Graphique en tic-tac (propositions) - page 3
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Vous avez presque donné tous vos secrets.
Oooh.
Vous pouvez demander à Maxim de vous parler d'arbitrage, il est un grand expert dans ce domaine et peut vous expliquer plus clairement ce qui se passe.
Je ne suis tout simplement pas intéressé par ces stratégies pour des raisons bien connues.
Oui. Le fait même de l'existence de l'arbitrage indique que le forex est décentralisé.
Mais dans le contexte du sujet, je ne propose pas de gagner de l'argent dessus et j'ai seulement fait remarquer que la comparaison des prix / volumes n'a pas vraiment de sens. Ils seront différents et pour un handicap c'est normal.
Oui. Le fait même que l'arbitrage existe indique que le forex est décentralisé.
Mais dans le contexte du sujet, je n'ai pas proposé de gagner de l'argent dessus, j'ai juste fait remarquer que la comparaison des prix/volumes n'a pas beaucoup de sens. Ils seront différents et pour une fourchette, c'est normal.
Je me souviens de l'étude conceptuelle menée par le Dr. Trader
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
De la théorie à la pratique
Dr. Trader, 2018.03.27 23:15
Novaja et moi avons fait quelques recherches.
Les tiques arrivent sur le terminal à des intervalles aléatoires. Alexander a écrit qu'il est important de découvrir quelle est cette répartition. J'ai pris l'historique des ticks de mt5, donc je peux travailler avec une précision de l'ordre de la milliseconde.
La distribution des pauses entre les ticks se présente comme suit
"Approximativement" parce que le graphique est une moyenne. Le forage déforme le temps réel des tics. Il faut soit les arrondir à ~10 millisecondes, soit changer cycliquement leur taux de génération. Avant le calcul de la moyenne, ce graphique (fenêtre 0-100ms) ressemble à ceci
J'ai vu ces mêmes pics sur les graphiques d'Alexander, maintenant on voit mieux d'où ils viennent.
Il s'est avéré que le graphique de la fréquence moyenne peut être décrit en utilisant la somme des distributions de Gamma et de Cauchy. Le premier paramètre de la distribution gamma pour certaines opérations peut être choisi comme un nombre entier et la distribution gamma devient son cas particulier - la distribution Erlang.
Voici le graphique d'une autre transaction :
ligne noire - distribution obtenue à partir de l'historique des tics
rouge - moyenne
pourpre - obtenu par la formule gamma+cosh.
Il n'est pas parfait, mais il l'est aussi sur une échelle logarithmique, et le sommet et la queue coïncident généralement.
La queue de la distribution coïncide bien à des dizaines de secondes
La formule :
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Il s'agit d'une formule pour un traitement spécifique, toutes ont des paramètres et des coefficients légèrement différents.
En général, la fonction ressemble à quelque chose comme ceci
fonction(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
le paramètre c est compris entre 0 et 1
Théoriquement, les intervalles de temps d'arrivée des tics devraient être strictement erlangiens (comme un cas particulier de la distribution gamma).
Cependant, le Doc a montré qu'il existe un certain mélange dans la forme de la distribution de Cauchy. Cela indique sans ambiguïté que les DT disposent de certains filtres de cotations en tick de leur côté. C'est en fait la raison pour laquelle les différentes sociétés de courtage ont des volumes de tick différents.
Essayer de trouver la vérité en lisant chaque tique n'a aucun sens. Il est nécessaire de travailler à une certaine fréquence, par exemple, pour lire les ticks une fois toutes les 3 secondes. C'est tout à fait suffisant et cela fonctionnera dans n'importe quel DC.
Belle, mais pas la même.
Un tick frame normal est représenté de la même manière qu'un time frame en barres (chandeliers). Mais la constante n'est pas le temps par barre mais le nombre de ticks par barre (1/3/5/10/50/100 ...).
Et s'il existe un lien direct entre le nombre de ticks et le volume (de ticks), le cadre de ticks contient des informations non seulement sur le mouvement des prix, mais aussi sur la variation du volume des transactions.
Les graphiques diffèrent des timeframes et quelqu'un voit des signaux de marché intéressants sur les ticks, qu'il ne trouve pas sur les TIMEframes.
Désolé, mais vous semblez délirer. Voulez-vous des tics, ou les résultats de leur quantification ?
Désolé, mais vous semblez délirer. Voulez-vous des tics, ou voulez-vous les résultats de leur quantification ?
Personnellement, je veux des tics, je ne comprends pas du tout le sens de l'argument. L'analyse des ticks est un outil très puissant dans le trading. Les ticks ont aussi leurs modèles, leurs modèles de graphiques, leurs niveaux, etc. La mise en œuvre des signaux peut être non seulement en forex, plus intéressante en BOO, il n'y a pas besoin que le prix passe N points, il suffit d'un seul, mais dans la bonne direction.
si j'ai raison logiquement, pourquoi devrais-je lire ?
Je comparais récemment les prix du forex à ceux de la bourse.
hélas - ils se sont avérés être très différents...
Que voulez-vous dire par "très différent" ? ??
Sur le forex, l'eurodollar est à 1,1470 et à la bourse, au même moment, l'eurodollar est à 2,1456.
C'est quoi cette absurdité ? Quelle bourse a un prix complètement différent ????
Je me souviens spécifiquement de la comparaison - les prix sont absolument les mêmes, la différence - au maximum des unités de points à quatre chiffres, au moment des nouvelles importantes. Mais autrement - le plus souvent même moins d'un point à quatre chiffres ... Autres paires - Je ne pense pas que la situation sera différente... De quels prix DIFFÉRENTS parlons-nous ?
Les tics, ou les résultats de leur quantification ?
Maintenant, on doit trouver quels sont les résultats de la quantification, non ?
Dans le prochain fil de discussion avec des photos https://www.mql5.com/ru/forum/52329
Quelque chose me rappelle une étude conceptuelle menée par le Dr Trader
Cependant, Doc a montré qu'il existe un certain mélange sous la forme d'une distribution de Cauchy. Cela montre clairement que les DT disposent d'une sorte de filtres de cotation en ticks de leur côté. C'est en fait la raison pour laquelle les différentes sociétés de courtage ont des volumes de tick différents.
Il manque à l'étude l'essentiel : les conclusions. Avez-vous réussi à connaître le % de tiques mélangées par les sociétés de courtage ?
Il manque à l'étude l'essentiel, les conclusions. Avez-vous pu déterminer le % de mélange de tics du côté DC ?
Malheureusement, non.
Je travaille uniquement avec les ticks de ma propre société de courtage - je conserve mes propres archives de ticks, car ma société de courtage n'a pas d'archives officielles de cotations. En comparaison avec les archives de Dukas - la différence est d'environ +5-10% pour différentes paires.
Salut !
Les données de tique ne tiennent pas dans l'ordinateur...