Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 4
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2 faa1947 : OK, laissons la science. Si je me souviens bien, l'économétrie aime beaucoup imposer ses modèles aux données financières. Je ne les impose pas. Donc je ne fais pas d'économétrie. D'autres questions ?
Arrêtez-vous et mettez-vous sur EViews
Je l'ai déjà mis en place et fonctionne. Mais je n'ai pas encore commencé à le faire correctement. C'est agréable d'entendre des noms familiers...
Avec le mot "modérateur" en tête, je veux me plaindre de la vie. Selon moi, l'ensemble de l'œuvre (à de rares exceptions près) est la chanson d'un Tchouktche qui traverse la toundra en voiture et chante ce qu'il voit.
L'économétrie est une vieille dame qui dispose d'un grand nombre d'outils qu'il faut encore savoir appliquer. Je ne suis pas non plus économétricien, nos universités diplôment ces spécialistes depuis plus d'une décennie, mais pour une raison quelconque, ils ne sont pas présents sur ce forum.
La première étape, extrêmement vague, est la détrition. On m'a reproché de poster des graphiques, mais il en découle que la méthode utilisée dans ce fil de discussion pour obtenir le résidu n'a aucun sens, puisque les statistiques de ce résidu sont aussi mauvaises que celles de la série originale.
Cela fait presque deux mois que j'essaie de publier un premier article sur l'application de l'économétrie, mais sans succès jusqu'à présent. Peut-être qu'avec sa publication, il sera possible d'organiser une discussion cohérente sur l'analyse de la PA et la synthèse des modèles pour faire des prédictions avec son erreur.
Et EViews est considéré comme l'un des meilleurs programmes économétriques. Et le niveau de formation de nos spécialistes n'est probablement pas assez "mature" - si l'on parle de finance quantitative. Je pense qu'ils se feront connaître très bientôt.
La première étape, extrêmement vague, est la détrition. J'ai été réprimandé pour avoir publié des graphiques, mais il en ressort que la méthode appliquée dans ce fil de discussion pour calculer le résidu n'a aucun sens, car les statistiques de ce résidu sont aussi mauvaises que celles de la série originale.
Oui, vague. Encore une fois : il s'agit d'une méthode de prétraitement utilisée pour de nombreux modèles économétriques, pour lesquels il est souhaitable d'obtenir finalement I(0). Qui dit que c'est I(0) qui est nécessaire pour le sujet de recherche de la branche ?
Cela fait presque deux mois que j'essaie de publier un premier article sur l'application de l'économétrie, mais sans succès jusqu'à présent. Peut-être qu'avec sa publication, il sera possible d'organiser une discussion cohérente sur l'analyse et la synthèse des modèles de BP pour faire des prédictions avec son erreur.
C'est une excellente idée. Je le soutiens de tout mon cœur. Qu'est-ce qui vous empêche de le publier ?
2 HideYourRichess : Je suis un peu en vacances aujourd'hui, donc je suis temporairement libre de dire ce que je pense :) Avons-nous une confrontation religieuse sur ce qu'est l'information ?
Mathemat:
Qui dit que le sujet de recherche de la branche a besoin de I(0) spécifiquement ?
Le sujet de la recherche est-il ici ? Pour moi, TI est une question de codage et de cryptage et le processus inverse. Ici, on essaie de déduire des informations réellement significatives sur la base de formules, censées provenir de TI. Il existe d'autres sciences pour de telles opérations, qui, outre l'analyse, prouvent également que nous voyons réellement ce que nous voyons et non un fantôme que seul l'auteur du sujet voit. Par contre, j'ai donné un exemple dans le post qu'il était possible d'obtenir une volatilité constante du résidu du tout, ce qui nous dit que s'il y en avait une, elle n'est pas significative et ne devrait pas être traitée.
C'est une excellente idée. Je le soutiens de tout mon cœur. Qu'est-ce qui vous empêche de le publier ?
Pour ce qui est de MQL5 dans l'état "prêt à être publié", ce n'est qu'un étirement et mon post est plus une publicité et une invitation à la discussion.
Pouvez-vous expliquer sur vos doigts pourquoi il faut en tenir compte à un stade où aucun modèle de comportement incrémental n'est construit ? Pas de modèle, juste une application brutale de la théorie de l'information. Merci.
L'article conclut qu'il existe des dépendances statistiques entre les incréments de cotation. L'une de ces dépendances est bien connue - la dépendance de la variance conditionnelle des incréments (d[t]) par rapport à la valeur des incréments précédents (r[t-1], r[t-2], ...) et des variances (d[t-1], ...).
La raison de la découverte d'une relation statistique était très probablement la volatilité. Et il est peu probable que la prédiction de la volatilité soit utile dans la tâche de prédiction de la direction qui intéresse alexeymosc.
Je ne comprends pas ce que vous faites ici. J'ai décidé de rafraîchir mes connaissances sur la théorie de l'information (IT) et je l'ai cherchée dans le glossaire :
TI considère la notion d'"information" uniquement sous l'angle quantitatif, sans référence à sa valeur ou même à sa signification. Avec une telle approche, une page de texte dactylographié contient au maximum toujours approximativement la même quantité d'informations, déterminée uniquement par le nombre de caractères et d'espaces (c'est-à-dire de caractères) sur la page et ne dépendant pas de ce qui est imprimé sur celle-ci, y compris dans le cas d'un ensemble de caractères sans signification et chaotique. Pour la modélisation des systèmes de communication, cette approche est valable, car ils sont conçus pour transmettre des informations représentées par n'importe quel jeu de caractères sans erreur sur le canal de communication. Dans les cas où il est essentiel de considérer la valeur et la signification de l'information, l'approche quantitative est inapplicable. Cette circonstance impose des restrictions essentielles aux champs d'applications possibles de la CT. Le fait de ne pas en tenir compte a conduit, aux premiers stades du développement, à une surestimation de l'importance appliquée.
À cet égard, j'ai trois réponses possibles :
1. Vous êtes sûr que le dictionnaire ment et ce n'est pas vraiment le cas.
2. Vous en êtes aux "premières étapes du développement" et n'avez pas encore entrepris d'évaluation de la "pertinence appliquée".
3. Vous êtes quelque chose d'autre.
Vous avez donc remis en cause la légitimité même de cette approche dans mon article ?
A lire vos suppositions, nous sommes autre chose. Je ne peux pas dire que j'en suis à mes débuts, mais je m'efforce d'aborder le sujet sans lui imposer de limites subjectives, de conventions ou de théories. L'étude est partie d'une table rase, ce qui signifie que toutes sortes de sens économiques et autres n'ont pas été appliqués à l'interprétation du processus. Par conséquent, je pense qu'il n'est pas faux d'utiliser les formules de TI pour une telle tâche.
L'article conclut qu'il existe des dépendances statistiques entre les incréments de cotation. L'une de ces dépendances est bien connue - la dépendance de la variance conditionnelle des incréments (d[t]) par rapport à la valeur des incréments précédents (r[t-1], r[t-2], ...) et des variances (d[t-1], ...).
La raison de cette corrélation statistique est très probablement la volatilité. Et il est peu probable que la prédiction de la volatilité puisse aider à prédire la direction, ce qui intéresse alexeymosc.
La dépendance de la variance par rapport aux valeurs passées de la variance pourrait en effet se produire. Je suis d'accord. Mais, nous devons aller de l'avant, essayer de supprimer cette dépendance et voir si elle reste.
Et j'ai une contre question, est-ce que l'applicabilité de l'axiomatique du terme information que TI opère par rapport au marché a été établie ?
Allez-vous relever ce défi ou allons-nous nous disputer pour rien ?