Graal, systèmes de trading, martingale, compensation, pyramide. Partageons nos expériences et avançons vers notre objectif !

[Evgeniy Ilin]

Je crée ce fil de discussion parce que de nombreuses personnes souhaitent obtenir des réponses claires à leurs questions spécifiques. Je commencerai par les méthodes de trading les plus célèbres comme la grille, la martin et la pyramide, ainsi que toutes les autres variantes de systèmes de trading, qui sont possibles sur le marché du Forex. Toutes les questions sur l'algotrading et les subtilités du trading sont également les bienvenues. Il s'agit d'un fil de discussion général visant à élargir les horizons de tous les participants au forum au détriment des connaissances générales.

[Fast235]

On peut le garder en dehors d'ici ?

https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page83

[Evgeniy Ilin]

N'hésitez pas à me poser des questions en personne ou simplement à poster dans le fil de discussion. Je suis en mesure de répondre moi-même à certaines questions, pas à toutes, mais j'essaierai de donner le plus d'informations possible. Les autres questions seront traitées par les autres membres du forum. Il y a beaucoup de gens talentueux ici.

[Maxim Kuznetsov]

Si vous ne martinisez que le spread, vous pouvez sortir presque n'importe quelle stratégie.

[Evgeniy Ilin]

Maxim Kuznetsov:

Si vous ne martinisez que l'écart, alors vous pouvez appliquer presque n'importe quelle stratégie.

Vous pouvez utiliser à la fois le forward et le reverse, mais vous ne pouvez tirer que le spread si vous utilisez l'ECN, si c'est le standard alors vous ne pouvez pas, du moins pas pour moi, à moins que vous n'éleviez la TF, mais les swaps y apparaissent))).

[Maxim Kuznetsov]

Evgeniy Ilin:

Ce n'est pas exactement un martin, il y a un forward et un reverse, si vous les utilisez ensemble, mais vous ne pouvez vraiment dessiner le spread, sur ECN, si c'est standard vous ne pouvez pas, du moins je n'ai pas réussi, à moins d'augmenter le TF, mais il y a des swaps )))).

Non, pas comme ça :-)

Dans le cas d'une martingale normale, les lots sont comptés comme suit : V = C + M * 2 ^ N ;

C - partie constante (pour une raison quelconque, elle est prise égale à 0), M - ce qui est "marted". N - nombre de coups infructueux. C+M= lot initial

et quelque part dans le forum, il est écrit qu'il est plus pratique de le calculer en tenant compte des slippages et des swaps.

[Maxim Kuznetsov]

L'"équilibre idéal" est calculé tel qu'il serait s'il n'y avait pas de spreads+swaps+commissions+slippages.

Le lot est calculé de manière à concilier l'équilibre réel avec l'équilibre idéal. Lorsque le solde réel actualise le maximum, le compte redémarre.

[Evgeniy Ilin]

Maxim Kuznetsov:

Non, pas comme ça :-)

La façon correcte de calculer les lots dans une martingale est : V = C + M * 2 ^ N ;

C est la partie constante (pour une raison quelconque, tout le monde la prend pour 0), M est ce qui est "marté". N - nombre d'étapes infructueuses.

Et quelque part dans le forum, j'ai écrit qu'il est plus pratique de calculer en tenant compte des slippages et des swaps.

En fait, il peut y avoir plusieurs formules de ce type. L'essentiel est de récupérer les pertes lors de la dernière transaction, tout en assurant un certain facteur de profit du cycle, en tenant compte bien sûr des spreads et des swaps. Pour être plus précis, écrivez-le comme ceci :

• Lot[i]=K*Summ(0,i-1)(Lot[k])
• K>1
• Facteur de profit=Lot[i]/Somme(0,i-1)(Lot[k])

mais bien sûr sans tenir compte du spread, de la commission et des swaps, et à condition que le Take Profit soit égal au Stop Loss, et à condition que nous ayons une transaction rentable)

[Maxim Kuznetsov]

Evgeniy Ilin:

En fait, il peut y avoir plusieurs formules de ce type. Le but est de récupérer les pertes avec le dernier trade, tout en assurant un certain facteur de profit du cycle, en tenant compte bien sûr aussi des spreads des commissions et des swaps. Pour être plus précis, écrivez-le comme ceci :

• Lot[i]=K*Summ(0,i-1)(Lot[k])
• Facteur de profit=Lot[i]/Somme(0,i-1)(Lot[k])

mais bien sûr, cela ne comprend pas le spread, la commission et les swaps, et à condition que le Take Profit soit égal au Stop Loss, et à condition que nous ayons une transaction rentable).

la question est de savoir ce qui compte exactement comme une perte...

La perte naturelle d'une mauvaise affaire ? Quoi qu'il en soit, si la stratégie ne sort pas de nulle part, elle se renflouera d'elle-même. Même si vous jouez à pile ou face

mais ce qui fuit constamment vaut la peine de se battre pour.

[Evgeniy Ilin]

Maxim Kuznetsov:

le point ici est ce qui compte exactement comme une perte...

La perte naturelle d'une transaction infructueuse - et l'enfer avec elle, si la stratégie n'est pas fabriquée à partir de rien, elle se renflouera elle-même. Même si vous jouez à pile ou face

mais si ça fuit constamment, ça vaut le coup de se battre.

Je suis d'accord, vous avez besoin d'un signal. Vous êtes manifestement un type intelligent. Tous les commerçants se posent cette question. Ceux qui ne s'inquiètent pas du spread et des commissions ont une bonne perte. D'après mon expérience, vous avez absolument besoin d'un signal. Sans elle, rien ne peut se produire. Je pense qu'un commerçant ordinaire a peu de chances de nous comprendre. J'ai décidé de créer cette branche afin de discuter de ces questions.

[khorosh]

Evgeniy Ilin:

Je suis d'accord, nous avons besoin d'un signal. Vous êtes manifestement un homme intelligent. Tous les traders qui sont intelligents se posent cette question. Ceux qui ne se soucient pas du spread et des commissions ont de la chance de perdre. D'après mon expérience, vous avez absolument besoin d'un signal. Sans elle, rien ne peut se produire. Je pense qu'un commerçant ordinaire a peu de chances de nous comprendre. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce fil pour discuter de ces questions.

Supposons que nous utilisions le calcul de la moyenne et que chaque nouvel ordre de calcul de la moyenne soit ouvert par un signal basé sur certains indicateurs. Comment allez-vous calculer le lot ?