Indicateur de corrélation. - page 6
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Mes amis, j'aimerais avoir votre avis. J'ai écrit l'indicateur de corrélation selon Pearson sous la forme de la ligne entre deux paires et sous la forme d'un tableau de paires de devises, d'actions et d'indices.
1) comme une ligne
m=24 - nombre de barres pour le calcul de la corrélation entre les paires
period=D1 - graphique quotidien
price=close - prix de clôture ;
bar=0 - 24 barres par prix de clôture à partir de zéro.
En principe, tout est intuitivement clair.
2) sous la forme d'un tableau dans la sous-fenêtre de l'indicateur dans la fenêtre principale du graphique.
vert - corrélation positive forte, coefficient de corrélation >=0,8 ;
vert clair - corrélation positive, coefficient de corrélation >=0,6, mais <0,8 ;
rouge - corrélation négative forte, coefficient >=-0,8 ;
orange - négatif, coefficient >=-0,6, mais <-0,8 ;
J'aimerais connaître votre avis sur l'amélioration, la netteté, la présentabilité, la conception de ces indicateurs. Que peut-on ajouter ou supprimer ? Je vous en serai très reconnaissant !
Bonjour, le sujet est proche, pour ainsi dire :) ...
1. Tout d'abord, l'indy a besoin de voir la sortie d'un avis d'information que les données brutes sont "synchronisées", au moins dans le temps, pour le même intervalle de temps du groupe d'instruments financiers utilisé (tableau des instruments financiers). "Synchronisation" ... :) ... des séries chronologiques de cotations sans omissions critiques des paramètres utilisés pour le calcul. Les bases de citations elles-mêmes sont les précurseurs des calculs de l'indicateur, par conséquent, le sujet est distinct, coûteux, etc.
а. En présence de lacunes, et celles-ci sont assez fréquentes, sinon les bases de données de cotations coûtent assez cher, les tableaux de stabilité statistique de l'indicateur de la dynamique du groupe d'instruments financiers étudié doivent être présents. Le moyen le plus simple - une "synchronisation" propre, si oui, nous continuons les calculs, sinon, interrompre le travail de l'indicateur et informer l'utilisateur que ... de la base de données des citations - c'est à lui de décider :) ...
б. Le coefficient de Pearson est suffisant pour la technologie de négociation par paires, en même temps, pour la dynamique des groupes d'instruments financiers, le coefficient de Spearman ou(tau) de Kendall est nécessaire. L'essentiel, par exemple la série chronologique EURUSD D1, Dieu nous en préserve 2005 - 2007, à mon avis, correspond à une distribution normale,qui en a besoin et comment elle a été obtenue, n'est pas important,dans tous les autres temps, en règle générale, les séries chronologiques ne sont pas, ne seront probablement pas distribuées normalement.
À tout moment, une valeur unique du coefficient de corrélation n'a, dans l'ensemble, qu'une seule signification - la valeur du coefficient est égale à cette valeur. C'est tout.
Par conséquent, la dynamique du coefficient est nécessaire. Le graphique de la trajectoire de l'indicateur est bon, bien sûr, mais il ne contient pratiquement aucune information utile. Ce qui est nécessaire. Statistiques des paramètres de la trajectoire de l'indicateur : durée, tangente de l'angle de la pente, etc. De tels paramètres ont une valeur extraordinaire :). Les capacités de calcul sont très sollicitées, c'est pourquoi il faut fournir à l'utilisateur des tableaux de calculs pré-calculés, ou bien ces tableaux doivent être développés par l'utilisateur lui-même. Et bien sûr, pas en temps réel. Il y a 18 ans, nous avons résolu le problème de la puissance de calcul en construisant des instruments financiers "synthétiques". Étant donné que cette technologie semble être résolue maintenant dans MT5, la dynamique des corrélations de groupes d'instruments financiers est présentée de manière optimale pour des "portefeuilles d'actifs" déjà construits, ou plutôt pourun groupe de synthétiques construits. Cette méthode est beaucoup plus efficace que les techniques de négociation en binôme. Mais, en dehors de l'option (...) dynamique des actifs, ce n'est pas une panacée.
Donc, ce qui est nécessaire dans l'indicateur lui-même. Il est nécessaire de sortir les tableaux des statistiques correspondantes de la dynamique des trajectoires du coefficient de corrélation.
Pourriez-vous fournir un lien vers la littérature ?
Neil Record - Stratégies des cambistes. Superposition de devises.
