Qu'est-ce qui rend un graphique instable instable ou pourquoi le pétrole est du pétrole ? - page 17
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Sur le sujet, c'est-à-dire ce qui fait des mouvements de prix un processus aléatoire non stationnaire,
vous devez d'abord définir ce qu'est la non-stationnarité elle-même.
La non-stationnarité est le changement (et non la constance) de l'espérance mathématique et de la dispersion.
dans le temps, c'est-à-dire que la dispersion moyenne sur M5 dérivée des 100 dernières valeurs, par exemple, n'est pas
n'est pas égale à la dispersion moyenne obtenue au même moment il y a 24 heures.
sur les graphiques de 365, qui ont été cités par faa1947, cette non-stationnarité même peut être clairement vue
sur le premier graphique - un processus markovien, autorégressif, sur le deuxième il semble être mixte
moyenne glissante autorégressive et les deux processus, comme je l'ai dit, sont non-stationnaires et...
il faut d'abord le prévoir en l'amenant à l'arrêt.
Prenons par exemple les différences, c'est-à-dire : Différence(2)=prix(2)-prix(1)..... Différence(100)=prix(100)-prix(99),
et ensuite appliquer le modèle de prédiction linéaire approprié
Ой как интересно. Что технически означают термины "убегать" и "ловля убежавших"?
Si vous placez un lot important avec un ordre à cours limité de manière à ce qu'il soit visible dans la pile, alors, dans un marché étroit, les prix de l'offre et de la demande les plus proches - le centre de la pile - commencent à s'en éloigner. Parfois, cela déclenche une réaction en chaîne - la "hache" se déplace hors de vue de la coupe. Ensuite, vous atteignez ces prix pratiquement sur le marché pendant un certain temps, puis vous enlevez votre "hache". Le marché revient pratiquement au point où il était.
J'ai moi-même tâté le terrain (sur le rayke, entre autres), jusqu'à ce que je sois frappé à la tête une fois - mon offre (quelqu'un d'une grande entreprise) a été satisfaite, très ( !))) partiellement la sienne, le marché est allé dans la direction opposée, et alors ces bougres ont retiré leur offre insatisfaite - c'est-à-dire qu'ils ont joué ce jeu. Dieu merci, le marché n'a pas beaucoup bougé à l'époque et mes pertes ont été minimes.
Je suppose que la première est d'éloigner leurs offres de la hache. Et la seconde est d'augmenter la volatilité à proximité de l'offre de l'axe ?
comme je l'ai dit, il est non stationnaire et
Vous devez d'abord le prévoir en l'amenant à l'arrêt.
Prenons par exemple les différences, à savoir : Différence(2)=prix(2)-prix(1)..... Différence(100)=prix(100)-prix(99),
et ensuite sélectionner le modèle de prédiction linéaire approprié
À mon avis, il s'agit d'une simplification du problème. Les petites questions mises à part : selon les paramètres du modèle ARPSS, il existe plusieurs variétés de modèles et l'on prétend qu'en identifiant le modèle passé, il est possible de faire des prédictions pour l'avenir. Pour moi, il est évident que cela peut être fait si le modèle ARPSS lui-même n'a pas changé dans les périodes futures. Je n'ai trouvé aucune hypothèse de ce genre dans Box. Le problème de la prédiction pour les modèles non stationnaires demeure donc dans le sens que j'ai mentionné.
ИМХО это упрощение проблемы. Если отбросить более мелкие вопросы, то: в зависимости от параметров модели АРПСС существует несколько разновидностей моделей и утвердается, что идентифицировав на прошлом модель можно сделать прогноз на будущее. Для меня очевидно, что это можно сделать, если не поменялась сама модель АРПСС на будущих периодах. У Бокса я не нашел такого предположения. Так что проблема прогнозирования для нестационарных моделей остается в указанном мною смысле.
"le modèle ARPSS lui-même" est exactement ce qu'est le modèle ARMIA (Auto-Regression-Integrated Moving Average),
Je comprends l'autorégression et la moyenne mobile, mais que voulez-vous dire par "pro-intégré" ?
comme dans "le problème de la prévision pour les modèles non stationnaires reste dans le sens que j'ai mentionné".
Peut-être que les instructions directes de Box pour amener la non-stationnarité à une forme stationnaire au sujet de la prédiction
sont ceux-là. "hypothèses", c'est-à-dire ? :)
mais peu importe.
