De la théorie à la pratique - page 337
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Pourtant, les intervalles de temps réel sonthttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page337#comment_7230221,
En fait, 0 signifie que l'horodatage, en secondes, n'a pas changé et que le devis a changé. (Évidemment, il s'agit d'arrondir à 0 le temps d'une citation reçue en moins d'une seconde).
Et comme je travaille avec une discrétisation = 1 sec, ces 0 ont été transférés en 1 et on a obtenu une distribution logarithmique discrète, ce qui n'est pas correct.
PS
Et encore une fois, quoi - je suis incroyablement chanceux avec le flux de la citation et sans le vouloir, pensant faire une bonne action, je l'ai tellement déformée que je n'ai aucune transaction du tout ? C'est ça ?
Je me demande toujours ce que vous allez faire avec des intervalles aussi courts.... Supposons que vous obteniez un résultat satisfaisant, mais qu'il utilise des ticks en une seconde. Et puis quoi ? Pensez à la façon dont vous pouvez l'appliquer dans le cadre d'un trading réel avec 1 à 3 transactions par jour..... Pourquoi avons-nous besoin de tant de données de tics ????
Il est toujours intéressant d'observer les "étatistes" sur exactement !!!!. Maintenant, je vais vous appeler "STATISTIQUES" Ce sont des gens qui voient une citation comme une série temporelle non stationnaire et rien de plus. Qui utilisent des mots tels que "distribution", "dispersion" ou "loi de Markov" ou "pas loi de Markov" comme le disent les experts dans ce domaine.
Maintenant vous êtes STATISTICS !!!!! :-)
Misha ! Tu es notre homme le plus cher ! Tout ce bazar avec les flux Erlang est écrit pour vous ! Convertir la BP initiale en flux Erlang de 150ème ordre - obtenir l'analogue M15 des prix. Prenez leurs retours et introduisez-les dans un réseau neuronal. ALL.
Voyons donc ce qu'est un prix analogique... En quoi seraient-elles différentes des 15 minutes normales ? Et expliquez ce que sont les retours, parce que tout le monde en parle mais je ne comprends pas la signification du mot...... pour être honnête... ????
Misha ! Tu es notre homme le plus cher ! Tout ce bazar avec les flux Erlang est écrit pour vous ! Convertir la BP initiale en flux Erlang de 150ème ordre - obtenir l'analogue M15 des prix. Prenez leurs retours et introduisez-les dans un réseau neuronal. ALL.
Je me pose en fait la même question qu'avec Michael : pourquoi tout cela ? Que faire de tout cela ?
Les ticks sont en fait nécessaires, mais dans les dernières dizaines de secondes avant d'entrer dans la transaction. Pendant le temps de repos, même pour 5 à 10 transactions par jour, ils ne contribuent en rien à l'information existante sur le 1F. Et même si elle augmente la précision, son utilisation réelle ne donne rien - vous obtiendrez +/- des fractions de pour cent de profit dans une transaction, et rien de plus.
D'ailleurs, dans votre graphique récemment posté, il est déjà visible que l'on peut se passer de ticks, et d'Erlangs, et de beaucoup d'autres astuces - et cela n'affectera rien. N'attirez pas d'entités inutiles (c).
La différence entre le prix actuel et le prix précédent. Cela devrait produire une série stationnaire dans laquelle n'importe quel réseau neuronal, en général n'importe lequel avec une seule entrée, prédit la valeur courante suivante avec une très forte probabilité.
Eh bien, le rapatrié est maintenant pris en charge. Bien que je ne sois pas sûr que la série sera stationnaire. Elle sera normalisée, mais pas stationnaire et si la prochaine est prédite avec une grande précision, alors vous devriez au moins travailler sur des délais horaires pour faire des bénéfices et avoir suffisamment de temps pour construire un modèle. Pourquoi avez-vous besoin de tiques alors ????
Et ne vous flattez pas au sujet des retours. Il est peu probable qu'ils soient aussi bons que vous le dites. Trop facile. Aujourd'hui, tout le monde serait millionnaire. ....
J'ai en fait la même question que Mikhail : à quoi sert tout cela ? Qu'est-ce qu'il y a à faire avec tout ça ?
Les ticks sont en fait nécessaires, mais dans les dernières dizaines de secondes avant d'entrer dans la transaction. Pendant le temps de repos, même pour 5 à 10 transactions par jour, ils ne contribuent en rien à l'information existante sur le 1F. Et même si elle augmente la précision, son utilisation réelle ne donne rien - vous obtiendrez +/- des fractions de pour cent de profit dans une transaction, et rien de plus.
D'ailleurs, dans votre graphique récemment publié, il est déjà visible que l'on peut se passer des ticks et des Erlangs. N'attirez pas d'entités inutiles (c).
D'accord. Il doit y avoir un équilibre sur le marché !!!!. Entre simplicité et complexité dans la construction du TS dans son ensemble. Voici un exemple avec les modèles : un modèle trop simple ne fonctionnera pas longtemps et sera accepté comme aléatoire. Trop complexe, le travail sera plus long mais moins bon. En dessous du seuil de rentabilité requis. Vous devez choisir des modèles qui ne sont ni trop grands ni trop petits. C'est la conclusion que j'ai tirée de mon expérience .....
