Comment réaliser des profits gigantesques sur le marché des changes ? - page 24

 
Vitaly Muzichenko:

Il y a des risques partout, vous pouvez sortir de l'allée et vous faire écraser par une voiture en stationnement, et tout cela est gratuit :)

Si vous êtes un courtier en devises, au moins les risques sont moindres, vous n'avez pas d'argent mais vous êtes en vie.

Si vous avez un compte PAMM, vous le perdrez et un investisseur gangster vous coupera les vivres).

 
Aleksander:

Oui - sur un pullback de 23% - mettre un trade (par rapport à ce qui était le mouvement général - si hausse - Selim à TP46% = si baisse - acheter avec la même cible

Stop Loss - c'est 100% - c'est le même niveau de rollover avec un lot croissant (martini).

Et une fois, il a été suggéré exactement le contraire : ne pas ouvrir dans la direction du repli, mais dans la direction du mouvement principal.

например... по евреусд... тф можно 5-15 минут...
например ищешь от точки отсчёта движучку... так... щас чисто на вскидку. ну пускай прибыль будет от 15 пунктов и выше... так, ищешь движучку вниз (описываю селочный алгоритм - для баек тоже самое, но наоборот) - 
движучку вниз минимум на 60 пунктов... как эти 60 пунктов цена прошла (4 х знак имеется ввиду) - начинаешь отслеживать обратное движение в 25% - если 25 не дестигло и ниже пошло, то ждёшь всё одно откат в 25%... 
для 60 п это будут 15 п, если ниже, к примеру 90 п - то откат 24 п... - вот.. достигли отката - теперь в сторону движения открываем Селл отложенную сделку на границе движучки = 60 п или чего достигли ранее напр. 
90 п - с тейком в эти 25% и стопом таким же... - на уровне стопа открываем байку - с тп в 25% движучки и сл таким же - и смотрим куда пойдёт...
засим если например сделку зацепило и стопарь сработал (т.е. сработала обратная сделка) то у стопаря сделки выставляем противоположную по мартини - обычно получаемый расколбас - если он и появится во время 
флета рынка - составит 3-4 максимум колебаний - ну то есть идеально для мартини подходит...
если сработал тейк - то от уровня выставления сделки начинаем новый поиск минимума рынка - движучки в 60 пунктов... если же сработала обратка, или цена становится выше новой точки отсчёта - то точку двигаем вслед за ценой....
Cela signifie-t-il que l'endroit où vous ouvrez n'a pas vraiment d'importance, tant que le MM est basé sur des statistiques commerciales ?
.

 
Et une autre question Aleksander:
Nous avons une stratégie muette 5 minutes TF - acheter si Close[1] > Close[2], SL et TP sont égaux 200 points (5 chiffres), nous avons une perte lisse due au spread.
Les statistiques des transactions sur 20 ans sont les suivantes
000000000001 - 3
00000000001 - 5
0000000001 - 18
00000000001 - 40 fois(à la neuvième fois après que SL ait été TP)
00000001 - 69
0000001 - 142
000001 - 309
00001 - 608
0001 - 1265
001 - 2812 fois (troisième fois après que SL ait été TP)
01 - 6164 fois (pour la deuxième fois après que SL ait été TP)
10 - 6052 fois (pour la deuxième fois après TP c'était SL)
110 - 2712
1110 - 1262
11110 - 616
111110 - 286
1111110 - 140
11111110 - 58
111111110 - 29
1111111110 - 15
11111111110 - 7
111111111110 - 3
1111111111110 - 1

11111111111110 - 1

Que peut-on faire ici avec MM ?

1) Si par exemple nous attendons virtuellement trois fois de suite le SL 000 et misons 4 fois, nous aurons 1265 fois le TP contre le SL(608+309+142+69+40+18+5+3=1194). En conséquence, 1265-1194=+71TP à la fin, ce misérable profit sera mangé par le spread pour 2459 trades
2) Si vous appliquez un SMP régulier, le lot initial peut augmenter 8 fois(000000000001 - 0001 = 8 SL à la suite). Si le dépôt n'est pas important, vous pouvez prendre le lot de départ de 0,01, puis le lot maximum possible sera de 2,56 et ce, juste pour récupérer une mise initiale de 200 pips. Par conséquent, le bénéfice est également autour de zéro ou moins à cause de l'écart.
Je pense qu'il n'y a aucun sens à utiliser les MM pour des stratégies aussi ennuyeuses, nous devrions utiliser des stratégies plus compliquées et les utiliser pour rechercher des MM pour des profits énormes.

 
ironfelx:
Et une autre question Aleksander:
Nous avons une stratégie muette 5 minutes TF - acheter si Close[1] > Close[2], SL et TP - les mêmes 200 points (5 chiffres), nous avons une perte lisse due au spread.
Les statistiques des transactions sur 20 ans sont les suivantes
000000000001 - 3
00000000001 - 5
0000000001 - 18
00000000001 - 40 fois(à la neuvième fois après que SL ait été TP)
00000001 - 69
0000001 - 142
000001 - 309
00001 - 608
0001 - 1265
001 - 2812 fois (troisième fois après que SL ait été TP)
01 - 6164 fois (pour la deuxième fois après que SL ait été TP)
10 - 6052 fois (pour la deuxième fois après TP c'était SL)
110 - 2712
1110 - 1262
11110 - 616
111110 - 286
1111110 - 140
11111110 - 58
111111110 - 29
1111111110 - 15
11111111110 - 7
111111111110 - 3
1111111111110 - 1

11111111111110 - 1

Que peut-on faire ici avec MM ?