"le modèle ARPSS lui-même" est exactement ce qu'est le modèle ARMIA (Auto-Regression-Integrated Moving Average),
Je comprends l'autorégression et la moyenne mobile, mais que voulez-vous dire par "pro-intégré" ?
par rapport au "problème de prédiction pour les modèles non stationnaires reste dans le sens que j'ai mentionné. "
Peut-être que les instructions directes de Box pour amener la non-stationnarité à une forme stationnaire au sujet de la prédiction
sont ceux-là. "hypothèses", c'est-à-dire ? :)
mais peu importe.
Chez Box, "réintégré" correspond à des différences d'un ordre supérieur à un, c'est-à-dire des différences de différences jusqu'à obtenir un processus stationnaire. Box produit une forme stationnaire, mais pour les données historiques, que se passera-t-il pour les données futures ? Le modèle ARPSS aura-t-il les mêmes paramètres que pour les données historiques ? C'est ce qu'on voulait dire.
1. Ну дык этот алгоритм Ваш или чей? Да и тут и мудрствовать много не надо ибо пипсовку на М1 легко распознать по коротким TP.
2. Ну дык хто ж Ваш алгоритм знает шоб шото помыслить? Ну а Ваше предыдущее описание работы по "порывам" выглядит извините не очень серьезно шоб даже экспериментировать с этим.
Видимо вам доставляет огромное удовольствие показывать собственную глупость... Так как если из всего выше написаного вы не поняли что написал Urain, то что вы тут вообще делаете? Просто достали ваши дурацкие коментарии типа "я все знаю а ты лол"... Только захламляют ветку и отвлекают от темы... Угомонитесь уже... Все уже все поняли про вас...
Pouvez-vous dire quelque chose sur ce que j'ai dit sans devenir personnel ?
Veuillez noter que je ne fais pas référence à vous personnellement. Tu crois que je ne le ferais pas ?
А по сути моих высказываний шото можете аргументировано заявить без перехода на личности?
Прошу заметить шо я на Вашу личность не перехожу. Думаете не мог бы?
S'il y avait un intérêt dans vos déclarations, je l'ai perdu il y a longtemps... L'impression restante de vous dans ce fil de discussion : Ne pas comprendre ce dont nous parlons (ou faire semblant de ne pas comprendre), mais essayer de prouver que l'homme a tort et est généralement un crétin, car il "utilise" m1 pour la prédiction. Et je n'étais pas en train de devenir personnel, je vous ai juste demandé de ne pas gâcher une branche, car une branche a donné une idée intéressante, et vos commentaires affectent fortement l'idée d'idées vraiment utiles ....
Sur ce, je prends congé et ne veux pas vous rejoindre pour gâcher ce fil... Passez une bonne journée...
Если в ващих высказываниях и была суть то я ее давно потерял... Оставшееся впечатление о вас в этой ветке: Не пониаете о чем речь (или делаете вид что не понимаете), но пытаетесь доказать что человек не прав и вообще дебил, так как "использует" м1 для прогноза. Да и я не переходил на личности, я просто попросил вас не портить ветку, так как ветка подала интересную идею а ваши коментарии сильно мешают вникать в суть высказывания действительно полезных идей...
За сим откланяюсь, не хочу присоединяться к вам в деле обессмысливания ветки... Всего хорошего...
Cher Monsieur, on vous a seulement demandé de prendre la parole et de présenter vos arguments, n'est-ce pas ? Bien que votre comportement soit tout à fait compréhensible.
Si vous n'avez pas compris le sens de vos déclarations ou même si vous l'avez perdu, je n'y suis pour rien. Mais je peux vous proposer quelques idées pour que votre névrose ne vous atteigne pas complètement, ce qui serait dommage. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et bon rétablissement de toutes vos maladies et troubles !
Любопытно прогнатьть разные таймфреймы через анализатор. Это EURUSD M1 02/05/20000 по 01/06/2000 - всего 480 часов.
а это теже 480 часов но на на таймфреме Н1
Эту работу моожно было бы и не делать: временные ряды на М1 и на Н1 - это разные временные ряды с разными характеристиками. А то, что один получен из другого ни о чем (для меня) не говорит.
Bien sûr qu'ils le sont. Parce que vous les avez rendus tels. La façon dont les données plus anciennes sont dérivées produit des composantes spectrales qui ne figurent pas dans la série originale.
Quel est l'intérêt d'analyser quelque chose qui n'existe pas ?
De plus, si c'est un analyseur Finvar, j'ai de gros doutes sur sa qualité. Ils ne peuvent même pas calculer correctement des filtres simples.