De la théorie à la pratique - page 1505
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Mémoire du marché - oui c'est le point le plus sombre, je n'étais pas très satisfait de la description de Peters pour l'appliquer, et la couleur et les spectres du bruit flottent aussi par eux-mêmes, en fait seul le rythme diurne est stable, les autres harmoniques flottent sensiblement et pire, ils se stratifient et se dissipent ... Je ne sais pas quoi faire... Une seule chose est sûre : en regardant le calendrier des actualités, on peut supposer l'"effet Joker de Peters" - un changement de mémoire et une forte baisse de l'autocorrélation... Des options intéressantes ont été suggérées ici sur le forum aussi, beaucoup d'options, je n'ai pas assez de temps pour tout essayer... D'un point de vue purement visuel, le mouvement ne devrait pas être inférieur à 200 barres de l'horizon temporel de travail avec un regard sur le point du dernier extremum et l'échelle des mouvements à gauche dans l'historique, mais c'est assez subjectif, je comprends comment cela peut paraître... Jusqu'à présent, j'ai l'habitude d'être guidé par le formulaire du graphique lui-même et le calendrier...
pouvez-vous énumérer toutes ces options ?
peut-être que quelqu'un aimerait les essayer.
Je ne suis pas un mathématicien, mais seulement un utilisateur des mathématiques, mais cela me semble très étrange ! Peut-être que le problème réside dans la définition de "gagner" ? Par exemple, cela signifie-t-il "gagner sur un certain intervalle" ? Alors vous pouvez arrêter le processus quand il est supérieur à zéro... Cependant, si les processus sont additionnés séquentiellement, cela n'aura toujours aucun effet car deux processus assemblés sont comme un processus continu... une autre hypothèse est que cela a quelque chose à voir avec la discrétisation incrémentale et les arrondis...
***
Je pense que la science a choisi un nom malheureux pour ça.
Mon pote, je ne fais que répéter mon message :
Si je ne trouve pas la clé, n'attendez plus de pratique de ma part, je cesserai de me ridiculiser. Et je ne recommande pas à ceux qui la recherchent d'entrer sur le marché sans elle.
Mate, je vais juste répéter mon post :
Je vais y réfléchir...
pouvez-vous énumérer toutes ces options ?
peut-être que quelqu'un aimerait les essayer.
Tout d'abord l'article de Maxim Dmitrievsky, je ne me souviens pas des autres liens, il était éparpillé sur les branches, généralement à travers l'autocorrélation et les spectres, il y avait aussi une idée sur l'utilisation des ondelettes, je ne trouve pas le lien vers le post aussi, mais à la place voici un lien vers la description (voir 2.3 La méthodologie des ondelettes)https://www.cairn.info/revue-finance-2014-2-page-57.htm et voici des travaux de mathématiciens chinois :https://www.researchgate.net/publication/327192087_Memories_of_the_Gold_Foreign_Exchange_Market_Based_on_a_Moving_V_-Statistic_and_Wavelet-Based_Multiresolution_Analysis avec les ondelettes c'est bien que les ondelettes ne se soucient pas de la non-stationnarité et de la nature des données mais malheureusement là les mathématiques sont si difficiles à battre ((
Bien sûr, je ne suis pas un mathématicien, juste un utilisateur des mathématiques, mais je trouve cela très étrange ! Peut-être que le piège se trouve dans la définition de "gagner" ?
Le problème est que l'auteur du fil de discussion ne comprend pas bien les termes.
Dans ce cas, il fait référence à un processus stationnaire de type incrémental. Pas l'intégré que nous échangeons réellement.
Vous pouvez également travailler avec le prix comme ceci
Le problème est que l'auteur du fil de discussion confond les termes.
Dans ce cas, il fait référence à un processus stationnaire de type incrémental. Pas l'intégré que nous échangeons réellement.
Eh bien oui, un processus stationnaire est échangé, et la théorie est construite pour un processus avec des incréments stationnaires.
"Gravité des tourbillons modulaires"
Le problème est que l'auteur du fil de discussion confond les termes.
Dans ce cas, il fait référence à un processus stationnaire de type incrémental. Et pas intégré celui que nous échangeons réellement.
Eh bien, alors il s'avère que c'est une sorte de pipsing (par le temps)...
multiplicateur:
un tel processus est également appelé aléatoire
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Je pense que la science a un nom malheureux pour ça.
Bien sûr, les processus peuvent avoir des paramètres de distribution différents... mais je pensais... Le problème est peut-être que le processus est de ce type (voir image) avec un kurtosis très fort et des queues très larges... alors il n'est pas difficile d'imaginer une stratégie de scalping comme casser les lignes verticales en pointillés... seulement formellement, c'est toujours une tricherie et ce n'est pas vrai parce qu'un ordre stop de rupture sera exécuté à l'intérieur d'un incrément (un tick) et ce n'est pas autorisé....... - vous avez besoin d'au moins deux ticks pour placer et exécuter un ordre et cela signifie que le deuxième tick sera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport au premier et cela viole déjà l'indépendance des observations (c'est-à-dire que les incréments ne sont pas indépendants) ...... dans la réalité les ticks peuvent bien être indépendants mais selon le problème nous avons besoin d'être indépendants - il s'avère que c'est l'enfer - l'un entre en conflit avec l'autre (si je ne me trompe pas)
Cependant, certaines versions de TSC, pour autant que je m'en souvienne, permettent une certaine dépendance, mais il existe toutes sortes de conditions supplémentaires (si un peu de dépendance - vous pouvez).
En bref, l'énigme du siècle : comment gagner de l'argent grâce au hasard ? - ou recevoir un prix nobel ! ou aller à l'usine hehe
Vous pouvez également travailler avec le prix de cette manière
C'est le multicône avec un facteur d'atténuation élevé.
Je comprends que l'on veuille s'éloigner de la tendance...... Peut-être serait-il judicieux de considérer non pas le graphique des prix, mais par exemple le graphique des signaux......
Étant donné : un ensemble de séries non stationnaires, les paramètres de distribution sont flottants, il n'y a pas de cyclicité.
La tâche : obtenir une série tendance-stationnaire à croissance quasi monotone (équité) à partir de la série originale
Opérations admises : découpage de fragments de la série initiale(position ouverture-fermeture), multiplication d'un fragment par un nombre quelconque, sommation.
Regarder dans le futur est bien sûr interdit.
Celui qui a résolu le problème ira à Malte