Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 66
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Tu vois, dans ce cas, tu dois essayer. Et pour que nous puissions l'observer.
Et votre but serait de montrer que ce ne sont pas des conneries.
Vladimir, observez ? les spectacles gratuits, dans l'en-tête du forum. cliquez sur le rêve.
Je concède que vos objectifs, trouver ou s'assurer de quelque chose qui n'est pas une connerie, sont de bons objectifs, à mon avis.
Mon objectif et le fait d'être ici, sont bien moins stressants. )))
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Je concède que vos objectifs, trouver ou s'assurer de quelque chose qui n'est pas idiot, sont de bons objectifs, à mon avis.
Mon objectif et le fait d'être ici, sont bien moins stressants. )))
Vous n'êtes pas seul. Aucun détenteur de principes éternels n'a jamais été capable de faire quoi que ce soit.
Et ce n'est pas étonnant. Casus vulgaris.)
Au fait, Alexey, tu n'as pas commenté les captures d'écran que j'ai postées. Sur la justification de la fractalité du marché. Ou pensez-vous que les déclarations sont mal prises ? Il y a une distribution exponentielle claire. Je ne peux pas trouver une meilleure justification pour l'invariance fractale.
Nikolaï, parlez-vous du post avec la citation de Getch (qui est sur la 5 maintenant, vous devriez le savoir) ?
Eh bien... J'ai été retenu par ce message et j'allais répondre plus tard. Bon travail, intéressant, je dois y regarder de plus près.
Par non-fractalisme dans ce cas, j'entends la violation de toute invariance lors du changement d'échelle. Dans le cas du sujet de cette branche, il n'y a pas d'invariance avec les dépendances : il y a trop de dépendances sur les heures, beaucoup moins sur H4 et très peu sur les jours. Et ce, malgré la distribution exponentielle des rendements eux-mêmes.
Comment puis-je l'expliquer... Une étude du getch est une construction d'une distribution unidimensionnelle de genoux ZZ. Il semble que ce soit exponentiel aussi, n'est-ce pas ?
Le graphique présentant la distribution des villes par taille est également une distribution univariée.
Dans les deux cas, aucune dépendance entre les séries de données ne semble avoir été étudiée. Pour les étudier, vous devez manipuler les distributions conjointes des deux quantités.
Il me semble donc que la seule distribution univariée des données ne suffit pas pour déduire avec certitude la nature cognitive ou physique du phénomène. Il s'agit seulement d'une indication, mais pas d'une justification.
Je ne prétends certainement pas que le marché est principalement de nature physique. Il s'avère juste que c'est plus complexe que nous le pensons. Et bien l'auteur de l'article a aussi ces mots :
L'absence d'une échelle caractéristique dans les paramètres d'un phénomène est une signature de l'ordre cognitif qui régit ce phénomène. Cela ressemble souvent à une fractalité apparente dans la structure du phénomène, mais pas nécessairement. Par exemple, les villes et leurs populations ne semblent pas former de structure fractale apparente, mais la population des villes n'a pas non plus d'échelle caractéristique.
2 Vadimcha:
Peut-être alors la sympathie excessive envers le testeur disparaîtra-t-elle progressivement, mais la compréhension du caractère non aléatoire des événements ne sera restaurée que d'une manière ou d'une autre.
Vadim, merci, je comprends maintenant. Une immersion totale dans la tâche, pour ainsi dire... l'extrémisme en action.
Cela signifie que la fiabilité de la prédiction est en baisse. À chaque étape, il devient de plus en plus petit. C'est bien ça ?
Bien sûr qu'elle l'est.
Non, cela dépend du modèle. Prenez le modèle le plus célèbre de l'économétrie - la cointégration. Ce modèle est essentiellement un modèle pour le spread trading, l'arbitrage statistique et quelques autres. Dans ce cas, l'erreur ne s'accumule pas au fil du temps. Plus précisément, elle est basée sur un mécanisme qui cherche à minimiser l'erreur accumulée - la tendance est juste déterminée par l'erreur accumulée. Ce mécanisme est appelé ECM (Error Correction Model), ou méthode de correction des erreurs.
Vous n'êtes pas seul. Personne avec des principes éternels n'a jamais pu faire quoi que ce soit.
Et ce n'est pas étonnant. Casus vulgaris.)
Vous n'êtes pas seul non plus, Vladimir. )))) les forums se gonflent - les cerveaux s'assèchent. (vous vous souvenez du proverbe - le géniteur ?)
Et sans "principes éternellement valables", quels arguments avez-vous utilisés pour vous convaincre que vous ne pouvez pas pêcher, juste parce que la canne à pêche est non formalisable par la sélection d'une période junior, sur le lissage ? ;)
Eh bien, vous n'êtes pas seul non plus, Vladimir. )))) les forums se gonflent - les cerveaux s'assèchent... (vous vous souvenez du proverbe - le géniteur ?)
