Le bien-fondé de l'utilisation de Take Profit et de Stop Loss dans les TS automatisées.
Il est proposé de discuter brièvement du sujet. Je me suis longtemps interrogé sur cette question et je n'ai pas pu en tirer les "bonnes" conclusions motivées.
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D'une part, leur utilisation dans l'optimiseur permet d'améliorer les performances du système, mais d'autre part, cela a quelque chose à voir avec le comportement futur du système (je ne prends pas de scalpeurs sans stops et TPs) ? Si l'utilisation du takeprofit peut être justifiée d'un point de vue mathématique, rien ne justifie l'utilisation du stoploss. "Les freins ont été inventés par les lâches !")
----------cnjg
Pendant un certain temps, j'ai utilisé des systèmes avec uniquement un TakeProfit qui suivait le prix et s'en rapprochait en cas de mouvement indésirable du prix (une sorte de nœud coulant avec un take profit déclenché sur les pullbacks). Le stop était placé très loin et son déclenchement était en fait évité - pour le contrôler et en cas d'interruption de la connexion pour sauver le dépôt.
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Dernièrement, j'essaie de développer des systèmes qui ne nécessitent pas d'arrêts et de décollages, mais seulement une fonction de contrôle. Le système vit avec le marché et essaie d'avoir son "opinion" sur n'importe quelle situation et, à tout moment, il donne l'un des 4 signaux (deux pour fermer des positions, deux pour en ouvrir). Je pense qu'un "bon" système devrait agir ainsi, et que les reprises et les stops sont une relique du trading "manuel". Cependant, quelque chose me ronge... Est-ce que je rejette quelque chose d'utile et sans signification ? Je suis intéressé par vos opinions, vos collègues, peut-être quelques liens ou idées.
Arrêtez !
Je pense que vous vous trompez sur leur disparition - en l'absence de stop, il existe un stop forcé, appelé appel de marge - MK, pour les "intrépides" ---.
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exemple :
vous avez un dépo de 10k.
Vous à 1.6 vous achetez avec 1.0 lot et un effet de levier de 100 - vous n'avez pas de stop !
maintenant le niveau est conditionnellement 1.36 ...
votre dépôt a été fermé depuis longtemps par le MC à 1,5
Si tu ne prends pas de risques, tu ne bois pas de Margin-Cola ! :))
"Margin-Cola" est une boisson pour les vrais perturbateurs ! :))
"Margin-Cola - toujours disponible sur le réseau XYZ 24x7x365 :))
Figar0, en fait, si votre système est basé sur un indicateur indirect qui garantit que le prix ne bougera pas contre vous d'une distance inacceptable dans un temps trop court, alors cette approche concernant le stop est justifiée. Autrement dit, un indicateur doit être suffisamment sensible. Mais sa sensibilité est généralement corrélée à un grand nombre de faux signaux.
Je suis d'accord avec votre "point de vue mathématique" concernant la prise : avec une certaine diversification, la multidevise permet de ne pas trop penser à une prise dure et limitative.
Mais d'une manière générale, l'énoncé du problème lui-même mérite d'être pris en considération. Un système présentant de telles caractéristiques est de première classe.
Alexey, salut !
Je vous ai posé une question sur le petit forum dans votre fil de discussion. Répondez-y quand vous aurez le temps.
Figar0, en principe, si votre système est basé sur un indirecteur, qui garantit que le prix ne bougera pas contre vous d'une distance inacceptable dans un temps trop court, alors cette approche concernant le stop est justifiée. Autrement dit, un indicateur doit être suffisamment sensible. Mais sa sensibilité est généralement corrélée à un grand nombre de faux signaux.
Mais je ne suis pas d'accord avec votre "point de vue mathématique" sur la prise : avec une certaine diversification, la multidevise vous permet de ne pas trop penser à une prise dure et limitative.
Alexei ! Si l'auteur dit qu'il ne met pas de stops sur le marché, c'est qu'il ne le fait pas !
et s'arrête comme on dit dans la "tête" alors la question est différente !
Oui, Sergei, je répondrai dès que j'aurai accès à la maison - ou lorsque je reprendrai le travail après une maladie.
Arrêtez !
Je pense que vous vous trompez sur leur désapprobation - en l'absence d'un stop, il existe un stop forcé, appelé appel de marge - MK, pour les "intrépides".
