Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 61
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Hmm, pourquoi les règles sur Onyx et demander ici ?
ZS : Je suis déjà habitué à ce forum - ici, certains participants peuvent disperser leurs idées brillantes sur une douzaine de sujets, rassemblés par la recherche en un seul endroit, mais pour rassembler vos messages sur tous les runet...
Ce n'est pas le mien, je ne suis qu'un consommateur, comme il y en a beaucoup sur le net.
Il y a une présentation sur l'onyx, dit-on pour ceux que ça intéresse. L'auteur y est parti il y a environ 5 ans. Ni la construction, ni les règles, ni l'interprétation n'ont changé depuis, debout comme l'Everest.
Et je ne remets pas en question, je suggère une discussion, puisque le sujet de la demande de TI est énoncé.
Je n'appelle pas pour rassembler mes pensées, il n'y a pas besoin de ça.
OK. Alors pourquoi l'économétrie consiste-t-elle à prédire la prochaine mesure ou le prochain pas ? En permanence - une seule mesure/un seul pas. Que se passe-t-il si la prévision porte sur deux barres ou plus ? Et quand on parle d'une prévision pour une barre, s'agit-il d'un modèle mathématique spécifique ou, en principe, de toute prévision qui indique qu'au-delà d'une barre, sa faisabilité se rapproche de zéro à chaque étape successive ?
OK, Nikolaï, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le sujet du premier message du topic-starter ? Qu'est-ce qui vous répugne et que vous n'acceptez pas ?
Eh bien, je suis fatigué de répondre à des questions où il n'y a pas de question...
Bon, d'accord, les erreurs normales et indépendantes s'ajoutent à environ sqrt(n). La croissance est là, mais elle n'est pas proportionnelle.
C'est le problème, ils ne sont pas normaux, mais, Dieu nous en préserve, stationnaires ou pas tout à fait stationnaires, dépendants ou pas tout à fait dépendants...... En plus de tout cela, il y a aussi des erreurs dans les paramètres estimés du modèle.
Mais ceci est spécifique, non disponible lorsque l'on négocie sur des paternels.
C'est ça le problème, ils ne sont pas normaux, mais, Dieu nous en préserve, stationnaires, ou pas tout à fait stationnaires, dépendants ou pas tout à fait dépendants...... En plus de tout cela, il y a aussi des erreurs dans les paramètres estimés du modèle.
Mais il s'agit d'un système spécifique, qui n'est pas disponible pour les transactions sur les paternes.
Voici donc les conneries, auxquelles l'économétrie ne peut faire face pour une raison quelconque.
La distribution est inconnue, l'ACF est inconnu, rien n'est connu du tout. Et comment l'économétrie peut-elle calculer autre chose ?
J'ai cessé depuis longtemps d'estimer les paramètres statistiques des barres, c'est inutile.
Et je ne pose pas de question ici, je suggère une discussion, puisque le sujet de l'application de TI est énoncé.
Je lisais l'autre jour l'une des "tortues", celle qui est un ancien programmeur. Il dit des choses apparemment banales, mais très intéressantes. Il divise l'approche du trading en deux catégories : intuitive et émotionnelle. Il dit que c'est différent. Emotionnel - est le même 90-95% des pilleurs, tandis que l'intuition, qui est basée sur une vaste expérience - c'est exactement ce qu'il prêche. Il écrit qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent tout simplement pas être formalisées, alors que le cerveau oculaire perçoit tout très clairement.
À cet égard, la notion d'"intuition" doit être clarifiée.
Il est peu probable que de tels concepts puissent être affinés dans un sens quantitatif ou algébrique.
Bien qu'aux échecs, les machines ont "appris" à battre les grands maîtres qui utilisent à la fois l'intuition et le flair.
Voici les conneries qu'aucune économétrie ne peut traiter pour une raison quelconque.
La distribution est inconnue, l'ACF est inconnu, rien n'est connu du tout. Et comment l'économétrie peut-elle calculer autre chose ?
Voir ci-dessus. J'ai répondu deux fois. Si ce n'est pas clair, soyez prêt à le préciser.
Ce n'est pas clair.
Je suis intéressé par deux choses :
1. l'économétrie traite-t-elle la prévision comme une coordonnée prix/temps, ou par exemple prix/date d'ouverture - que signifie une prévision de niveau ? L'économétrie considère-t-elle qu'une prévision n'est pas un point/niveau mais un changement de tendance ?
2. un modèle de prévision particulier ou en général toute prévision du point de vue économétrique diminue à chaque étape successive ?
Et plus de détails pour le profane, s'il vous plaît ;)