Phénomènes de marché - page 15
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pas aux trous - des structures plus subtiles sont à l'œuvre :)
C'est ainsi qu'ils arriveront aux nanotechnologies. Ils vont commencer à faire des nanoprescriptions. Ils devront réserver des places à Skolkovo avec Dmitry Anatolyevich :))
Savez-vous ce qui se passe à Skolkovo ? Il y aura beaucoup de place pour vous...
Savez-vous ce qui se passe à Skolkovo ? Tu auras beaucoup de place là-bas.
Pas vraiment :) si la première colonne représente une séquence de girations, et que la seconde représente le nombre d'incréments "entrés" dans celle-ci, alors que se passe-t-il lorsque la taille de l'intervalle est inférieure à un point ? Par exemple, laissez EURUSD m15 passer de +100 à -100 pips. C'est-à-dire que la fourchette = 200 points. Prenons des intervalles de 700. La largeur de l'un d'eux sera de 200/700=0,29 points. En réalité, les incréments sont un multiple d'un nombre entier de points. Par exemple, il y aura 3 intervalles vides entre les incréments de 5 et 6 points, dans lesquels rien ne devrait tomber, à moins que vous ne passiez à un signe supplémentaire plus tard ;) C'est-à-dire que le nombre d'intervalles ne doit pas dépasser l'intervalle en points.
Oui, de plus, selon ma compréhension, le nombre d'intervalles ne doit pas dépasser la valeur de l'écart/2 (la seule exception est le rapport 1/1). Je pense qu'une référence au théorème de Kotelnikov serait appropriée.
Une dernière chose. Dans ce cas, il est hautement souhaitable, même si la condition ci-dessus est respectée, que la discrétisation des intervalles mesurés soit strictement un multiple de la taille du point. Sinon, nous rencontrerons le même "phénomène", car dans certains intervalles, il y aura plus de points mesurés que dans d'autres. En particulier avec les rapports "hautement rationnels" (c), le "phénomène" sera plus prononcé avec un 5/3 ou un 7/4, qu'avec un 37/29 ou un 23/16.
Malheureusement, les chercheurs adhèrent souvent à des phénomènes qui ne trouvent leur origine que dans les particularités de la technologie du traitement de l'information.
Oui, de plus, selon ma compréhension, le nombre d'intervalles ne doit pas dépasser la valeur de l'écart/2 (la seule exception est le rapport 1/1). Je pense qu'une référence au théorème de Kotelnikov serait appropriée.
Une dernière chose. Dans ce cas, il est hautement souhaitable, même si la condition ci-dessus est respectée, que la discrétisation des intervalles mesurés soit strictement un multiple de la taille du point. Sinon, nous rencontrerons le même "phénomène", car dans certains intervalles, il y aura plus de points mesurés que dans d'autres. En particulier avec les rapports "hautement rationnels" (c), le "phénomène" sera plus prononcé avec un 5/3 ou un 7/4, qu'avec un 37/29 ou un 23/16.
Malheureusement, les chercheurs adhèrent souvent à des phénomènes qui ne trouvent leur origine que dans les particularités de la technologie du traitement de l'information.
Oui, l'écart doit être un multiple du nombre d'intervalles. C'est pourquoi il est plus pratique de prendre une largeur d'intervalle de 1 point, afin de ne pas avoir à se casser la tête. C'est simple et direct :)
Voici un autre phénomène, ou peut-être un monstre :)
Nous traçons la distribution de la distance entre des hauteurs de barres voisines, ou loys.
C'est-à-dire que nous prenons High[i]-High[i+1] et regardons la distribution.
En comparant cette distribution de eurusd m15 et la marche aléatoire générée sur la base de sa volatilité (les volumes d'échantillons sont égaux). Sur l'axe des abscisses figure la distance en pips par rapport au sommet de la barre précédente. C'est-à-dire que 0 est le niveau du haut de la barre précédente :
la distribution réelle est plus pointue, oblique et "en queue". La partie droite du pic est en fait l'endroit où le prix s'est arrêté le plus souvent après avoir cassé l'extremum de la barre précédente.
Les plus intéressants sont les petits pics de +20p et -20p exactement. Ils ne sont pas très visibles car pour la barre m15 c'est une distance extrême. Il est rare qu'un bar m15 y arrive)))
Voici les distributions sur h4 pour plusieurs majors :
Les niveaux +20p et -20p sont indiqués en rouge, +40p et -40p sont indiqués en bleu.
C'est-à-dire que la probabilité que la barre haute soit exactement 20 points au-dessus ou au-dessous du sommet de la barre précédente est significativement différente d'une probabilité aléatoire. Il apparaît encore plus clairement à des images plus élevées (bien qu'il y ait moins de statistiques à ce niveau).
En général, 20 pips anciens est une valeur suffisamment importante pour qu'il y ait une erreur d'arrondi, d'échantillonnage, etc. Peut-être y a-t-il vraiment plus de limiteurs et ces niveaux deviennent plus souvent des supports/résistances. Ou peut-être s'agit-il d'une particularité de l'arrondissement des données historiques par le courtier ou autre :) Mais si c'est le cas, peut-être que lorsque l'on négocie la rupture d'un extremum, il est préférable de clôturer avant ce pic, c'est-à-dire que le TP est quelque part 17-18 pips derrière le niveau de rupture.
Voici un autre phénomène, ou peut-être un monstre :)
Ni un monstre, ni un phénomène. Je ne peux pas le dire pour les données fournies, mais ce phénomène a été observé dans d'autres endroits. Et les commerçants (sur la base de sources littéraires), avec une pita ou proche de celle-ci, font état de ce phénomène. Les stops sont fixés de manière très prévisible par la foule et les institutions sur certains symboles.
Sur les devises, on dit que Londres aime s'attaquer à ces arrêts.
En général, l'effet semble se produire, mais pas partout et pas tout le temps. C'est comme d'habitude, rien de constant sur le marché.
Oui, de plus, selon ma compréhension, le nombre d'intervalles ne doit pas dépasser la valeur de l'écart/2 (la seule exception est le rapport 1/1). Je pense qu'une référence au théorème de Kotelnikov serait appropriée.
Une dernière chose. Dans ce cas, il est hautement souhaitable, même si la condition ci-dessus est respectée, que la discrétisation des intervalles mesurés soit strictement un multiple de la taille du point. Sinon, nous rencontrerons le même "phénomène", car dans certains intervalles, il y aura plus de points mesurés que dans d'autres. En particulier avec les rapports "hautement rationnels" (c), le "phénomène" sera plus prononcé avec un 5/3 ou un 7/4, qu'avec un 37/29 ou un 23/16.
Malheureusement, les chercheurs adhèrent souvent à des phénomènes qui ne trouvent leur origine que dans les particularités de la technologie du traitement de l'information.
Il semble que vous et Avals n'ayez lu que les premières phrases. J'attendrai que tu maîtrises l'ensemble du texte. Je ne suis pas pressé.
Explique-moi, campagnard. Y a-t-il des trous, ou sont-ils épuisés ?
Vous avez des trous, pas encore remplis de quoi que ce soit.