Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 114
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Mikhael1983:
"... Les imbéciles peuvent continuer à croire en quelque chose comme..." :
Il est temps de donner l'impulsion aux discussions du week-end...
Bien que j'aie essayé de dire peu, j'ai donné le minimum (le très minimum) de ce qui est nécessaire pour que ceux qui ont un cerveau commencent à PENSER.
Cependant, une strate légèrement plus importante que les plus intelligents n'a peut-être pas été en mesure de faire AUCUN mouvement indépendant, je vais donc montrer que même des choses apparemment BANALES peuvent se révéler très inattendues.
Un rappel :
Maintenant, la meilleure partie : la volatilité et la forme de la croix virtuelle EPvirt diffèrent de la volatilité et de la forme de la croix réelle EP.Ou, encore plus fort : la volatilité et la forme d'une croix virtuelle EPvirt1 (fixée par une certaine valeur alpha1) sont différentes de la volatilité et de la forme d'une autre croix virtuelle EPvirt2 (fixée par une autre valeur alpha2).
Pensez-y )
Pourquoi devrions-nous penser que vous avez fait un "lancer de trucs sur un ventilateur" et que vous voulez faire participer nos esprits brillants et dégagés à la résolution de votre plan génial ? )))
Vous feriez mieux d'y réfléchir vous-même et de nous le dire. Ce serait génial.
Et pourquoi devrions-nous penser que vous avez fait une "explosion sur le ventilateur" et que vous voulez faire participer nos esprits brillants et dégagés à la résolution de votre brillant projet ? )))
Vous feriez mieux d'y réfléchir vous-même et de nous en parler. Ce serait génial.
Maha, essaie de t'éloigner de la formule : "Moi et tous les autres" et la vie s'améliorera.
Maha, essaie de t'éloigner de la formule : "Moi et tous les autres" et la vie s'améliorera.
Il semble que tout soit en ordre)). Le monde ne tourne certainement pas autour de moi, si c'est ce que vous voulez dire.
Mais que dites-vous si j'introduis de nouvelles "paires de devises virtuelles" comme suit : EDnouveau = ED + alpha, PDnouveau = PD + alpha, où alpha est une constante.
Ils peuvent être négociés directement. Parce que leurs incréments sont identiques aux incréments ED et PD. Par définition. Car la dérivée d'une constante est nulle.
Mais cela signifie directement que l'on peut les échanger "en croix" :
Encore une fois, lentement : ce "cross virtuel" ne peut pas être négocié SANS (il n'est pas dans le terminal), mais peut être négocié en se décomposant en trades ED et PD.
Et maintenant, la meilleure partie : la volatilité et la forme de la croix virtuelle EPvirt diffèrent de la volatilité et de la forme de la croix réelle EP.
Ou, encore plus fort : la volatilité et la forme d'une croix virtuelle EPvirt1 (donnée par une certaine valeur alpha1) diffèrent de la volatilité et de la forme d'une autre croix virtuelle EPvirt2 (donnée par une certaine valeur alpha2).
Pensez-y )
Oui, et vous citez vous-même des graphiques qui ne diffèrent ni en forme ni en volatilité sur une échelle. Rien ne peut changer du fait de l'ajout d'une constante sans signification qui devrait être réduite par manque d'utilité. Ce qui se passe, c'est que les valeurs changeantes du rapport se déplacent vers la droite de la virgule, c'est tout. C'est un bon début, pourquoi le rendre si gros ? Tu devrais être plus créatif.
Oui, et vous fournissez vous-même des graphiques qui n'ont ni forme ni échelle volatile. Rien ne peut changer en ajoutant une constante dénuée de sens, qui devrait être réduite par manque d'utilité. Ce qui se passe, c'est que les valeurs changeantes du rapport se déplacent vers la droite de la virgule, c'est tout. C'est un bon début, pourquoi le rendre si gros ? Vous auriez pu être plus créatif.
On dirait qu'il l'a copié de quelqu'un d'autre et qu'il ne l'a pas eu lui-même.