Je n'ai rien contre les stops et les prises de contrôle, mais ils doivent être de nature nominale pour protéger les titres, ils ne permettront pas de MC, et les pertes ne dépasseront pas un niveau tolérable. Je voulais dire qu'un bon système devrait fonctionner sans eux, pas pour les déclencher. Le déclenchement de l'un des Stop Takes est un cas de Force Majeure, mais il n'est pas un élément constitutif du système, comme nous le voyons souvent avec un bon 90% des Expert Advisors de CodeBase.
Par exemple :
| Connexion | : 1115408 |
| Investisseur | : zpf1viu |
Serveur : demo.metaquotes.net:443
Ce n'est pas l'exemple le plus parlant, cette démo se déroule de manière tout à fait différente, mais c'est ce qui est à portée de main, et dans ce cas, ce n'est pas la question. Il n'y a pas d'arrêts et de plats à emporter, demo MK je n'ai pas peur)
Dernièrement, j'essaie de développer des systèmes qui n'ont pas besoin de stops et de takeovers, seulement d'une fonction de contrôle. Le système vit avec le marché et essaie d'avoir son "opinion" sur n'importe quelle situation et à tout moment il donne l'un des 4 signaux (deux pour fermer des positions, deux pour en ouvrir). Je pense qu'un système "correct" devrait agir de cette manière, et que le "take and stop" est une relique du trading "manuel". Cependant, quelque chose me ronge... Est-ce que je renonce à quelque chose d'utile et d'insignifiant ? Je suis intéressé par vos opinions, vos collègues, peut-être quelques liens ou idées.
Bien vu... Je ne recommande pas d'abandonner le stop et le TP...
un arrêt est nécessaire en cas d'échec de la connexion... En fait, le stoploss doit remplacer votre fonction de contrôle..... Et la prise est une occasion de prendre plus avant que la fonction de contrôle dise qu'il est temps de fermer...
Il est proposé de discuter brièvement du sujet. Je me suis longtemps posé cette question et je n'ai pas réussi à tirer les "bonnes" conclusions motivées pour moi-même.
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IMHO.
Un arrêt est nécessaire même si le CT prévoit tout, au moins un arrêt technique, en cas de panne. Prendre... ça dépend du TS. Les deux peuvent faire partie intégrante de l'algorithme.
J'ai dû confondre tout le monde), les stops techniques et les prises de contrôle sont bien sûr nécessaires pour mieux dormir. Peut-être, je voulais savoir autre chose : la capacité d'un système à fonctionner de manière rentable sans prise et arrêt peut-elle être une mesure de sa performance ? L'utilisation d'arrêts et de prises dans le cadre d'un système, bien qu'elle permette d'améliorer les performances du système dans certains cas, ne fait en fait que nous illusionner sur la robustesse d'un système. Mon point de vue est le suivant.
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Il est proposé de discuter brièvement du sujet. Je me suis longtemps posé cette question et je n'ai pas réussi à tirer les "bonnes" conclusions motivées pour moi-même.
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D'une part, leur utilisation dans l'optimiseur permet d'améliorer les performances du système, mais d'autre part, cela a quelque chose à voir avec le comportement futur du système (je ne prends pas de scalpeurs sans stops et TPs) ? Si l'utilisation du takeprofit peut être justifiée d'un point de vue mathématique, rien ne justifie l'utilisation du stoploss. "Les freins ont été inventés par les lâches !")
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Pendant un certain temps, j'ai utilisé des systèmes avec uniquement un TakeProfit qui suivait le prix et s'en rapprochait en cas de mouvement indésirable (une sorte de nœud coulant avec un take profit déclenché sur les pullbacks). Le stop était placé très loin et son déclenchement était en fait évité - pour le contrôler et en cas d'échec de la connexion pour sauver le dépôt.
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Dernièrement, j'essaie de développer des systèmes qui ne nécessitent pas d'arrêts et de décollages, mais seulement une fonction de contrôle. Le système vit avec le marché et essaie d'avoir son "opinion" sur n'importe quelle situation et à tout moment il donne l'un des 4 signaux (deux pour fermer des positions, deux pour en ouvrir). Je pense qu'un "bon" système devrait agir comme cela, et que les reprises et les stops sont une relique du trading "manuel". Cependant, quelque chose me ronge... Est-ce que je renonce à quelque chose d'utile et d'insignifiant ? Je suis intéressé par vos opinions, vos collègues, peut-être quelques liens ou idées.