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Il n'y a aucun problème avec la déstratification. Beaucoup de méthodes qualitativement différentes. L'outil le plus élaboré.
comme ? la méthode des moindres carrés ?
L'ISC est une méthode d'estimation, et non un outil de détrition.
C'est l'utilisation de méthodes d'estimation, qui sont nombreuses, qui distingue qualitativement les statistiques de l'AT.
Ce n'est pas leur aphorisme. J'ai eu besoin de la théorie des systèmes, je l'ai étudiée.
C'est presque un axiome : "La question de l'adéquation du modèle dans la théorie des systèmes est incorrecte, car la structure même du modèle est déterminée par la division subjective du système en un objet d'influence et un environnement.
Le problème de l'adéquation d'un modèle à son objet est assez bien travaillé, mais je ne l'ai pas rencontré sur le marché. Il me semble qu'un schéma standard est utilisé : une hypothèse verbale est faite sur le marché, puis cette hypothèse est décomposée en composantes et ces composantes sont écrites analytiquement. Mais il y a toujours une queue qui dirige l'ensemble du modèle. Mais je ne me souviens pas que de tels travaux aient permis de déterminer si le modèle obtenu est adapté au marché lui-même.
Bien que la modélisation calcule toujours l'erreur du modèle. Est-ce que ça peut être ça ?
Je n'y ai pas pensé. Bien que le problème soit évident.
Le problème de l'adéquation du modèle à son objet est assez bien travaillé, mais je ne l'ai pas vu sur le marché. Il me semble qu'un schéma standard est utilisé : une hypothèse verbale est faite sur le marché, puis cette hypothèse est décomposée en composantes et ces composantes sont écrites analytiquement. Mais il y a toujours une queue qui dirige l'ensemble du modèle. Mais je ne me souviens pas que de tels travaux aient permis de déterminer si le modèle obtenu est adapté au marché lui-même.
Bien que la modélisation calcule toujours l'erreur du modèle. Est-ce que ça peut être ça ?
Je n'y ai pas pensé. Bien que le problème soit évident.
Le modèle est le TS. Les résidus sont des erreurs de prévision sous forme de pertes. Les drawdowns sont l'accumulation d'erreurs dans une série de transactions. Les traders les analysent au moyen d'indicateurs tels que MAKSDD, PF, FS, ratio de Sharpe, etc. La plupart d'entre eux évaluent l'adéquation du modèle/TS de manière purement visuelle - par la régularité de la courbe et les prélèvements maximaux. Certains par des règles impériales - comme PF>2 etc.
Les différents TS ont beaucoup de nuances dans l'analyse des résultats pour tout réduire à une seule formule mathématique.
Le modèle est un TC. Les résidus sont des erreurs de prévision sous forme de pertes. Les drawdowns sont l'accumulation d'erreurs dans une série de transactions. Les traders les analysent par le biais de mesures telles que MAKSDD, PF, FS, le kt de Sharpe, etc. La plupart d'entre eux évaluent l'adéquation du modèle/TS de manière purement visuelle - par la régularité de la courbe et les prélèvements maximaux. Certains par des règles impériales - comme PF>2 etc.
Il y a simplement beaucoup de nuances dans l'analyse des résultats des différents CT afin de tout réduire à une seule formule mathématique.
Tout cela est compréhensible. Si nous ajoutons à votre liste des réflexions sur les caractéristiques statistiques du résidu (erreur), nous obtenons une liste assez complète.
Mais si je comprends bien, le mathématicien parle d'évaluations de modèles dans la théorie des systèmes. Dans la TAP par exemple. Ils sont tous extrêmement avancés. Leurs modèles volent aussi loin que Mars, visent les villes américaines elles-mêmes, etc. Il s'agit de ce qui ne s'applique pas sur le marché.
L'ISC est une méthode d'estimation et non un outil de détrition.
C'est l'utilisation de méthodes d'estimation, qui sont nombreuses, qui distingue qualitativement les statistiques de l'AT.
S'il y a une évaluation de la tendance, comment n'est-il pas un outil de détresse ? et l'AT en est une conséquence, n'est-ce pas ?
Tout cela est compréhensible. Si vous ajoutez à votre liste des réflexions sur les caractéristiques statistiques du résidu (erreur), vous obtenez une liste assez complète.
Mais si je comprends bien, le mathématicien parle d'évaluations de modèles dans la théorie des systèmes. Dans la TAP par exemple. Ils sont tous extrêmement avancés. Leurs modèles volent aussi loin que Mars, visent les villes américaines elles-mêmes, etc. Il s'agit de ce qui ne s'applique pas sur le marché.
il s'agit ici de modèles d'erreur stationnaires - ils ne perdent pas leur pertinence au fil du temps. Les lois de la physique s'appliquent toujours, bien qu'il y ait aussi des facteurs non pris en compte, mais ils sont insignifiants. Sur le marché, tout change et les participants s'adaptent aux règles changeantes et les uns aux autres. On ne sait donc pas à l'avance combien de temps le modèle/TC sera pertinent/robuste. Par conséquent, la pertinence doit être contrôlée en permanence, et pas seulement une fois par siècle, comme dans certains autres domaines. Le délai pour déterminer la pertinence de la TS est critique.
Il s'agit de modèles à erreur stationnaire - ils ne perdent pas leur pertinence au fil du temps. Les lois de la physique s'appliquent toujours, bien qu'il y ait aussi des facteurs non pris en compte, mais ils sont insignifiants. Sur le marché, tout change et les participants s'adaptent aux règles changeantes et les uns aux autres. On ne sait donc pas à l'avance combien de temps le modèle/TS sera pertinent/robuste. Par conséquent, la pertinence doit être contrôlée en permanence, et non une fois par siècle comme dans certains autres domaines. Le délai pour déterminer la pertinence de l'AT est critique.
Oui, j'ai raté ça, ça m'est sorti de l'esprit.
Une partie de l'objet que nous essayons de modéliser est humaine, ce qui fait que le comportement de l'objet n'est pas stationnaire et que tout a des sauts qualitatifs. J'ai juste oublié. On m'a enseigné un jour que les objets sont déterministes, stochastiques (un mélange des deux) et indéterminés, c'est-à-dire que leur comportement peut être déterministe à un certain intervalle, puis stochastique et, souvent, avec un saut de l'un à l'autre. C'est une caractéristique des systèmes dont les humains font partie.
Merde, tout m'échappe. Ils m'ont appris ça à l'université.
L'histoire de la chute de la livre sterling par Soros est bien connue.