L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 65
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Et comment avez-vous fait pour arriver si vite à 1 sur le premier compte ? Et pourquoi tu n'as pas d'argent là. N'êtes-vous pas en train de randomiser les poids et de partir de zéro ?
Je ne sais pas. Je randomise les poids :
Augmentation de la randomisation(0,1)
Je l'ai. J'en ai obtenu un à la première étape dès que j'ai corrigé une petite erreur :
Maintenant, ça l'est :
Maintenant, voici ce que vous obtenez :
Qu'en pensez-vous ? La divergence des erreurs moyennes semble tendre vers une constante.
Et quelqu'un peut-il m'expliquer la justification théorique de l'idée qu'il existe une autorégression des prix (disons, d'ouverture ou de clôture), dont l'équation au temps t est différente de celle au temps t+1 (ce qui nécessite de réentraîner le réseau) et d'utiliser les dernières barres comme entrées ? Tous les autres systèmes, indicateurs, etc. reposent sur l'hypothèse que le marché est contrôlé par certains mécanismes, qui se comportent de manière plus ou moins égale, si les conditions sont similaires. Et que le mouvement actuel du marché est une superposition de tendances de structure temporelle différente.
Oui, j'ai une fois tâté de l'autorégression moi-même et j'ai obtenu pour y = ln(High[i] / High[i+1]) ou ln(Low[i] / Low[i+1]) en fonction de ln(Close[i+1] / Low[i+1]) et ln(Close[i+1] / High[i+1]) une valeur R2 d'environ 0.45 - mais je manque évidemment de base théorique :)
Pourquoi auriez-vous besoin d'une justification théorique alors qu'il existe une pratique démontrant clairement que le marché d'hier n'est pas comme celui d'aujourd'hui et ne sera pas comme celui de demain. Ce serait l'inverse les filets ne seraient pas du tout nécessaires. Il s'ensuit directement que pour que la connaissance de la grille corresponde au moment présent, elle doit être réentraînée à chaque décompte. La plupart des indicateurs ne sont pas basés sur ce que vous pensez (il n'y a pas si longtemps, je pensais la même chose). Je me rends compte aujourd'hui que tous ces indices exploitent en fait un mécanisme complètement différent - la tendance de l'esprit humain à construire des modèles déterministes de la réalité comme le TER ou l'anti-TER. C'est-à-dire (je traduis du russe en anglais simple) : paresse et stupidité.
La nécessité d'utiliser une période historique optimalement courte est dictée par la même non-stationnarité du RV du marché. C'est-à-dire que ce qui fonctionne maintenant peut ne pas fonctionner dans une heure. Les mécanismes se comportent de la même manière - vous avez raison ici. Le marché se comporte différemment.
J'utilise une décomposition verticale de la série de prix pour la prévision.
C'est quelque chose de nouveau ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que c'est ?
Qu'en pensez-vous ? La divergence des erreurs moyennes semble tendre vers une constante.
Ouais, qu'est-ce que je peux dire ? Allons-y !
Quelque chose de nouveau ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que c'est ?
Lis Pastukhov. Sa thèse de doctorat.
Vous seriez surpris.
Pourquoi auriez-vous besoin d'une justification théorique alors qu'il existe une pratique démontrant clairement que le marché d'hier n'est pas comme celui d'aujourd'hui et ne sera pas comme celui de demain. Ce serait l'inverse les filets ne seraient pas du tout nécessaires. Il s'ensuit directement que pour que la connaissance de la grille corresponde au moment présent, elle doit être réentraînée à chaque décompte. La plupart des indicateurs ne sont pas basés sur ce que vous pensez (il n'y a pas si longtemps, je pensais la même chose). Je me rends compte aujourd'hui que tous ces indices exploitent en fait un mécanisme complètement différent - la tendance de l'esprit humain à construire des modèles déterministes de la réalité comme le TER ou l'anti-TER. C'est-à-dire (je traduis du russe en anglais simple) : paresse et stupidité.
La nécessité d'utiliser une période historique optimalement courte est dictée par la même non-stationnarité du RV du marché. C'est-à-dire que ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne pas fonctionner dans une heure. Les mécanismes se comportent de la même manière - vous avez raison ici. Le marché se comporte différemment.
Il existe des transformations avec lesquelles vous pouvez passer à des données stationnaires. Si je comprends bien, la série n'est pas stationnaire pour vous, simplement à cause de la volatilité qui augmente au fil des ans.
L'homme s'interrogeait sur la modification de la relation de cause à effet au fil du temps, s'il y en a une, vous ne pouvez pratiquement rien faire...
Et à propos de la pratique : "Pourquoi avez-vous besoin d'une preuve théorique, si vous avez une pratique, que le marché d'hier n'est pas comme celui d'aujourd'hui et ne sera pas comme celui de demain" - montrez-moi un exemple...(vous ne pouvez pas me montrer un exemple en principe, car il y a un contre-exemple pour chaque exemple...)
- montrer un exemple...(il n'est pas nécessaire de montrer un exemple en principe, car pour tout exemple il y a un contre-exemple...)
Pourquoi pas ? Vous le savez très bien vous-même : des gigaoctets de robots de trading perdants. Avez-vous besoin d'autres exemples ?
Pourquoi ne le feriez-vous pas ? Vous le savez vous-même : des gigaoctets de robots de trading perdants. Avez-vous besoin de plus d'exemples ?
C'est des gigaoctets de modèles inadéquats... ne pas dire que le marché d'aujourd'hui n'est pas comme celui de demain, etc.