De la théorie à la pratique - page 124
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Merci, j'ai compris. Puisque les banques auxquelles vous associez leurs filiales chypriotes se sont avérées être russes, j'aimerais apporter une précision :
1. La loi fédérale 39-FZ "sur le marché des valeurs mobilières" interdit aux banques russes d'opérer dans ce domaine http://docs.cntd.ru/document/9018809 :
Article 4_1. Activités d'un cambiste
1. L'activité de cambiste est réputée être l'activité consistant à conclure des transactions avec des personnes physiques, qui ne sont pas des entrepreneurs individuels, pour leur propre compte et à leurs propres frais, et non sur la base d'une négociation organisée :
...
4. L'activité d'un cambiste lors de la conclusion des contrats spécifiés au paragraphe 1 du présent article est exclusive. Un cambiste ne peut cumuler son activité avec une autre activité professionnelle sur le marché des valeurs mobilières ou avec toute autre activité.
2. le fait que les banques russes soient associées à des sociétés de forex me fait au contraire peur. Parmi les seules entreprises de forex, une moyenne de 50 par an disparaissent, selon mes estimations. Sur plus de deux mille. Maintenant, regardons les banques russes. Ils sont maintenant 566(http://www.banki.ru/banks/ratings/), au début de l'année dernière ils étaient plus de 700. 20% ont disparu. Le taux de disparition est caractérisé par ces chiffres https://www.asv.org.ru/liquidation/.
Ces chiffres me donnent la chair de poule. Le lien de DC avec la banque m'effraie beaucoup plus qu'il ne m'attire. Par rapport au DC, où il s'agit d'une tranquillité d'esprit presque totale, seuls 3 % par an disparaissent.
Les banques peuvent être très, très différentes.
Maintenant, j'écris pour les programmeurs qui sont aussi amoureux de MQL que de leur propre enfant et qui veulent obtenir des résultats plus rapidement que moi.
Sous vos yeux, l'algorithme devient beaucoup plus simple.
Si nous acceptons les données dans des intervalles de temps exponentiels, de sorte que le nombre de ticks pour toute paire de devises est approximativement le même (de préférence exactement le même, comme si nous travaillions avec OPEN), il n'est pas nécessaire d'accumuler une archive de ticks et d'examiner ses caractéristiques statistiques.
Il suffit pour un certain volume d'échantillon, à chaque étape du calcul, d'utiliser la formule de l'écart-type du processus
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), où N est le nombre de ticks, mean est la valeur moyenne. Bid peut être utilisé à la place de Ask.
Pour tenir compte de la non-stationnarité, utilisez également le skew non paramétrique et le tour est joué.
Les banques sont très différentes.
C'est ce qui m'inquiète. Et vous ne savez pas à l'avance à quel point la banque choisie sera différente. Si elle aboutira dans les 327 qui sont en cours, ou si elle ira rapidement dans les 288 qui ont déjà été liquidées.
Le pire, c'est que même la recommandation de choisir les grandes banques ne se justifie pas. La plus grande Masterbank est morte il y a un an, et les dettes de la Sberbank résultant de sa défaillance dans les années 90 sont toujours remboursées, déjà aux petits-enfants des déposants. La seule chose qui fonctionne vraiment aujourd'hui est l'assurance de 1,4 million d'euros, mais certainement pas pour les dépôts de particuliers sur le marché des changes, mais pour les dépôts bancaires des particuliers.
Pour compenser l'étonnante modestie de l'auteur concernant les images
Des incréments de H1, des pics toutes les 24 heures, une cyclicité étonnante, tout comme dans l'ingénierie radio.
Et voici une autre photo similaire - la beauté s'est estompée
Et il y en a un autre
Il n'y a pas de marché et c'est tout. Ça me fait littéralement flipper...
J'ai commencé à chercher la raison de cette négativité et je pense que je commence à comprendre.
Ce que je m'apprête à écrire est très important.
1. J'ai analysé la variance historique moyenne pour un processus non-markovien calculé pour une énorme archive de données avec une certaine taille d'échantillon et la variance d'un processus markovien avec des pseudo-états, c'est-à-direS^2 = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|), où N est le nombre de ticks, mean est la valeur moyenne. La différence entre les deux moyennes se situe dans le quantile du niveau 95 % du niveau de confiance de Chebyshev. Cependant, la variance du processus de Markov est plus dynamique, sensible et s'"adapte" plus rapidement à l'état actuel du marché, qui se caractérise par une faible volatilité après le Nouvel An.