Tout y est sur les corrélations entre les paires de devises et les instruments financiers qui déterminent ces corrélations. Si vous avez besoin d'une approche plus simple, mais tout à fait compréhensible, je vous conseille d'étudier les bases de l'investissement de portefeuille selon Markowitz. Il décrit comment sélectionner les actifs sur la base du principe de covariance négative entre eux pour rendre la courbe rendement-risque aussi lisse que possible. Cette approche est également acceptable sur le marché des changes, compte tenu du fait qu'elle fonctionne sur de longs intervalles, alors que les corrélations sont supprimées par le bruit du marché sur de courts intervalles. Mais pour le trading proprement dit, faites ce qui suit : tapez dans YouTube : "Corrélation des paires de devises". Il existe de nombreux webinaires sur le sujet, tout est clair et facile à comprendre.
Bonjour ! Le sujet est proche, pour ainsi dire :) ...
1. Tout d'abord, l'indy doit voir la sortie de l'information ; il doit remarquer que les données brutes sont "synchronisées", au moins dans le temps, pour le même intervalle de temps du groupe d'instruments financiers utilisé (tableau des instruments financiers). "Synchronisation" ... :) ... des séries chronologiques de cotations sans omissions critiques des paramètres utilisés pour le calcul. Les bases de cotation elles-mêmes sont les précurseurs des calculs des indicateurs, c'est donc un sujet à part, coûteux, etc.
а. En présence de lacunes, et celles-ci sont assez fréquentes, sinon les bases de données de cotations coûtent assez cher, les tableaux de stabilité statistique de l'indicateur de la dynamique du groupe d'instruments financiers étudié doivent être présents. Le moyen le plus simple - une "synchronisation" propre, si oui, nous continuons les calculs, sinon, interrompre le travail de l'indicateur et informer l'utilisateur que ... de la base de données des citations - c'est à lui de décider :) ...
б. Le coefficient de Pearson est suffisant pour la technologie de négociation par paires, en même temps, pour la dynamique des groupes d'instruments financiers, le coefficient de Spearman ou(tau) de Kendall est nécessaire. L'essentiel, par exemple la série chronologique EURUSD D1, Dieu nous en préserve 2005 - 2007, à mon avis, correspond à une distribution normale,qui en a besoin et comment elle a été obtenue, n'est pas important,dans tous les autres temps, en règle générale, les séries chronologiques ne sont pas, ne seront probablement pas et ne sont pas normalement distribuées.
À tout moment, une valeur unique du coefficient de corrélation n'a, dans l'ensemble, qu'une seule signification - la valeur du coefficient est égale à cette valeur. C'est tout.
Par conséquent, la dynamique du coefficient est nécessaire. Le graphique de la trajectoire de l'indicateur est bon, bien sûr, mais il ne contient pratiquement aucune information utile. Ce qui est nécessaire. Statistiques des paramètres de la trajectoire de l'indicateur : durée, tangente de l'angle de la pente, etc. De tels paramètres ont une valeur extraordinaire :). Les capacités de calcul sont très sollicitées, c'est pourquoi il faut fournir à l'utilisateur des tableaux de calculs pré-calculés, ou bien ces tableaux doivent être développés par l'utilisateur lui-même. Et bien sûr, pas en temps réel. Il y a 18 ans, nous avons résolu le problème de la puissance de calcul en construisant des instruments financiers "synthétiques". Étant donné que cette technologie semble être résolue maintenant dans MT5, la dynamique des corrélations des groupes d'instruments financiers est présentée de manière optimale pour des "portefeuilles d'actifs" déjà construits, ou plutôt pourun groupe de synthétiques construits. Cette méthode est beaucoup plus efficace que les techniques de négociation en binôme. Mais, en dehors de l'option (...) dynamique des actifs, ce n'est pas une panacée.
Donc, ce qui est nécessaire dans l'indicateur lui-même. Il est nécessaire de sortir les tableaux des paramètres statistiques correspondants de la dynamique des trajectoires des coefficients de corrélation.
Et quelle est la valeur ? Espérez-vous que ces indicateurs soient statistiquement significatifs ?
Ou peut-être que c'est comme notre adversaire précédent qui préfère penser en paradoxes, se prouvant d'abord qu'il ne peut pas écrire un bot basé sur des modèles clairs, et ensuite il se réfute avec des résultats mythiques de "hand trading".
https://www.mql5.com/ru/code/9930
Neil Record - Stratégies des cambistes. Superposition de devises.
Il s'agit des corrélations entre les paires de devises et les instruments financiers qui déterminent ces corrélations. Si vous avez besoin d'une approche plus simple, mais tout à fait compréhensible, je vous conseille d'étudier les bases de l'investissement par portefeuille de Markowitz. Il décrit comment sélectionner les actifs sur la base du principe de covariance négative entre eux pour rendre la courbe rendement-risque aussi lisse que possible. Cette approche est également acceptable sur le marché des changes, compte tenu du fait qu'elle fonctionne sur de longs intervalles alors que les corrélations sont supprimées par le bruit du marché sur de courts intervalles. Mais pour le trading proprement dit, faites ce qui suit : tapez dans YouTube : "Corrélation des paires de devises". Il existe de nombreux webinaires sur le sujet, tout est clair et compréhensible.
