De la théorie à la pratique - page 1550
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J'ai oublié comment ça s'appelle exactement.
Je vois beaucoup de gens ici, s'il vous plaît dites-moi la formule pour le taux de rendement à zéro.
J'ai oublié comment ça s'appelle exactement.
Il n'existe pas de formule générale de ce type. Peut-être seulement dans des exemples particuliers. Le taux de retour à l'origine du mouvement dans les marches aléatoires est la racine du temps, la vitesse angulaire d'un pendule en est une autre. Cela dépend du problème que vous voulez résoudre.
Le plus drôle, c'est que lors des tests, j'ai des bénéfices fous, des bonnes affaires. Ainsi, une ou deux fois par mois, il y a des tendances puissantes qui écrasent mon TS, qui ne le fait pas ? Mais, dans l'ensemble, c'est bien.
Dès que je deviens réel, j'ai cette tendance... C'est un sacré truc...
Bon sang, je suis aussi bête qu'une poignée de porte ou quoi ? ! Aidez-moi ! Amen.
Alors, l'avez-vous appliqué ? Au moins écrivez quelque chose dans le MP au sujet des résultats.
Les conversions ont-elles déjà été appliquées ? Au moins, écrivez quelque chose dans le PM sur les résultats de la recherche.
C'est à la discrétion de Max. Sans son initiative, il n'y aurait pas de recherche. Mais il n'y a encore rien d'inhabituel - il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
Il n'existe pas de formule générale de ce type. Peut-être seulement dans des exemples particuliers. Le taux de retour à l'origine du mouvement dans les marches aléatoires est la racine du temps, la vitesse angulaire d'un pendule en est une autre. Cela dépend du problème que vous voulez résoudre.
Oui, il y en a un, il a même un nom, il y a aussi longtemps que je l'ai rencontré, mais j'ai oublié son nom.
Je veux savoir combien de temps il faut pour que la série stationnaire revienne à zéro.
Oui, il y en a un, il a même un nom, il y a aussi longtemps que je l'ai rencontré mais j'ai oublié qu'il s'appelait.
C'est-à-dire que je veux savoir en combien de temps, la série stationnaire revient à zéro.
Eh bien, c'est ce que je dis - le temps moyen pour revenir au point de départ (au zéro conditionnel) = y^2/D, où y est la coordonnée du point qui fait la marche aléatoire, D est la variance.
Notez que nous parlons d'un temps moyen, personne ne pourra jamais le dire exactement.
Oui, il existe, il a même un nom, je l'ai rencontré il y a longtemps mais j'ai oublié comment il s'appelle.
Autrement dit, je veux savoir combien de temps il faut pour que la série stationnaire revienne à zéro.
Et le théorème du retour de Poincaré ? La stationnarité n'est pas suffisante ici - l'ergodicité est nécessaire.
Il existe également des déclarations sur la probabilité unitaire d'atteindre un point quelconque pour les SB à une et deux dimensions, mais il ne s'agit pas de processus stationnaires (la variance augmente avec le temps).
Eh bien, c'est ce que je dis - le temps moyen pour revenir au point de départ (au zéro conditionnel) = y^2/D, où y est la coordonnée du point qui fait la marche aléatoire, D est la variance.
Notez que nous parlons d'un temps moyen, personne ne pourra jamais le dire exactement.
Merci, c'est ce que je n'arrivais pas à formuler "temps de retour au point de départ".
La formule pourrait être ce dont on a besoin, malheureusement seulement la moyenne, mais au moins maintenant il y a un point de départ où creuser, peut-être il y a une définition exacte.
Je suppose que nous parlons d'options, où vous devez calculer le moment de la transaction ? Oui, c'est une chose amusante. Je n'ai aucune recherche sur ce sujet, très probablement - il y a vraiment des processus gaussiens stationnaires, mais...
Une fois encore, dans tous les scénarios, nous ne pouvons parler que du temps moyen avec une certaine erreur standard.
Je suppose que nous parlons d'options, où vous devez calculer le moment de la transaction ? Oui, c'est une chose amusante. Je n'ai aucune recherche sur ce sujet, très probablement - il y a vraiment des processus gaussiens stationnaires, mais...
Une fois encore, dans tous les scénarios, nous ne pouvons parler que du temps moyen avec une certaine erreur standard.
Le temps de décroissance de l'option est calculé à l'aide des Greeks, bien que cela dépende du type d'analyse utilisé, peut-être que la stationnarité peut être appliquée là aussi, je n'en sais rien.
En fait, vous pouvez compter partout où la stationnarité est observée.