Économétrie : parlons du bilan de l'UC. - page 25
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Je suis gêné de demander, mais quand même - si le solde n'a pas une distribution normale, mais que l'UC a un bon rendement, alors quoi ?
Si le rendement est positif à la fois sur la "tendance" (pardonnez le Seigneur) et sur l'oss, mais que le solde est "out" (pardonnez le Seigneur) - que faire ?
Je dois le tourner pour qu'il ne s'envole pas )))) - ça n'a pas marché...
Je n'arrive pas à le faire voler )))))...
ne pas regarder le rendement du "coach", ne pas regarder le rendement de l'OSS ? Défilement, par exemple à partir de 2002, etc.
Je l'ai, je m'envole............
))))) C'est original ! Que prouviez-vous alors ? Les pièces doivent être comparées les unes aux autres, et non pas à deux pièces adjacentes.
C'est possible si elle oscille autour de zéro. Si la ligne de régression est horizontale, alors la balance est stationnaire. Mais pourquoi est-ce que c'est ici ?
Eh bien, le prix est toujours relatif à un autre actif (ou à plusieurs actifs). Il n'y a pas d'autre moyen de contourner le problème.
Par exemple, nous prenons les incréments EURUSD et GBPUSD sur m15. À partir de ces deux distributions, nous générons des incréments de l'EURGBP à condition qu'ils soient indépendants et nous les comparons aux incréments réels de l'EURGBP. C'est-à-dire que nous montons les différents incréments de l'EURUSD et de la GBPUSD à partir de leurs distributions réelles et calculons le croisement EURGBP.
en bleu - incréments réels, et en rouge - incréments synthétiques de l'EURGBP. Les synthétiques sont en effet similaires à celles de Cauchy. Les vrais ont bien sûr plus de queues que les normaux, mais ils sont loin d'être des Cauchy. Et un piquant prononcé.
Par exemple, je n'ai jamais vu la distribution des incréments dans un actif monétaire aussi synthétique. Qu'il s'agisse d'une paire ou d'un ensemble plus complexe - l'indice du dollar, par exemple. Et la seule condition introduite dans ce pseudo-croisement est l'indépendance des incréments des majors. La conclusion est donc que tous les actifs sont dépendants. Bien que, peut-être pas directement, mais à travers d'autres actifs, cela ne change pas l'essence.
C'est exactement ça, c'est comme ça. Mais il est possible de "fantasmer" un peu plus loin. Par exemple, considérons l'hypothèse suivante : "La mesure de la dépendance des actifs peut être la différence de la distribution de leurs incréments de ratio par rapport à la distribution de Cauchy".
Seulement, nous ne le ferons pas dans ce fil. :)
Lisez à nouveau le fil de discussion - il y a des réponses à tout !
Ou bien je ne l'ai pas lu, j'ai vu comment vous vous êtes obstiné pendant longtemps à prouver que cette image est immobile.
Ne pas regarder le rendement du " coach ", ne pas regarder le rendement de l'OSS ? Défiler, par exemple à partir de 2002, etc.
Je l'ai, je m'envole............
Si vous aimez rester assis dans les creux, je vous en prie... C'est une question de goût...
si vous aimez vous asseoir dans les creux, je vous en prie... c'est une question de goût...
Je l'ai eu.... Je ne pensais pas qu'il était nécessaire d'entrer dans de tels fourrés avec un tel outil dans le but d'analyser le drawdown sur l'historique. le monde entier le fait tellement plus facilement.
Parce que je ne l'ai pas lu, je vous ai vu vous obstiner longtemps à prouver que cette image est immobile.
Je parlais du principe. Faire une expérience mentale, prendre le même EA, réduire le lot, réduire la pente de la courbe et obtenir une courbe d'équité stationnaire - avez-vous besoin d'un doctorat ?
Je parlais du principe. Pour réaliser une expérience mentale en prenant le même EA, en réduisant le lot, en réduisant la pente de la courbe et en obtenant une courbe d'équité stationnaire - avez-vous besoin d'un doctorat ?
Quel doctorat ? Voulez-vous voir un document ? Cela ne servira à rien après de tels arguments.
Quel doctorat ? Voulez-vous voir un document ? Ça ne servira à rien après une dispute comme celle-là.
(((no..... Excusez-moi ! !! Alors, qu'est-ce qui se passe avec la courbe, tu peux la poser ?