier des Eurobucks)). Mais c'était comme ça avant, avant les questions sur votre situation financière et autres "échanges réels" dans les cuisines du KIS.
Deuxièmement, encore une fois - les DONNÉES. Les séries de prix ne peuvent pas être fiables à partir du serveur de cuisine, c'est clair, mais malheureusement les données provenant de sources de confiance, des bourses et des courtiers de grande réputation, devraient être fiables avec certaines réserves, surtout si les données sont traitées, comme les bougies, qui peuvent être filtrées de nombreuses façons, même le carnet d'ordres dans un backtester de flux devrait être corrigé par le décalage entre les données que vous recevez et où le carnet d'ordres est écrit . Et cela nous amène à la conclusion suivante : vous devez écrire les données vous-même. Seules des données écrites par soi-même et provenant de sources correctes peuvent donner une image réaliste de la façon dont le système fonctionnerait dans la vie réelle.
Troisièmement, le backtestercomme l'ensemble du complexe commercial et analytique. Pour les cours de rencontre, MT-tester est suffisant, mais tôt ou tard, vous devrez écrire votre propre backtester, qui n'est d'ailleurs pas difficile, mais très utile pour le lavage de cerveau et apprécié lors de l'entretien, si vous visez quelque chose de plus raide que le "DC" de votre région. Pendant le backtesting et le trading, il ne doit pas y avoir de surprises, vous devez comprendre clairement, au niveau des mathématiques élémentaires, ce qui se passe. Si tout est pris en compte, les défaillances ne peuvent survenir qu'en raison d'un cas de force majeure, ou de "poussées" lorsque le marché s'effondre, etc. Mais pas à cause des données et, Dieu nous en préserve, d'une escroquerie comme les requêtes/rejets.
Ce genre de "problèmes" est un classique, lorsqu'il s'agit de cuisines et de données de mauvaise qualité. Mais quelles conclusions une personne raisonnable pourrait-elle tirer ?
Tout d'abord, ne pas travailler avec les cuisines, c'est évident, des horreurs comme les "requotes", les "redirections", toutes sortes de pics et autres sont des escroqueries naturelles, et une personne raisonnable ne prend pas part à de telles choses. Vous pouvez inventer des centaines d'arnaques de ce genre pour gagner un client, cela n'a aucun sens d'acquérir une telle expérience. Si vous ne connaissez pas le marché de A à Z, il vous suffit de vous inscrire en une demi-heure, de déposer 100 livres et de commencer à négocier des Eurobucks)). Mais c'était comme ça avant, avant les questions sur votre situation financière et autres "échanges réels" dans les cuisines du KIS.
Deuxièmement, encore une fois - les DONNÉES. Les séries de prix ne peuvent pas être fiables à partir du serveur de cuisine, c'est clair, mais malheureusement les données provenant de sources de confiance, des bourses et des courtiers de grande réputation, devraient être fiables avec certaines réserves, surtout si les données sont traitées, comme les bougies, qui peuvent être filtrées de nombreuses façons, même le carnet d'ordres dans un backtester de flux devrait être corrigé par le décalage entre les données que vous recevez et où le carnet d'ordres est écrit . Et cela nous amène à la conclusion suivante : vous devez écrire les données vous-même. Seules des données écrites par soi-même et provenant des bonnes sources peuvent donner une image réaliste de la façon dont le système fonctionnerait dans la réalité.
Troisièmement, le backtester,comme l'ensemble du complexe commercial et analytique par la suite. Bien sûr, pour la connaissance de cours MT-tester est bon, mais tôt ou tard, vous aurez à écrire votre propre backtester, d'ailleurs il n'est pas difficile, mais très utile pour un entraînement du cerveau et apprécié à l'entrevue, si vous visez quelque part plus raide que le "DC dans votre région. Pendant le backtesting et le trading, il ne doit pas y avoir de surprises, vous devez comprendre clairement, au niveau des mathématiques élémentaires, ce qui se passe. Si tout est pris en compte, les défaillances ne peuvent survenir qu'en raison d'un cas de force majeure, ou de "poussées" lorsque le marché s'effondre, etc. Mais pas à cause des données et, Dieu nous en préserve, d'une escroquerie comme les requêtes/rejets.
Par exemple, vous négociez des contrats à terme sur les céréales, obtenez une image des champs agricoles toutes les heures 10-20% de la planète.
Pouvez-vous donner d'autres exemples des types de données utilisées ? Intéressant !
Vous pouvez dire que l'échange réel n'est pas protégé du manque de liquidité, et c'est même tout à fait normal pour un échange réel. Et le fait qu'ils orientent les clients avec des épingles à cheveux - oui ... Si vous êtes un peu direct, vous pouvez faire la même chose dans un mt4 ordinaire, par exemple, recompiler un historique brut de tick dans un fichier adapté au chargement dans MT4 et c'est tout. Vous pouvez analyser et tester aussi longtemps que vous le souhaitez. Mais tout dépend de votre désir. Vous pouvez commencer à analyser vos propres paires de devises, puis vous obtiendrez le taux de change. Nous ne savons pas comment les utiliser, nous ne savons pas comment réagir. Mais il y a une chance d'accélérer le dépôt de 100 $ à 1000-2500 $ en utilisant certaines astuces statistiques et la ruse. Il est vrai qu'il y a un risque de 100% de perdre votre argent, car c'est ainsi que le marché Forex est configuré, les deux processus opposés ont les mêmes endroits pour entrer sur le marché pour gagner sur eux. Il faut donc toujours choisir le moindre des deux maux).
Non, il n'y a pas besoin de choisir entre les maux, vous vous êtes familiarisé avec le marché, vous avez appris à "accélérer le dépôt " dans la machine à sous, passez à l'étape suivante, allez à la bourse locale, écrivez votre première infrastructure de trading et d'analyse, puis allez sur les plus grandes bourses européennes et américaines, là adaptez-vous, alors vous comprendrez ce qu'il faut faire. Un Forex plus ou moins "mature", adolescent je dirais, où la liquidité ECN est négociée sans problème, mais il n'y a aucun sens à s'y lancer avec un dépôt inférieur à 100$K. Et le Forex pour adultes est un sujet institutionnel, pas pour l'homme moyen.
Non, il n'y a pas besoin de choisir entre les maux, vous vous êtes familiarisé avec le marché, vous avez appris à "accélérer le dépôt" dans la machine à sous, passez à l'étape suivante, allez à la bourse locale, écrivez votre première infrastructure de trading et d'analyse, puis allez sur les plus grandes bourses européennes et américaines, là adaptez-vous, alors vous comprendrez ce qu'il faut faire. Un Forex plus ou moins "mature", adolescent je dirais, où la liquidité ECN est négociée sans problème, mais il n'y a aucun sens à s'y lancer avec un dépôt inférieur à 100$K. Et le Forex pour adultes est un thème institutionnel, pas pour l'homme de la rue.
La seule chose est que la disponibilité des données sur les institutions locales est plus accessible et plus fiable que dans d'autres pays.
Pour le forex, il suffit de vivre dans 2 pays pour avoir une idée de ce qui va se passer avec la monnaie locale).
Pouvez-vous donner d'autres exemples des types de données utilisées ? Intéressant !
Photos de carrières ouvertes. Morbidité / mortalité par pays par industrie, brevets scientifiques et pas seulement, classement et comptabilité pour les physiciens à partir des médias sociaux et pas seulement pour les services.
La gradation des données pour le bien n'en est qu'à ses débuts, il n'y a donc pas encore de manuels. Mais l'intelligence artificielle est déjà baisée par presque tous les pays).