En analysant la variance d'un processus de Markov mentionnée ci-dessus, j'ai réalisé que je devais travailler exclusivement et uniquement avec des ticks purs et leurs incréments. Il ne doit pas y avoir de lissage ni de moyenne des données d'entrée ! Sinon, la varianceS^2 = N*moyenne(|Ask(t)-Ask(t-1)|) est mal calculée, la connexion avec la variance historique moyenne non-markovienne est perdue et nous ne comprenons pas à quoi nous avons affaire.
La filtration des tiques doit être effectuée soit en introduisant une échelle de temps exponentielle, soit pas du tout.
J'ai maintenant une erreur : non seulement je prends des données à travers des intervalles de temps exponentiels, mais je prends également la valeur moyenne entre les valeurs de prix actuelles et précédentes. C'est faux !
Je ne toucherai à rien pour le moment - du moins, je laisserai les archives de tiques continuer à être collectées, mais je corrigerai cela ce week-end.
Je ne quitterai pas cette branche, mais j'y apparaîtrai moins fréquemment et seulement avec des résultats précis.
À la fin (rappelez-vous, n'est-ce pas ?), la décision finale, prête, sous forme de modèle de travail, sera téléchargée ici absolument gratuitement pour tous.
Sincèrement,
Alexander_K
PS. Je travaille avec les données tick du compte ECN réel. Le courtier m'assure qu'il ne s'agit pas seulement des cotations de la bourse, et que le courtier agit simplement comme une "passerelle" entre la bourse et le négociant.
... Selon le courtier, il ne s'agit de rien de plus qu'une cotation bour sière et le courtier agit simplement comme une "passerelle" entre la bourse et le négociant.
C'est fondamentalement faux - vous êtes trompés. Les cours du Forex n'existent pas par définition, car le Forex est un marché de gré à gré, interbancaire. Il ne peut donc pas y avoir de citations unifiées. Une banque a vendu des devises à une autre - la transaction a eu lieu. Chaque société de courtage (broker) sélectionne des fournisseurs de liquidités selon ses goûts et conclut des contrats avec eux, si les transactions de ses clients sont envoyées sur le marché interbancaire par l'intermédiaire de ces fournisseurs. Il ne peut pas conclure de contrats s'il ne les utilise pas pour des opérations interbancaires mais les chevauche dans le cadre de la compensation ou des opérations contre le client. Dans ce cas, il se contente de collecter des citations. A partir de l'ensemble de ces fournisseurs de liquidités, un flux de cotations est formé qui peut être (et est dans la plupart des cas) ensuite filtré dans la société de courtage. A peu près comme ça.
C'est fondamentalement faux - vous êtes trompé. Par définition, il n'y a pas de cotation boursière sur le marché des changes, car le marché des changes est un marché de gré à gré, interbancaire. Il ne peut donc pas y avoir de citations unifiées. Une banque a vendu des devises à une autre - la transaction a eu lieu. Chaque courtier choisit des fournisseurs de liquidités et le flux de cotations sera formé en fonction de l'ensemble de ces fournisseurs. Ce flux de cotation peut être (et est dans la plupart des cas) corrigé, filtré dans les sociétés de courtage. A peu près comme ça.
Alors quelle est la différence entre un compte ECN et un autre ? Désolé pour cette digression - mais les frais de dépôt initial chez mon courtier sont beaucoup plus élevés pour les comptes ECN que pour les autres. J'en ai choisi un à dessein pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec le flux de données du DC...
Quelle est donc la différence entre un compte ECN et un autre ?
En termes de technologie, on déclare une exécution entièrement automatique, instantanée et garantie des ordres des clients sans l'intervention d'un courtier (personne). Vous exécuterez votre ordre le plus rapidement possible, au meilleur prix possible et sans requêtes. Le spread est flottant et une commission est disponible. En réalité, vous ne saurez jamais si le prix de votre commande est meilleur ou non. Dans mon compte ECN, 90 % du temps, mes ordres sont exécutés avec un slippage négatif (contre moi). Le véritable avantage des comptes ECN est qu'ils autorisent officiellement et dans la plupart des cas le scalping/pipping.
Vous pouvez chercher des détails sur les comptes ECN sur Google, ils sont bien décrits, par exemple ici.
Je l'ai choisi pour que les sociétés de courtage n'interfèrent pas avec le flux de données...
Vous ne pouvez jamais en être sûr, car il n'y a pas de cotation de référence dans le Forex. Prenez deux comptes ECN chez différents courtiers/centres de compensation et assurez-vous que les cotations sont différentes. Vous ne trouverez pas deux ECNs identiques pour les cotations.