Trouver la relation naturelle des monnaies - page 2
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Peut-être quelqu'un le sait-il et brûle-t-il d'envie de partager la méthode de calcul du synthétique parfait ?
Somme ?
((C) Opération Y).
Eh bien, je sais.
C'est seulement une question de somme, n'est-ce pas ?
Si quelqu'un sait une telle chose, et a le "désir ardent" de la donner gratuitement, il n'est qu'un imbécile. Et si c'est un idiot, il n'a pas une telle chose et ne peut pas l'avoir.
Il ne reste donc que la question de la somme d'argent pour la chose.
Vous êtes dans le monde de la finance. Rien n'est gratuit ici (à l'exception de Metatrader-4 et de ses cotations).
Et comme le pseudo-prophète Warren Buffett a largement diffusé le dicton des joueurs de poker :
Il y a un proverbe de poker parmi les banquiers depuis 1979.
"Si après 30 minutes de jeu vous ne savez pas qui est le fou dans le jeu, c'est vous le fou."
Comme on dit au poker : "Si vous êtes dans le jeu depuis 30 minutes et que vous ne savez pas qui est le pigeon...",
vous êtes le patsy."
Warren E. Buffet, président de Berkshire Hathaway, dans le rapport annuel de la société.
http://quoteinvestigator.com/2011/07/09/poker-patsy/
Si vous voulez parler d'arbitrage, par exemple EURUSD / GBPUSD contre EURGBP, alors il n'y a pas de canal, il n'y a rien à gagner :)
Cependant, je voulais en savoir plus sur les variantes de stationnarité, dans la mesure du possible, disons que le synthétique a de grandes déviations, l'essentiel est qu'il revienne dans la zone neutre pendant une certaine période, je vais essayer de trouver une image appropriée.
Aussi, oui, la corrélation change, mais ... elle évolue selon le principe quelque part des pertes et quelque part des gains, c'est-à-dire que si vous choisissez le bon ensemble, la croissance de l'un sera grossièrement compensée par l'autre
Le synthétique ne doit pas être neutre par rapport au marché, il doit présenter certains écarts par rapport à la position neutre, et ce, au point d'être rentable.
Cependant, je voulais en savoir plus sur les variantes de stationnarité, dans la mesure du possible, disons que le synthétique a de grandes déviations, l'essentiel est qu'il revienne dans la zone neutre pendant une certaine période, je vais essayer de trouver une image appropriée maintenant.
Aussi, oui, la corrélation change, mais ... elle évolue selon le principe quelque part des pertes et quelque part des gains, c'est-à-dire que si vous choisissez le bon ensemble, la croissance de l'un sera approximativement compensée par l'autre
Vous voulez donc un synthétique qui ne marche QUE dans un canal (même s'il s'étend) ?
la distribution des prix peut avoir des queues, mais l'essentiel est qu'elle soit en forme de cloche et relativement étroite, c'est-à-dire qu'elle doit avoir une zone de valeurs moyennes quelque part.
Idéalement, il devrait également être possible de choisir l'angle de la pente de la régression, le long de laquelle elle se déroule, mais c'est d'une importance secondaire.
En bref, je suis intéressé par la façon dont un portefeuille est sélectionné pour les stratégies Buy & Hold, acheter et conserver, quelles caractéristiques sont optimisées et comment accélérer l'énumération des portefeuilles possibles.
Oui, et je comprends que je n'aurai pas une chaîne parfaite, je ne suis pas folle :)
la distribution des prix peut avoir des queues, mais l'essentiel est qu'elle soit en forme de cloche et relativement étroite.
Idéalement, je voudrais pouvoir choisir l'angle de pente de la régression, le long duquel elle se déroule, mais c'est d'une importance secondaire.
En bref, je suis intéressé par la façon dont un portefeuille est sélectionné pour les stratégies Buy & Hold, acheter et conserver, quelles caractéristiques sont optimisées et comment accélérer l'énumération des portefeuilles possibles.
la série sera toujours non stationnaire.
Essayez un problème d'optimisation - je vous ai écrit. Sélection de portefeuille, fonction cible maximale ou minimale, contraintes.
Oui, et je comprends que je n'aurai pas une chaîne parfaite, je ne suis pas folle :)
La distribution des prix peut avoir des queues, mais l'essentiel est qu'elle soit en forme de cloche et relativement étroite, c'est-à-dire qu'elle doit comporter une zone de valeurs moyennes quelque part.
