Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 54
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Tadhv, les chaînes et les swings de Vadimchi sont dans le domaine public, mais ils n'ont pas cessé de fonctionner et ne cesseront jamais de le faire. Ils sont éternels. Parce qu'ils ont une base indestructible à la base et sont construits sur des modèles qui sont en dehors du marché.
Yep, mouvement perpétuel. Donnez ce système à tous les acteurs du marché et ce sera le communisme :)
Pour réaliser un profit, il faut un mouvement directionnel. En d'autres termes, ce modèle signale un moment où un grand nombre de personnes vont commencer à acheter ou à vendre sur le marché. Qu'est-ce qui pourrait bien les inciter à le faire régulièrement, sur n'importe quel marché, et pour toujours) ?
Macroéconomie, appât du gain + battage publicitaire sur les nouvelles.
Retour aux bases))))
J'aimerais le faire aussi. Mais d'abord, je voudrais apprendre à prédire au moins une barre.
Ensuite, on peut s'en tenir à quelques-unes : la mémoire est à très long terme, avec des queues épaisses ; peu importe la barre à prédire, zéro ou moins cinquante.
Macroéconomie, appât du gain + battage publicitaire sur les nouvelles.
Retour aux bases))))
Les marchés sont donc si différents dans la composition des participants, la façon dont ils gagnent de l'argent, l'impact de la macroéconomie, la microstructure du marché, que l'universalité est utopique. Et il en va de même pour l'éternité du travail, puisque tout cela évolue avec le temps
J'aimerais aussi. Mais d'abord, je voudrais apprendre à prédire au moins une barre.
Ensuite, on peut s'en tenir à quelques-unes : la mémoire est à très long terme, avec des queues épaisses ; peu importe la barre à prédire, zéro ou moins cinquante.
Bonjour !
J'ai décidé de développer légèrement le sujet abordé par Alexey (Mathemat) dans l'un des fils du forum.
J'ai essayé de rechercher des dépendances dans les cotations d'un instrument financier en utilisant des méthodes statistiques. Pour commencer, j'ai pris l'indice Dow Jones Industrial, des données quotidiennes, et j'ai transformé une série de séries en série d'incréments de pourcentage.
L'article est en fait ici : http://habrahabr.ru/blogs/data_mining/127394/
Je voudrais continuer pour les cotations FX, je posterai les résultats ici.
J'ai consulté l'article auquel le sujet fait référence.
Je ne peux pas me défaire de l'idée que c'est juste un jeu de chiffres. L'article énonce une idée triviale - les incréments du quotient sont dépendants. Le calcul de la dépendance est effectué à l'aide d'une formule quelconque, et rien ne justifie qu'elle puisse être appliquée. La règle la plus importante des statistiques est violée : tout résultat doit avoir une interprétation significative. Et qu'est-ce que c'est ici ?
Tadhv, les chaînes et les swings de Vadimchi sont dans le domaine public, mais ils n'ont pas cessé de fonctionner et ne cesseront jamais de le faire. Ils sont éternels. Parce qu'ils ont une base indestructible à la base et sont construits sur des modèles qui sont en dehors du marché.
sever32:
qu'est-ce que c'est ? - TAdv, Canaux et Balançoires Vadimchi
Tadv - Tactiques adverses, présentées par multi-points. Les captures d'écran ont été postées ici par l'un des auteurs.
Les chaînes et les swings de Vadimcha sont des modèles publiés en ligne par un utilisateur appelé Vadimcha. Je ne donnerai pas de liens, cherchez le surnom sur Google, vous les trouverez. Je les ai cherchés moi-même il y a trois ans.
Captures d'écran avec les modèles que j'ai postés juste au-dessus.
Je m'intéresse à la formalisation de ces modèles pour l'automatisation.
C'est ce que je voudrais formaliser. La capture d'écran montre la séquence de deux impulsions noires. La tâche consiste à TI des méthodes pour DÉCLARER la longueur de la troisième impulsion rouge et le moment d'arrivée au point final.
Pour qu'il y ait un bénéfice, il doit y avoir un mouvement directionnel. En d'autres termes, ce modèle signale un moment où un grand nombre de personnes vont commencer à acheter ou à vendre sur le marché. Qu'est-ce qui peut les inciter à le faire régulièrement, sur n'importe quel marché et pour toujours) ?
Il y a toujours un mouvement directionnel. Les tailles sont différentes.
TAdv - Adverse Tactics, présenté par des multipoints. Les écrans ont été postés ici par l'un des auteurs.
Les chaînes et les swings de Vadimcha sont des modèles publiés en ligne par un utilisateur appelé Vadimcha. Je ne donnerai pas de liens, cherchez le surnom sur Google, vous les trouverez. Je les ai cherchés moi-même il y a trois ans.
Captures d'écran avec les modèles que j'ai postés juste au-dessus.
Je m'intéresse à la formalisation de ces modèles pour l'automatisation.
C'est ce que je voudrais formaliser. La capture d'écran montre la séquence de deux impulsions noires. La tâche consiste à calculer la longueur de la troisième impulsion rouge et le moment d'arrivée au point final en utilisant les méthodes de TI.
vous avez récemment affirmé que les TA et les modèles de Vadimych sont les seuls qui fonctionnent à 100% sur le marché. Comment l'avez-vous vérifié ?