Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 6
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Diapositives, diapositives... ) Il s'agit également d'une anecdote.
mais la reproduction de vos résultats devrait être possible pour d'autres chercheurs.
Pourquoi cet "humour" ?
Pourquoi seulement des déclarations ?
Mettez vos données Excel à la disposition de tous pour qu'ils puissent les vérifier.
Et donc de la fanfaronnade avec un soupçon de "génie".
Et Alexei - je ne te reconnais pas. Les mots justes exigent des preuves, pas de la démagogie,
alors attendons que l'entropie diminue dans ce fil.
;)
mais la reproduction de vos résultats devrait être possible pour d'autres chercheurs.
Pourquoi cet "humour" ?
Pourquoi seulement des déclarations ?
Mettez vos données Excel à la disposition de tous pour qu'ils puissent les vérifier.
Et donc de la fanfaronnade avec un soupçon de "génie".
Et Alexei - je ne te reconnais pas. Les mots justes exigent des preuves, pas de la démagogie,
alors attendons que l'entropie diminue dans ce fil.
;)
Pas grand-chose à poster pour l'instant. Calcul de l'information mutuelle sur la base des données d'Alpari ? Laissez donc n'importe qui le vérifier, et si les résultats diffèrent, nous en discuterons la raison. S'il n'y a pas de différence, alors il n'y a rien à dire, et s'il y en a une, alors nous pouvons passer à autre chose.
Je suis d'accord, jusqu'à présent tout est purement théorique, bien que déjà à ce stade on ait entendu des propos constructifs concernant la volatilité.
Voici toutes les informations que j'utilise. Rien de plus jusqu'à présent.
Il existe une idée strictement privée de la manière de passer à la pratique. Mais il n'a pas encore été testé en profondeur. Il y a forcément des écueils.
En bref : à partir de l'information mutuelle moyenne calculée par le topicstarter à un niveau "de système à système", passez au niveau "d'événement à événement" - et calculez bêtement toutes les manières possibles de renvoyer une barre prédite, en calculant l'information perdue/transmise dans celle-ci. Puis, en analysant les statistiques accumulées, nous vérifions l'axiome principal de la théorie intuitive de l'évolution de l'information des systèmes à mémoire ("un processus évolue de manière à ce que le flux d'information résultant soit en quelque sorte maximal"). Si l'axiome est confirmé, nous passons à la prédiction directe.
En fait, il existe une certaine analogie entre la théorie de l'information et la mécanique quantique. L'actualisation d'un ensemble en un événement est un transfert d'information, qui correspond directement à l'actualisation de la fonction d'onde en mécanique quantique à la suite d'une observation (vous vous souvenez du chat de Schrödinger ?). Je vous demande de ne pas rire et de ne pas jeter de tomates ; honnêtement, je n'en avais pas l'intention, c'est venu tout seul !
La question suivante reste posée à Avals & anonymous: si la volatilité est la cause principale de ces dépendances, alors d'où viennent les dépendances lointaines et virtuellement fiables (niveau de confiance - 0,9999... (beaucoup de neuf)) dans les données qui sont des rendements purs sans aucune volatilité ?
2 Svinozavr : Je ne mange pas de tapette à mouches du tout : j'en ai déjà plein la tête.
La question suivante reste posée à Avals & anonymous: si la volatilité est la cause principale de ces dépendances, alors d'où viennent les dépendances lointaines et pratiquement fiables (niveau de confiance - 0,9999... (beaucoup de neuf)) dans les données qui sont des rendements purs sans aucune volatilité ?
Voici toutes les informations que j'utilise. Rien de plus jusqu'à présent.
Alexey, savez-vous s'il est réaliste de traduire tout ce plaisir en un code dans la direction qui nous intéresse...
A.Sergeev a fait quelque chose de similaire en traduisant l'indicateur de Sultonov en code ou je me trompe ?
Au moment où j'observe tant de limites et de logarithmes différents avec leurs sommes mutuelles, etc. - Je m'embrouille... :-))) bien qu'en principe j'ai très bien réussi en maths à cette université...
Vous avez donc remis en cause la légitimité même de cette approche dans mon article ?
Exactement.
En lisant vos hypothèses, on est toujours sur quelque chose. Je ne peux pas dire que j'en suis aux premiers stades, cependant, je m'efforce d'aborder le sujet sans lui imposer de limites subjectives, de conventions, de théories. L'étude est partie exactement d'une table rase, c'est-à-dire que toutes sortes de significations économiques et autres dans l'interprétation du processus n'ont pas été appliquées. Par conséquent, je pense que l'application des formules TI, au moins, n'est pas mauvaise pour une telle tâche.
Tout ce que je vois jusqu'à présent, ce sont des tentatives de mettre sur le marché un appareil mathématique abstrait, issu d'un domaine de connaissance complètement différent. Dans ces cas-là, je cite inlassablement une célèbre sagesse : "C'est un manque de respect envers le marché, le marché se vengera de vous, et il vous tirera sûrement vers le bas en représailles.
Si les "sens économiques et autres" ne s'appliquent pas - qu'avez-vous étudié ?
Qu'est-ce qui vous empêche de le faire par rapport au retour ? Elle peut être discrétisée, c'est une variable aléatoire. Un objet tout à fait décent pour les applications de la théorie de l'information. Comment pouvez-vous rechercher une identité ? Vous jouez un jeu de guerre, ma chère...
Les événements élémentaires sont-ils identiques aux événements élémentaires de TI ?
Eh bien, je suis en train de lire une exposition populaire de la formule de Shannon, qui commence par "Supposons que nous ayons un alphabet composé de N symboles, avec une réponse en fréquence P1, P2, .... PN, où Pi est la probabilité d'occurrence du i-ème symbole. Toutes les probabilités sont non négatives et leur somme est égale à 1."
D'où la question suivante : quel type de "symboles" avons-nous sur le marché ?
Si les "sens économiques et autres" ne s'appliquent pas - qu'avez-vous étudié ?
Tout d'abord, l'analyse statistique et les méthodes d'exploration de données. Méthodes d'apprentissage automatique : réseaux neuronaux artificiels, arbres de classification, analyse de régression.
Lorsqu'elle est appliquée au marché, je lis Peters.
Pourquoi cette question ? Tu passes un examen à ma place ?
Évidemment, il semblerait que dans notre interprétation du processus, il s'agisse de retours discrets.
Comment peuvent-ils être discrets si vous travaillez avec des incréments relatifs ?
Et la deuxième question : quel est le nombre de caractères ?