1) Si par exemple nous attendons virtuellement trois fois de suite le SL 000 et misons 4 fois, nous aurons 1265 fois le TP contre le SL(608+309+142+69+40+18+5+3=1194). En conséquence, 1265-1194=+71TP à la fin, ce misérable profit sera mangé par le spread pour 2459 trades
2) Si vous appliquez un SMP régulier, le lot initial peut augmenter de 8 fois(000000000001 - 0001= 8 SL à la suite). Si le dépôt n'est pas important, vous pouvez prendre le lot de départ de 0,01, puis le lot maximum possible sera de 2,56 et ce, juste pour récupérer une mise initiale de 200 pips. Par conséquent, le bénéfice est également autour de zéro ou moins à cause de l'écart.
Je pense qu'il n'y a aucun sens à utiliser les MM pour des stratégies aussi stupides, nous devrions utiliser des stratégies plus compliquées et les utiliser pour rechercher des MM pour des profits énormes.

Vous avez raison, vous avez besoin de meilleurs signaux pour entrer. Ainsi, la plupart des transactions seront conclues avec profit sans Martin, et il y aura moins de situations où Martin sera utilisé, ce qui réduira considérablement la probabilité de subir d'importants drawdowns.

 
khorosh:

Vous avez raison, vous avez besoin de meilleurs signaux pour entrer. Si la plupart des transactions sont clôturées avec un bénéfice sans martin, il y aura moins de situations où martin est connecté et, par conséquent, la probabilité d'entrer dans un grand drawdown est considérablement réduite.

Pensez-vous que cela soit possible ? Avez-vous déjà réussi à le faire ?
 
Ivan_Invanov:
Pensez-vous que cela soit possible ? Avez-vous été en mesure de le faire ?

Oui, c'est mon expérience pratique. Vous pouvez voir les résultats du test ici .

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khorosh:

Vous avez raison, vous avez besoin de meilleurs signaux pour entrer. Il y aura alors moins de situations où une marge est connectée et, par conséquent, la probabilité de se retrouver dans une situation de fort drawdown est considérablement réduite.

En d'autres termes, puis-je ajouter différents filtres - indicateurs, price action, TA, FA et réduire le tout à la distribution suivante ?

00000001 - 3
0000001 - 20
000001 - 80
00001 - 150
0001 - 1265
001 - 2812 fois(troisième fois après que SL ait été TP )
01 - 6164 fois (pour la deuxième fois après SL c'était TP)


1265-(150+80+20+3=253) = +1012TP de victoires

 
khorosh:

Oui, c'est mon expérience pratique. Vous pouvez voir les résultats du test ici .

Il serait intéressant d'examiner les fonds propres sans réinvestissement, sur un dépôt constant.

 
Que pensez-vous de cette approche ? (Lien vers l'article http://strategy.opentraders.ru/250.html)
Pour commencer, il est nécessaire de présenter quelques caractéristiques de la stratégie afin de définir approximativement les conditions de participation au GOSLOTO.
  • le montant de la mise est de 1 $ ;

  • coûts de participation par an ~ 100 $ (2 fois par semaine pour 1 $) ;

  • un rendement garanti (voir ci-dessous) d'au moins 50 % des coûts ;

  • Les chances de décrocher le jackpot d'au moins 670 000 dollars à chaque "tirage" devraient laisser au moins une chance sur 8 145 060 (nous ferons beaucoup mieux).

Maintenant, nous savons comment réaliser un gros gain, comment obtenir des prix intermédiaires, nous connaissons les critères à privilégier lors de la création d'une stratégie de loterie. Ilne reste plus qu'à assembler tout cela et à formuler enfin la première version des règles :
.
  1. Déterminer au hasard la direction du trade futur, ouvrir dans la direction choisie sur EURUSD.

  2. Définissez SL=50, TP=50 (en pips) de sorte que 50 pips de mouvement de prix = 1 $.

  3. Si vous gagnez, mettez de côté 8,36%* du montant actuel et dépensez le reste sur la prochaine transaction en série, en augmentant proportionnellement le lot.

  4. Si vous perdez, commencez par le premier point.

  5. Jouez de cette manière, jusqu'à ce que 22* étapes d'affilée soient achevées.

  6. Assurez-vous d'ouvrir pas plus, mais pas moins de deux séries par semaine.
 
ironfelx:

C'est-à-dire ajouter toutes sortes de filtres - indicateurs, price action, TA, FA et réduire le tout à, disons, cette distribution ?

00000001 - 3
0000001 - 20
000001 - 80
00001 - 150
0001 - 1265
001 - 2812 fois(troisième fois après que SL ait été TP )
01 - 6164 fois (pour la deuxième fois après SL c'était TP)


1265-(150+80+20+3=253) = +1012TP de victoires.

Je n'ai pas fait de distributions, j'ai estimé les résultats par test. Je suis d'accord avec ce que vous avez énuméré pour améliorer la qualité du signal. Je n'ai pas utilisé FA dans mon EA. Je n'ai utilisé que des fractales de différentes TF et échelles. J'ai surtout utilisé les paramètres des chandeliers de différentes TF.

Raison: