Économétrie : parlons du bilan de l'UC. - page 17
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comment déterminer la stationnarité d'une série avec une seule réalisation - une série suffisamment longue est découpée en morceaux, le MO est déterminé et il est comparé. Pour une série stationnaire, elle ne doit pas varier de plus de 3 à 5 %.
Mettons fin à la "dispersion". Pouvons-nous avoir un lien vers votre définition de la stationnarité. Je n'en ai pas rencontré. J'en utilise exactement un, différent du vôtre. Le mathématicien ici présent a un jour proclamé une plus grande variation, mais votre définition n'est qu'une nouvelle, alors un lien s'il vous plaît.
(retour à la case départ)) Qu'est-ce que le commerce de qualité ? De toute évidence, un niveau élevé de rendement/risque. Le risque est en fait la variance de ces résidus. Donc si la variance est infinie/indéterminée comme celle de Cauchy, comment le revenu/risque peut-il être satisfaisant ?
Mettons de côté la "divergence". Pouvons-nous avoir un lien vers votre définition de la stationnarité ? Je n'en ai pas rencontré. J'en utilise exactement un, différent du vôtre. Le mathématicien ici présent a déclaré une fois qu'il y avait plus de variations, mais votre définition n'est qu'une nouvelle, alors un lien s'il vous plaît.
Il s'agit d'une définition appliquée de la stationnarité, car le même MO sur l'ensemble de l'échantillon ou sur toutes les réalisations est une abstraction qui se produit très rarement dans la vie.
Eh bien, jetez un coup d'œil à l'article - c'est dans le texte :
"Pour les processus aléatoires stationnaires, l'espérance mathématique est une constante. Pour les processus ergodiques, l'espérance mathématique, la variance et la fonction d'autocorrélation calculées pour une réalisation seront les mêmes pour toute autre réalisation. Ainsi, pour vérifier l'ergodicité, il suffit de calculer la variance pour trois à cinq réalisations de même durée et de les comparer entre elles. Si la différence entre elles est de 3 à 5 %, alors le processus est ergodique et la durée de la réalisation est suffisante pour le calcul de ses caractéristiques. Si l'écart est supérieur à 10%, alors soit le processus est non-stationnaire, soit des réalisations trop courtes sont utilisées" (C)
Il s'agit d'une définition appliquée de la stationnarité, car un même mode opératoire pour l'ensemble de l'échantillon ou pour toutes les réalisations est une abstraction qui se produit très rarement dans la vie.
Eh bien, jetez un coup d'œil à l'article - c'est dans le texte :
"Pour les processus aléatoires stationnaires, l'espérance mathématique est une constante. Pour les processus ergodiques, l'espérance mathématique, la variance et la fonction d'autocorrélation calculées pour une réalisation seront les mêmes pour toute autre réalisation. Ainsi, pour vérifier l'ergodicité, il suffit de calculer la variance pour trois à cinq réalisations de même durée et de les comparer entre elles. Si la différence entre elles est de 3 à 5 %, alors le processus est ergodique et la durée de la réalisation est suffisante pour le calcul de ses caractéristiques. Si la différence est supérieure à 10%, alors soit le processus est non stationnaire, soit des réalisations trop courtes sont utilisées" (C).
La citation a "variance" et vous n'en avez pas. C'est sur ce point que portent toutes les questions que je vous pose. Il n'est pas nécessaire de diviser l'ensemble en deux parties pour les utiliser séparément. Dans tout ce qui précède, je ne les ai utilisés qu'ensemble, et cela n'a de sens que dans le cadre de ce fil.
Je n'ai pas bien compris - la discussion portait sur la stationnarité. La stationnarité est la constance du MO.
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du crédit ?
Pas de crédit.
Dans l'image de l'automate, il y a une ligne analytique avec la formule y=a+bx. Et l'emplacement des points sur cette ligne est prédéterminé par cette formule.
L'espérance est une caractéristique d'une variable aléatoire et n'a rien à voir avec des ensembles de points prédéterminés analytiques et déterministes.
Si nous considérons la ligne droite de ce graphique comme une réalisation de NE, nous devons soustraire la composante déterministe, et le reste aura un mo et une variance (dispersion). Si cela est fait, alors mo=0 et variance = 0, ce qui confirme que nous avons affaire à un ensemble déterministe de points.
La stationnarité est une caractéristique des variables aléatoires et n'a rien à voir avec les variables déterministes.
J'utilise la définition de la stationnarité : mo=constant et variance=constant. Toujours les deux. Vous pouvez chercher sur Google et affiner cette définition de l'ouvrier-paysan, mais le sens reste le même. Votre définition n'existe pas du tout.
Avals:
retour à la case départ)) Qu'est-ce que le commerce de qualité ? De toute évidence, un niveau élevé de rendement/risque. Le risque est en fait la variance de ces résidus. Donc si la variance est infinie/indéterminée comme celle de Cauchy, comment le revenu/risque peut-il être satisfaisant ?
avtomat:
risque -- il ne s'agit en aucun cas d'une variance des résidus.
Et d'ailleurs, il faut comprendre que toute distribution est caractérisée par ses paramètres, pas par son nom ;) et donc dire que puisqu'il s'agit d'une distribution de Cauchy, il faut drainer l'eau est une mauvaise compréhension de l'essence du phénomène..... Il est possible de drainer l'eau à n'importe quelle distribution, si ses paramètres s'avèrent drainants, qu'elle soit de type Cauchy ou normale, ou autre.
voici Cauchy -- avec des paramètres différents
En outre, il est nécessaire de comprendre que toute distribution n'est pas caractérisée par son nom, mais par ses paramètres ;) et par conséquent, c'est une mauvaise compréhension de l'essence du phénomène que de dire que si c'est une distribution de Cauchy, alors il faut vider l'eau -..... Il est possible de drainer l'eau à n'importe quelle distribution, si ses paramètres s'avèrent drainants, qu'elle soit de type Cauchy ou normale, ou autre.
Voici Cauchy -- avec des paramètres différents.
C'est reparti avec l'AFC.
Eh bien, qu'est-ce que Coshi a à voir avec le sujet et les cotiers en général. Nous avons, ici sur le marché, la prochaine valeur NE au-delà du bord droit du graphique est prédéterminée dans un certain intervalle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une attente mathématique et une variance. Eh bien, quel Cauchy. Drew aussi, heureusement que ce n'est pas de la densité, sinon les gens seraient confondus avec normal.....
C'est ainsi que la structure de l'univers était imaginée au Moyen Âge.
.
Sur l'insistance de l'Église et des scolastiques, les observations de la nature ont été remplacées par l'étude des œuvres d'Aristote. Le cas suivant est typique : un moine, ayant vu des taches solaires à travers un télescope, décida de les montrer à son supérieur ecclésiastique. Mais il refusa de regarder, disant : "En vain, mon fils, j'ai lu les œuvres d'Aristote du début à la fin de nombreuses fois et je peux t'assurer que je n'ai rien trouvé de tel chez lui nulle part. Va et prends soin de toi. Soyez assuré que ce que vous prenez pour des taches solaires n'est qu'un défaut de vos lunettes, ou de vos yeux."
C'est donc isolée de la vie, de la nature, qu'était l'étude du monde qui nous entoure au Moyen Âge.
.
vous rappelle quelque chose ? Dans le langage moderne - avec "nobels" ....
C'est ainsi que la structure de l'univers était imaginée au Moyen Âge.
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Sur l'insistance de l'Église et des scolastiques, les observations de la nature ont été remplacées par l'étude des œuvres d'Aristote. Le cas suivant est typique : un moine, ayant vu des taches solaires à travers un télescope, décida de les montrer à son supérieur ecclésiastique. Mais il refusa de regarder, disant : "En vain, mon fils, j'ai lu les œuvres d'Aristote du début à la fin de nombreuses fois et je peux t'assurer que je n'ai rien trouvé de tel chez lui nulle part. Va et prends soin de toi. Soyez assuré que ce que vous prenez pour des taches solaires n'est qu'un défaut de vos lunettes, ou de vos yeux."
C'est donc isolée de la vie, de la nature, qu'était l'étude du monde qui nous entoure au Moyen Âge.
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Ça vous dit quelque chose ? Dans le langage moderne, avec les "nobels" ......
J'ai donné des conseils de nombreuses fois, du fond du cœur. Regardez les modèles d'espace d'état - je pense qu'ils sont tous dérivés de TAU, mais dépouillés.
Pour le reste, ce n'est pas la peine - c'est ridicule.