Merci !
La corrélation est intéressante lorsqu'il s'agit d'évaluer la dépendance du comportement des troupeaux de moutons aux conditions météorologiques. C'est utile. Cependant, lors de l'estimation de séries chronologiques, la cointégration est importante. Deux séries chronologiques peuvent avoir une corrélation = 1 tout en étant constamment divergentes, où est le profit ? Il n'y a pas de profit. De plus, s'il s'agit d'une super stratégie qui fait que tous les robots perdent des bénéfices et que les mains en font, cela indique seulement qu'il y a une interférence externe et du hasard, c'est pourquoi les robots perdent, car cette composante de chance est supprimée.
Mais selon toute apparence, il n'est pas réel de prouver quoi que ce soit dans ce sujet, chacun doit se faire sa propre opinion.
Bien que la stratégie soit sans aucun doute rentable, il est préférable de construire une pyramide sur des obligations et la sécurité est plus élevée et le profit sera plus élevé que de négocier dans un entrepôt sur des devises, où toutes les devises dépendent du quidam et il y a toujours une certaine corrélation.
Tout le monde passe probablement par là et il est inutile de prouver quoi que ce soit.
La corrélation est intéressante pour évaluer la dépendance du comportement d'un troupeau de moutons aux conditions météorologiques. Il y a un avantage à cela. Cependant, lors de l'estimation de séries chronologiques, la cointégration est importante. Deux séries chronologiques peuvent avoir une corrélation = 1 tout en étant constamment divergentes, où est le profit ? Il n'y a pas de profit. De plus, s'il s'agit d'une super stratégie qui fait que tous les robots perdent des bénéfices et que les mains en font, cela indique seulement qu'il y a une interférence externe et du hasard, c'est pourquoi les robots perdent, car cette composante de chance est supprimée.
Mais selon toute vraisemblance, il n'est pas possible de prouver quoi que ce soit dans ce domaine, chacun doit se faire sa propre opinion.
Bien qu'il s'agisse sans aucun doute d'une stratégie rentable, il est préférable de construire une pyramide sur des obligations - et la fiabilité est plus élevée et le profit sera plus important que de faire du commerce avec des devises de serre, où toutes les devises dépendent du quidam et il y a toujours une certaine corrélation.
Tout le monde passe probablement par là et il est inutile de prouver quoi que ce soit.
Vous pouvez facilement le prouver. Il suffit d'ouvrir une démo pour 1000 livres et de trader comme lui (ne soyez pas comme moi, je ne suis pas très éloquent). Vous gagnerez de l'argent dans tous les cas. Si vous perdez, montrez-moi comment c'est possible, comment vous pouvez perdre en négociant comme ça.
https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8
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Pour une raison quelconque, tout le monde parle de 5% par mois)). Je ne sais pas pourquoi tout le monde est si obsédé par ces cinq pour cent.
Vous pouvez facilement le prouver. Il suffit d'ouvrir une démo pour 1000 livres et de trader comme lui (ne soyez pas comme moi, je ne suis pas très éloquent). Vous gagnerez de l'argent dans tous les cas. Si vous perdez, montrez-moi comment c'est possible, comment vous pouvez perdre votre argent en faisant du commerce.
https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8
Il négocie deux tailles de spread dans la vidéo, sans se couvrir par corrélation.
Il négocie deux tailles de spread dans la vidéo, sans se couvrir par corrélation.
Au moins, c'est comme ça. Il n'y a rien de difficile.
Il négocie deux tailles de spread dans la vidéo, pas une couverture de corrélation.
Dans l'une des vidéos, il dit qu'il s'agit d'un graal et qu'il ne met pas de stops par manque de besoin, mais l'animateur le corrige - il n'y a pas de graal, et alors il commence à mettre des stops, et généralement à négocier différemment.
Au moins de cette façon. Il n'y a rien de difficile.
Comment pourrait-il en être autrement ?
Il parle, et attention, il ne fait que parler, mais il ne fait pas de commerce : Acheter EUR/USD et vendre USD/Franc.
Pourquoi ? Pourquoi payer 2 spreads, vous pouvez juste ouvrir un graphique euro/franc et y trader l'achat et la vente, mais c'est le trade le plus courant quand les verrous arrivent que vous ne pouvez plus briser.
Il ne fait que tromper les gens et les encourager à ouvrir un compte chez eux.