;)
Oui, et vous fournissez vous-même des graphiques qui n'ont ni forme ni échelle volatile. Rien ne peut changer en ajoutant une constante sans signification, qui devrait être réduite par manque d'utilité. Ce qui se passe, c'est que les valeurs changeantes du rapport se déplacent vers la droite de la virgule, c'est tout. C'est un bon début, pourquoi le rendre si gros ? Tu devrais être plus créatif.
Il est a priori évident pour les personnes saines d'esprit (contrairement aux imbéciles) que ED/PD et (ED+alpha)/(PD+alpha) ont des volatilités et des formes différentes.
Je vais les dessiner ensemble, à titre d'illustration (pour ce faire, je vais déplacer la croix virtuelle vers le bas et lui ajouter la valeur de beta = -0.068)
Il est également démontré que le coefficient de corrélation linéaire de Pearson de ces deux graphiques sur cet intervalle de temps est inférieur à l'unité (il ne peut en être autrement).
On dirait qu'il a trompé quelqu'un et qu'il ne l'a pas eu lui-même.
;)
Il est a priori évident pour les penseurs raisonnables (contrairement aux imbéciles) que ED/PD et (ED+alpha)/(PD+alpha) ont des volatilités et des formes différentes.
Je vais les dessiner ensemble, à titre d'illustration (pour laquelle je vais déplacer la croix virtuelle vers le bas et lui ajouter la valeur beta = -0.0685).
Il est également démontré que le coefficient de corrélation linéaire de K. Pearson de ces deux graphiques sur cet intervalle de temps est inférieur à l'unité (il ne peut en être autrement).
Les fous et les imbéciles pensent de la même façon (proverbe populaire - je souligne que je ne veux offenser personne personnellement, et que je ne veux pas offenser qui que ce soit).Rappelez-moi, quelle était votre dernière combinaison qui a baissé - livre à vendre, eva à acheter ?
Je vérifie juste, ça semble fonctionner de la même façon pour moi.
Je ne joue pas avec des lots comme ça.
Il y a une erreur.
Faites le calcul, que se passerait-il si les lots étaient les mêmes ?
Il est également montré que le coefficient de corrélation linéaire K. Pearson des deux graphiques est inférieur à l'unité à cet intervalle de temps (il ne peut en être autrement).
Si vous voulez inventer l'arbitrage statistique, la corrélation n'a rien à voir avec cela. Deux instruments fortement corrélés peuvent diverger aussi longtemps que vous le souhaitez. Ce qui compte ici, c'est la cointégration, et non la corrélation. Lisez par exemple ici. Et comparez les rendements en cas de forte corrélation et de coïntégration. La corrélation et la cointégration ne sont pas des concepts liés et indépendants.
L'auteur a raison de dire que les mathématiques sont probablement difficiles à promouvoir sur un forum. C'est compréhensible, puisque tout le monde n'a pas un diplôme en maths, en physique, au MIT, etc. :)
En gros :
p.1 - tout ce qui est dit dans les deux derniers posts de l'auteur est correct (vous pouvez. qui veut, vous-même en excel, vous croire sur parole ou demander à quelqu'un ayant une éducation appropriée) ;
a*EURUSD-b*GBPUSD synthétique dans différentes combinaisons de a et b permet de trader les paires séparément (a>>b ou a<<b) et leur croisement et leur différence et un nombre infini de modifications du croisement.
p.2 - jusqu'à présent (du moins pour moi) il n'est pas clair comment cela aide à obtenir un profit pratiquement garanti dans un triangle.
en particulier, avec les lots a>b presque trois fois l'ue fera une marche descendante pour se rapprocher moins ce qui est appelé "par définition" :)
apparemment les lots estimés changent pendant la journée lentement, et disons pendant la semaine - déjà substantiellement ;
à propos, la corrélation des paires était terrible au moment de l'entrée sur M5 576 - moins 0,24, peut-être que cela affecte le résultat.
P.S. La représentation du triangle à travers ND et EN (nouvelle base) est également intéressante, d'ailleurs, mais pour l'instant p.2. :)
P.P.S. L'arbitrage d'étoiles même avec 7 paires et de plus avec deux ne fonctionne pas - c'est une information quelque part vieille de 5 ans, ou même de 10 ans (quand hrenfx écrivait ses jouets et tout le monde jouait avec eux + écrivait les siens).