Idéalement, il devrait également être possible de choisir l'angle de la pente de la régression, le long de laquelle elle se déroule, mais c'est d'une importance secondaire.
En bref, je m'intéresse à la façon dont un portefeuille est sélectionné pour des stratégies telles que Buy & Hold, acheter et conserver, quelles caractéristiques sont optimisées et comment accélérer l'énumération des portefeuilles possibles.
Oui, et je réalise que je n'aurai pas la chaîne parfaite, je ne suis pas folle :)
que la distribution des prix ait des queues, mais l'essentiel est qu'elle soit en forme de cloche et relativement étroite.
Idéalement, je voudrais pouvoir choisir l'angle de pente de la régression, le long duquel elle se déroule, mais c'est d'une importance secondaire.
En bref, j'aimerais savoir comment un portefeuille est sélectionné pour des stratégies comme Buy & Hold, acheter et conserver, quelles sont les caractéristiques optimisées et comment accélérer l'énumération des portefeuilles possibles.
Préhistoire : au mariage d'un de mes amis, j'ai "volé la mariée" (pendant 20 minutes). Elle était enceinte. Ce n'est pas moi qui ai été battu, mais le témoin (qui gardait la mariée). Le témoin, en guise d'amende, a dû boire une chaussure de vodka d'un trait (c'est un maître de la lutte).
L'enfant est né sans problème, a grandi, est diplômé d'une université de Kiev, a travaillé dans une société d'investissement - et IL SAIT comment gérer de tels portefeuilles avec une optimisation très complexe et toutes sortes de calculs. Il a été emmené (invité) en Suisse, où il travaille maintenant dans le secteur bancaire et financier. Le salaire normal y débute à 100 000 dollars par an - à condition de savoir comment empiler de tels portefeuilles.
Comprenez-vous ce que vous demandez sur ce forum ? La moitié du forum quantum Wilmott est consacrée à la résolution de tels problèmes, et seules 5-6 personnes savent comment les COMPUTER, une fois que la formule de solution est plus ou moins élaborée.
Préhistoire : au mariage d'un de mes amis, j'ai "volé la mariée" (pendant 20 minutes). Elle était enceinte. Ils ne m'ont pas frappé au visage, ils voulaient le témoin (qui gardait la mariée). Le témoin, en guise d'amende, a dû boire une chaussure de vodka d'un trait (c'est un maître de la lutte).
L'enfant est né sans problème, a grandi, est diplômé d'une université de Kiev, a travaillé dans une société d'investissement - et IL SAIT comment gérer de tels portefeuilles avec une optimisation très complexe et toutes sortes de calculs. Il a été emmené (invité) en Suisse, où il travaille maintenant dans le secteur bancaire et financier. Le salaire normal y débute à 100 000 dollars par an - à condition de savoir comment empiler de tels portefeuilles.
Comprenez-vous ce que vous demandez sur ce forum ? La moitié du forum quantum Wilmott est consacrée à la résolution de tels problèmes, et seules 5-6 personnes savent comment les COMPUTER, une fois que la formule de solution est plus ou moins élaborée.
Il y a une compétence particulière pour entrer dans le fil de discussion de quelqu'un et écrire un post avec beaucoup de bukoffs mais très peu de choses sur quoi que ce soit.
Tout le monde ne possède pas cette compétence.
Il y a une compétence particulière à entrer dans le fil de discussion de quelqu'un et à écrire un message avec beaucoup de bukoff, mais très peu sur quoi que ce soit.
Tout le monde ne possède pas cette compétence.
C'est un "jour de congé" sur tous les marchés aujourd'hui, cher Cosaque. J'attends une réponse sur les citations d'archives de Metakvot. J'en ai besoin pour ma créativité.
Seul un idiot ferait du commerce jusqu'au 10 janvier, lorsque les banques terminent les câblages de l'année précédente et que les entreprises font des demandes de rapatriement des bénéfices de l'année précédente et d'autres choses du même genre - purement occasionnelles.
Si toi, Cosaque, tu fais semblant de ne pas comprendre mes allusions transparentes, et composées dans un style artistique, c'est ton problème biologique de sevrage de l'alcool du corps après le Nouvel An. Dois-je vous donner un lien vers la chanson "Cossack" de Genghis Khan pour le clarifier ?