En entraînant un seul et même fichier d'entraînement, j'obtiens plusieurs modèles. Et peu importe le nombre de modèles que je choisis, c'est toujours celui qui a le nombre moyen d'entrées et la taille polynomiale parmi tous les modèles obtenus qui l'emporte. A titre d'exemple :
1. 4 entrées, taille polynomiale petite
2. 5 entrées taille polynomiale moyenne
3. 8 entrées de taille polynomiale grande.
La comparaison de la taille polynomiale se fait naturellement entre les modèles. Ainsi, en règle générale, le modèle numéro 2 l'emporte, qui a 5 entrées et une taille polynomiale moyenne. Peu importe le nombre de modèles que j'ai essayé d'obtenir avec plus d'entrées (selon la théorie selon laquelle plus le modèle est paramétrique, plus il est intelligent), en règle générale, tous se fondent dans les rétroactions.
Une fois de plus, j'ai fait une erreur grossière : j'ai déformé mon flux avec un exposant et j'ai ensuite commencé à collecter les bons flux. Il sera corrigé.
voilà...
Il y a longtemps, j'ai dit que les balances étaient sorties.
Les seules personnes qui ont besoin d'utiliser les tics sont celles qui sont assises du côté du courtier et qui font de l'arbitrage HFT.
Tu ne peux pas les gagner, crois-moi.
La différence entre le prix actuel et le prix précédent. Cela devrait produire une série stationnaire dans laquelle n'importe quel réseau neuronal, généralement celui qui dispose d'une seule entrée, prédit la prochaine probabilité la plus élevée de la valeur actuelle.
D'accord. Il doit y avoir un équilibre sur le marché !!!!. Entre simplicité et complexité dans la construction du TS dans son ensemble. Laissez-moi vous donner un exemple avec les modèles : un modèle trop simple ne fonctionnera pas longtemps et sera accepté comme aléatoire. Trop complexe, le travail sera plus long mais moins bon. En dessous du seuil de rentabilité requis. Vous devez choisir des modèles qui ne sont ni trop grands ni trop petits. C'est la conclusion que j'ai tirée de mon expérience .....
En entraînant un seul et même fichier d'entraînement, j'obtiens plusieurs modèles. Et peu importe le nombre d'entre eux que je choisis, c'est toujours celui qui a le nombre moyen d'entrées et la taille polynomiale entre les modèles obtenus qui l'emporte. A titre d'exemple :
1. 4 entrées, taille polynomiale petite
2. 5 entrées taille polynomiale moyenne
3. 8 entrées de taille polynomiale grande.
La comparaison de la taille polynomiale se fait naturellement entre les modèles. Ainsi, en règle générale, le modèle numéro 2 l'emporte, qui a 5 entrées et une taille polynomiale moyenne. J'ai essayé d'obtenir des modèles avec plus d'entrées (en théorie, un modèle plus paramétrique est plus intelligent), mais en règle générale, ils ont tous été fusionnés dans les rétroactions.
Oui, quelque chose comme ça devrait être le cas. Une fois, j'ai assisté à un séminaire à l'institut Keldysh, où l'on discutait des modèles mathématiques des systèmes complexes. En bref :
Modèle simple - description médiocre.
Complexité moyenne - beaucoup mieux,
Complexité élevée - devient instable ou ne donne aucun gain significatif.
C'est-à-dire que pour les modèles de processus, il existe une certaine complexité optimale et une limite de complexité au-delà de laquelle il ne faut pas aller.
Revenons-en aux faits - pourquoi Doc, dans son bric-à-brac de tic-tac avec des intervalles de temps = Gamma+Koshi, obtient-il 0 et mon flux d'ordre 2, clair comme du cristal, se réjouit-il sans retenue ? Après tout, c'est la clé, messieurs ! !! Et vous essayez de le jeter dans la boue.
Vous voulez que je devine ?
Dans les rêveries et les recherches théoriques, on oublie la physique du processus et les "nuances". Pour faire une analyse fiable des ticks avec DDE, vous devez d'abord répondre aux questions suivantes : qu'est-ce que les ticks, comment et de quoi sont-ils constitués (modèle de processus minimal), que comptons-nous, pourquoi, qu'est-ce que DDE, dans quel mode il fonctionne, y a-t-il une perte de données, comment choisissons-nous les intervalles de temps et pourquoi. Et il y en a beaucoup d'autres. Comment vérifier les résultats intermédiaires est hors de question pour une raison quelconque ...
votre "ruisseau cristallin" est un analogue proche de s2 s3 s15. Que voulez-vous obtenir ? une sorte d'indicateur fractal ou quelque chose comme ça ? à quel point les différentes images sont mutuellement autosimilaires.
Pour qu'un fil de discussion plutôt curieux ait de bonnes manières, il faut une introduction claire - ce que nous faisons, sur la base de quoi, pourquoi et pour quoi faire. Jusqu'à présent, les choses les plus utiles sont les critiques et les rares références.
Jusqu'à présent, le plus grand bénéfice n'est qu'une critique à laquelle on répond de manière inadéquate et une référence occasionnelle.
La critique ici est inutile. Ils sont fous.)
Je pense que je vais me taire maintenant. J'en ai marre, je l'avoue.