Indicateur de corrélation. - page 2
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Une stratégie très populaire : négocier des paires avec une corrélation inverse pour couvrir le risque.
Mais c'est juste idiot.
mais c'est stupide.
Qu'y a-t-il de stupide là-dedans ?
Quelle est la stupidité dans tout ça ?
Manque de logique et de connaissances
Mais c'est juste idiot.
dans un manque de logique et de connaissance
Vous ne trouvez pas la logique ?
Ou ne peut pas en vivre ?
Supposons que l'EURUSD et l'USDCAD aient une corrélation négative à un certain intervalle de temps. Dans le même temps, nous obtenons des signaux de vente pour les deux paires. Dans ce cas, si nous enregistrons une perte sur une paire, nous réaliserons un bénéfice sur l'autre paire au même moment. À un moment donné, la situation sur le marché change. Nous fermons une position avec un profit, tandis que l'autre est ouverte. Nous ouvrons à nouveau la deuxième paire, mais cette fois, il s'agit d'une position d'achat. Cette position qui était dans le rouge, se transforme progressivement en profit, nous la fermons également. C'est ainsi que l'on obtient la péréquation. Si nous disposons de 6 à 8 instruments de couverture de ce type, nous obtenons un bon portefeuille optimisé en termes de risque et de rentabilité.
Nous obtenons un non-sens à la fois avec la première variante et avec une augmentation du nombre de paires, nous obtenons un non-sens multidimensionnel.
Vous ne trouvez pas la logique ?
Ou ne pouvez-vous pas en tirer de l'argent ?
quelle est la question exactement ?
Disons que l'EURUSD et l'USDCAD ont une corrélation négative à un certain intervalle de temps. Dans ce cas, nous obtenons des signaux de vente pour les deux paires. Dans ce cas, si nous enregistrons une perte sur une paire, nous réaliserons un bénéfice sur l'autre paire au même moment. À un moment donné, la situation sur le marché change. Nous fermons une position avec un profit, tandis que l'autre est ouverte. Nous ouvrons à nouveau la deuxième paire, mais cette fois, il s'agit d'une position d'achat. Cette position qui était dans le rouge, se transforme progressivement en profit, nous la fermons également. C'est ainsi que l'on obtient la péréquation. Si nous disposons de 6 à 8 instruments de couverture de ce type, nous obtenons un bon portefeuille optimisé en termes de risque et de rentabilité.
Faux.
Quelle est exactement la question ?
Vous ne voyez pas la logique de la corrélation ?
Vous ne voyez pas la logique de la corrélation ?
Uniquement pour les processus fondamentalement dépendants, par exemple les indices européens comme le DAX par rapport au FTSE et quelques autres. Et il n'y a pas besoin de corrélation puisqu'il est déjà clair qu'elle tend vers 1.
Je ne le vois pas dans le forex car ce sont des dépendances qui changent aléatoirement