Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 34
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Seul un crétin pourrait tirer une telle conclusion. Le fait que BP1 et BP2 soient fortement corrélés ne signifie pas que BP3 = BP1 / BP2 soit dans un appartement.
Et qui a écrit cela -
Là encore, c'est simple. Comme l'AUDUSD et le NZDUSD sont fortement corrélés, la conclusion la plus simple est que l'AUDNZD est " retournable " ou " plat ".
Ne préféreriez-vous pas regarder le graphique AUDNZD au lieu de tirer de telles conclusions ?
On peut lire ?
Comme l'AUDUSD et le NZDUSD sont fortement corrélés, la conclusion la plus simple est que l'AUDNZD est " retournable " ou " plat ".
hrenfx:
Sans vouloir provoquer une discussion terminologique.
Seul un crétin pourrait tirer une telle conclusion. Il ne résulte pas de la nature fortement corrélée de BP1 et BP2 que BP3 = BP1 / BP2 est dans un appartement.
Ok. Vous avez découvert qu'il y a des devises dans le forex. Et certaines de ces devises sont fortement corrélées.
Et je vous ai aussi dit que presque toutes sont fortement corrélées.
Et vous avez aussi appris que le coefficient de corrélation de TOUTES les monnaies change au fil du temps. Alors, qu'est-ce que cela implique ? Comment l'utilisez-vous ?
En fait, les gens ont été surpris de découvrir que sur les marchés financiers, le coefficient de corrélation entre les instruments peut CHANGER DE SIGNE en sens inverse sur le long terme !
que suggérez-vous que nous fassions à ce sujet ?
On peut lire ?
Cela signifie que ce n'est pas votre conclusion, mais que vous avez décidé que quelqu'un d'autre devait tirer cette conclusion ? Comme vous pouvez le constater, jusqu'à présent, personne dans ce fil de discussion ne l'a dessiné, mais plutôt le contraire.
Vous créez un sujet - cela signifie que vous invitez à la discussion. Vous ne voulez pas que votre attention soit attirée par des erreurs dans vos déclarations - écrivez dans un journal intime sous une couverture.
Quelles putains d'erreurs ? ! Pouvez-vous en citer un ? Le verbiage en est un. J'ai aussi écrit "traire" le marché. Au moins, je l'ai mis entre guillemets. Sinon, il y aurait eu un commentaire selon lequel le marché ne peut pas être trait, car les vaches, les chèvres, etc. le sont.
Donc, mettez tous les termes que vous n'aimez pas entre guillemets et c'est tout. Les véritables erreurs peuvent se trouver dans quelque chose de mathématiquement solide. C'est là que tu les trouves. Pas un concours de pisse avec la terminologie. La théorie de l'efficience des marchés n'a rien à voir avec le terme "efficience" utilisé dans mon message. Parce que je l'ai même défini là-bas.
Aussi, vous êtes si intelligent. Tout le monde disait qu'il est impossible d'obtenir une combinaison de BP non stationnaires avec d'autres propriétés. Je vous ai donné une telle combinaison. Où sont vos tests ? Où est tout cela ? Je n'en ai pas besoin de ta part. J'ai besoin que vous prouviez que vous n'êtes pas un chameau. Si vous regardiez réellement la combinaison simple que vous avez suggérée, vous pourriez voir qu'elle est stationnaire. Mais je n'en ai pas besoin pour satisfaire mon ego.
hrenfx, voyez-vous les deux lignes, rouge et bleue ? Je porte à votre attention que le coefficient de corrélation entre eux est de 1.
Ok. Vous avez découvert qu'il existe des devises sur le marché du forex. Et certaines de ces devises sont fortement corrélées.
Et je vous ai aussi dit que presque toutes sont fortement corrélées.
Et vous avez aussi appris que le coefficient de corrélation de TOUTES les monnaies change au fil du temps. Alors, qu'est-ce que cela implique ? Comment l'utilisez-vous ?
En fait, les gens ont été surpris de découvrir que sur les marchés financiers, le coefficient de corrélation entre les instruments peut CHANGER DE SIGNE en sens inverse sur le long terme !
que suggérez-vous que nous fassions à ce sujet ?
Ton post est noyé dans le crétinisme. On vous a montré une vidéo qui reflète pleinement le comportement du CQ pour tous les intervalles. De plus, la vidéo était suivie de graphiques avec des intervalles de "confiance" et quelques conclusions rudimentaires.
J'ai écrit un exemple de l'utilisation la plus simple ci-dessus. Si vous et votre société ne voyez rien dans ces études, alors je suis sincèrement heureux pour vous.
Cela signifie que ce n'est pas votre conclusion, mais que vous avez décidé que quelqu'un puisse tirer une telle conclusion ? Comme on peut le voir, jusqu'à présent, personne dans le fil de discussion ne l'a dessiné, mais plutôt le contraire.
Demandez aux personnes qui négocient l'AUDNZD. Peut-être qu'avec leurs statistiques et quelques commentaires sur les particularités de l'AUDNZD, ils seront en mesure de vous donner quelque chose d'utile.
Si votre recherche est incapable de montrer la différence entre EURUSD et AUDNZD, elle n'a rien de bon.
La théorie de l'efficience des marchés n'a rien à voir avec le terme "efficience" utilisé dans mon message. Parce que je l'ai même défini là-bas.
... Vous disiez qu'il est impossible d'obtenir une combinaison de BP non stationnaires avec d'autres propriétés. Je vous ai donné une telle combinaison. Où sont vos chèques ?
1) vous n'avez pas prouvé la non-stationnarité des BP initiaux (ne vous contentez pas de dire "la non-stationnarité est visible à l'œil nu" : il faut la prouver, et je n'ai vu aucune preuve de ce genre, ni de votre part ni de la part de quiconque, et pas même dans des livres intelligents).
2) Je n'ai rien trouvé de substantiellement nouveau dans les synthétiques que vous avez cités selon les critères que j'ai indiqués dans ce fil (densités inconditionnelles et conditionnelles et corrélogramme pour commencer). Toutes ces caractéristiques sont restées les mêmes. Y compris l'absence de preuve de (non-)stationnarité.