Et sans "principes éternels", quels arguments avez-vous utilisés pour vous convaincre qu'il est impossible de pêcher, simplement parce que la canne à pêche est non formalisable par la sélection d'une période junior, sur le lissage ? ;)
Vadim, pourquoi as-tu décidé de ne pas pêcher mais de te vanter de posséder une canne à pêche cool et non formalisable ?
Il y a des poissons. Pas dans cet étang, mais beaucoup.
Vadim, pourquoi as-tu décidé de ne pas pêcher, mais de te vanter de posséder une canne à pêche cool et non formalisée ?
Le poisson, bien sûr.
j'ai déjà entendu la phrase sur la formalisation dans ce fil. et il y a des poissons, je suis d'accord, et je peux argumenter - je ne me vante pas.
j'ai posé une question sur le croquemitaine. j'ai obtenu des réponses, et toutes n'ont pas été comprises.
Merci néanmoins, les réponses étaient astucieuses et évasives.
Nikolaï, parlez-vous du post avec la citation de Getch (qui est sur la 5 maintenant, vous devriez le savoir) ?
Eh bien... J'ai été retenu par ce message et j'allais répondre plus tard. Bon travail, intéressant, je dois y regarder de plus près.
Par non-fractalisme dans ce cas, j'entends la violation de toute invariance lors du changement d'échelle. Dans le cas du sujet de cette branche, il n'y a pas d'invariance avec les dépendances : il y a trop de dépendances sur les heures, beaucoup moins sur H4 et pas du tout sur les jours. Et ce, malgré la distribution exponentielle des rendements.
Comment puis-je faire comprendre... L'étude getch est la construction d'une distribution unidimensionnelle des genoux ZZ. Il semble que ce soit exponentiel aussi, n'est-ce pas ?
Le graphique présentant la distribution des villes par taille est également une distribution univariée.
Dans les deux cas, aucune dépendance entre les séries de données ne semble avoir été étudiée. Pour les étudier, vous devez manipuler les distributions conjointes des deux quantités.
Il me semble donc que la seule distribution univariée des données ne suffit pas pour déduire avec certitude la nature cognitive ou physique du phénomène. Il s'agit seulement d'une indication, mais pas d'une justification.
Je ne prétends certainement pas que le marché est essentiellement de nature physique. Il s'avère juste que c'est plus complexe que nous le pensons. Et bien l'auteur de l'article a aussi ces mots :
2 Vadimcha:
Vadim, merci, je comprends maintenant. Pour ainsi dire, une immersion totale dans la tâche... l'extrémisme en action.
Alexei, merci pour votre tolérance et vos réponses rapides.
Je ne sais pas quiprend le cinq. Cependant, je constate qu'il est tombé sur un résultat très intéressant lors de ses recherches et qu'il ne l'a pas vu.
Je me rends compte que mes posts dans ce fil sont à la limite de la faute, presque du hors-sujet. Ce fil a été créé dans un autre but spécifique et mes attaques causent, comment dire... une certaine irritation et un certain ressentiment. En même temps, la création d'une branche séparée implique trop de responsabilités et n'est pas encore prête.
Si je peux me permettre, quelques questions supplémentaires.
- Quelle est l 'invariance lorsque l'échelle change, désolé, je ne comprends pas. Je comprends l'invariance comme la présence d'un facteur d'échelle (en général, il peut s'agir de n'importe quel nombre ou fonction), lorsqu'il est multiplié par lequel nous obtenons un nouveau modèle à une échelle différente. Il s'agit de la transformation affine, qui est une manifestation de structuration dans le flux chaotique de données. Le problème consiste alors à trouver un tel coefficient. Lorsqu'un motif est trouvé, il est simplement multiplié par ce coefficient. Et cette transformation fonctionne aussi bien "vers le haut" que "vers le bas". Et c'est tout.
- La capture d'écran montre un graphique clair de l'exposant.
- Si vous étudiez la relation entre ces deux quantités.
- pourquoi est-ce le cas, quelle est la raison de cette déclaration ?
- Pourquoi deux et pas trois ou cinq ou trente ?
- quelles deux quantités
- la distribution conjointe de deux quantités est une surface. Quoi, on déménage dans un autre quartier ?
J'étais sur le point de mettre fin à ma présence ici. Mais attendons jusqu'à demain. Laissez faa1947 confirmer ou réfuter votre point de vue avec de l'air frais. Ma question : l'économétrie ne postule pas d'axiomes, de théorèmes et d'hypothèses ?
Ne vous embêtez pas avec des bêtises. Je ne suis pas économétricien. L'économétrie est l'application des statistiques mathématiques à l'économie. Les statistiques matricielles sont largement utilisées en médecine, qui ne peut aujourd'hui être envisagée sans les statistiques matricielles. Mais il n'y a pas de nom approprié pour cela.
En économétrie, je suis intéressé par les outils qui peuvent me remplir la poche. Exactement comme une sorte d'indicateur.