L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1777
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J'ai entendu une idée intelligente quelque part, quelque chose comme : s'il y a des signes ayant au moins une certaine signification statistique, même la plus minime, en les combinant ensemble on peut obtenir une précision proche de 100%.
J'ai décidé de vérifier...
J'ai créé une date synthétique avec une cible binaire, et pour chaque valeur de la cible, j'ai connecté une puce avec une certaine probabilité de réussite.
J'ai réalisé 10 de ces jetons avec des probabilités de 51:49 pour une cible et de 49:51 pour une autre.
J'ai entraîné Forrest.
obtenus avec de nouvelles données.
Accuracy : 0.5145il n'y a pas 10 fonctions, mais 100
Accuracy : 0.534Je l'ai eu avec 1000 signes.
Accuracy : 0.558La conclusion est donc la suivante : nous devons améliorer la qualité des attributs, nous ne pouvons pas aller loin avec la quantité...
Essayons d'augmenter la probabilité en disant 55:45.
10 traits donnent
Accuracy : 0.6055100 traits donnent
Accuracy : 0.7985essayons une autre augmentation de la probabilité de 60:40
10 traits
Accuracy : 0.729100 signes
Accuracy : 0.968Il s'avère donc que pour vivre à Sotchi sur chaque bougie, il faut avoir 100 règles/fonctionnalités/AMO qui donnent 60% de bonnes réponses... tout en étant différent en même temps... Je me demande s'il est possible de le faire ?
J'ai entendu une idée intelligente quelque part, quelque chose comme : s'il y a des signes ayant au moins une certaine signification statistique, même la plus minime, en les combinant ensemble on peut obtenir une précision proche de 100%.
J'ai décidé de vérifier...
Corrélation de l'EURCAD sur les données quotidiennes avec les paires :
Coefficient de détermination de larégression linéaire la plus simple EURCAD = a*AUDCHF + b*CADCHF + c*CHFJPY + d*EURCHF + k
R^2 = 0.99622555
Corrélation EURCAD sur les données quotidiennes avec les paires
La corrélation n'est pas une prédiction mais une mesure. Ou est-ce que je ne comprends pas ?
La corrélation n'est pas une prédiction, mais une mesure. Ou est-ce que je ne comprends pas ?
La corrélation montre la signification statistique de chaque variable - elle est faible.
Ensemble, ils forment un modèle qui explique la dynamique de la variable dépendante à 99,6%.
La corrélation montre la signification statistique de chaque variable - elle est faible.
Ensemble, ils forment un modèle qui explique la dynamique de la variable dépendante à 99,6 %.
bien oui, mais cela explique et non prédit, la corrélation est simplement une mesure de la relation entre les variables, quelle est la conclusion de votre pensée ? je ne comprends toujours pas (
si vous cherchez une corrélation croisée entre les pairesEh bien oui, mais cela explique et non prédit, la corrélation est simplement une mesure de la relation entre les variables, quelle est la conclusion de votre pensée ? je ne comprends pas (
"J'ai entendu cette idée intelligente quelque part, quelque chose comme : s'il y a des signesayant une signification statistique quelconque, même le plus petit, les relier ensemble peut produire une précision proche de 100%" (c)
La corrélation montre la signification statistique des variables indépendantes pour prédire la variable dépendante dans un modèle de régression linéaire.
"J'ai entendu cette idée intelligente quelque part, quelque chose comme : s'il y a des signes ayant une signification statistique, même le plus petit, mettez-les ensemble et vous pouvez obtenir une précision proche de 100%" (c)
Je voulais dire des caractéristiques qui peuvent être prédites d'une manière ou d'une autre, et pas seulement une corrélation.
Signifie des traits qui peuvent être prédits d'une manière ou d'une autre, et pas seulement une corrélation.
Et la capacité à prédire est déterminée par quoi ?
Je voulais parler des attributs qui sont en quelque sorte prédictifs, et pas seulement corrélationnels.
Il existe une variable dépendante et un ensemble de variables indépendantes possibles.
Comment est définie la "capacité de prédiction" ?
En mettant bêtement tout ce qui existe dans le monde dans le modèle ?
Eh bien... Sympathique et plausible. J'aimerais voir le bilan de la transaction elle-même et un graphique avec les entrées.
Tu ne m'as jamais dit comment faire du commerce dessus - donc je ne sais pas quel genre de TS je dois faire.
Je suppose qu'il s'agit d'un ensemble de 10 modèles. En quoi les modèles diffèrent-ils les uns des autres ?
Non, il s'agit simplement de 10 modèles pour voir l'écart, la seule différence est la graine, c'est-à-dire la valeur aléatoire pour commencer l'apprentissage (utilisée pour estimer les écarts et les sélectionner).