L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1003
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Salut Misha !
Oui, il est temps de repenser tous les efforts des spécialistes des réseaux neuronaux et leurs faibles espoirs pour le seul outil lui-même. Rien ne servira - ni les forêts, ni les steppes - si les données d'entrée ne sont pas préparées.
Et oui - il n'y a pas de concurrence, il y a un problème et il y a un abrutissement général.
Si vous savez comment préparer les données, allez-y. L'humanité vous remerciera.
Pour ma part, je suggère de regarder les graphiques EURUSD à 1,5 jour :
Sur les graphiques du bas :
à gauche, le nombre de ticks réels dans la fenêtre de temps glissante = 4 heures
A droite - quantité d'incréments et dispersion de ce processus.
Comme vous pouvez le constater, la variance est en fait directement liée au nombre de cotations en tick dans la fenêtre glissante.
Il est raisonnable de supposer qu'en augmentant la dimension de la fenêtre glissante (par exemple, jusqu'à 1 jour), la variance du processus du côté droit sera presque constante.
Sous certaines conditions, un tel processus peut être considéré comme stationnaire et les outils des réseaux neuronaux peuvent lui être appliqués.
Alexander, votre problème est que vous considérez kotir comme un BP instable et rien de plus. Je vous l'ai déjà dit. Essayez de passer le test pour le certificat cfr 1.0 pour les traders travaillant pour les banques (je me suis peut-être trompé dans le nom). Vous seriez surpris de voir à quel point le marché est diversifié en général. Une chose que l'on ne peut pas faire avec les données historiques est....
Misha, je ne discute pas - je peux me tromper sur quelque chose. Mais, je vois une véritable crise du genre dans cette branche.
J'ai un truc génial entre les mains - le paquet NeuralNet pour VisSim - et j'ai même peur d'y toucher, parce que je vois que des gens très intelligents ne sont pas capables de faire quoi que ce soit ici.
Si dans ma branche, je sais quelque chose sur les processus de diffusion, ici je dois lire et apprendre. Qu'y a-t-il à apprendre ? Que "tout a disparu, les réseaux neuronaux ne fonctionnent pas..." ? Vous avez besoin d'au moins une personne avec un signal positif, même si c'est +1% par mois. Cela inspirerait vraiment beaucoup de gens, moi y compris.
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Si dans ma propre branche, dans les processus de diffusion, je sais, ici je dois encore lire et apprendre. Qu'y a-t-il à apprendre ? Que "tout a disparu, les réseaux neuronaux ne fonctionnent pas..." ? Vous avez besoin d'au moins une personne avec un signal positif, même si c'est +1% par mois. Cela inspirerait beaucoup de gens, moi y compris.
S'il vous plaît
La formule de calcul de l'erreur est indiquée dans l'en-tête du tableau. Je m'explique sur le dernier exemple de nnet : 204/(204+458) = 30,8%, c'est-à-dire que le modèle a donné un total de 662 unités, dont 204 étaient fausses.
Les résultats sont presque les mêmes sur 12 paires de devises, c'est-à-dire que la performance du modèle est presque indépendante du modèle et de la paire de devises.
Ce résultat est obtenu grâce à un travail minutieux avec des prédicteurs dont la capacité de prédiction change très peu lorsqu'on exécute une fenêtre de 500 bougies sur un fichier de 5000 bougies. Les changements sont à l'intérieur de 5%.
PS.
Je ne peux pas encore montrer le testeur - il est bloqué dans l'application du testeur pour les fichiers de plus de 1000 bars.
J'ai acheté un réseau sans croissance à des gens. Je suis en train de construire un réseau similaire à celui de sigmoïde. Je fais des essais sur m15 depuis 3 ans. Au cours des six derniers mois, je ne l'ai pas testé du tout afin de voir comment il pouvait fonctionner. Je l'ai mis en place et tout est bien dans le testeur. Je l'ai testé sur des devis réels et j'ai tout perdu. Je suis dans le rouge. Je l'ai essayé avec différents courtiers. Après avoir lu le fil, si je comprends bien, le réseau neuronal ne fonctionne pas sur les marchés ?
Comment avez-vous acheté un chat dans un poke ? Je suis désolé.
Comment avez-vous acheté un chat dans un poke ? Je suis désolé d'entendre ça.
J'avais l'habitude d'acheter un autre produit chez eux et je n'avais aucun problème. Mais ça a commencé.
Comment avez-vous acheté un chat dans un poke ? Je suis désolé.
Tout cela est légitime : les enfants en quête de bonbons sont forcément punis. TOUJOURS.