L'absurdité d'un stop loss - page 26
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je voulais dire que la perte se produit lorsque vous fermez exactement au sl ou au tp, contrairement à ce qui se passe lorsque vous fermez au marché.
Si vous voulez être compris, montrez les calculs.
L'ensemble du spread est facturé au trader strictement au moment de l'ouverture de la position. Que vous comptiez ou non l'espérance du commerce.
Je vois que l'équité est réduite par le spread au moment de l'ouverture de la position. Ma réalité est l'équité. C'est pourquoi je crois que la propagation m'a déjà été enlevée. Mais au final, cela ne fait aucune différence. Laissez-les fermer.
L'important, c'est qu'il n'y a pas de bifurcation de l'écart.Je crois savoir que c'est une question de point de vue : à l'ouverture, à la fermeture ou la moitié à l'ouverture et l'autre moitié à la fermeture. Ce n'est pas la question.
Nous pouvons considérer un exemple simple.
Nous avons une position nette dans un instrument financier d'une taille de lot X. Supposons que nous modifions la position par ∆X vers le haut (ou vers le bas) , puis par ∆Xvers le bas (ou vers le haut). Le coût de ce changement est facile à deviner : 1 spread (plus précisément ∆X* 1spread).
Maintenant, rendons la tâche un peu plus difficile. On fait une série de changements, par exemple -1∆X+5∆X-2∆X-3∆X+1∆X. La question est de savoir quel est le coût dans ce cas. On résout : |-1∆X|+|5∆X|+|-2∆X|+|-3∆X|+|1∆X|= 12∆X, alors 12∆X*1/2spread. La réponse est 6∆Xspread.
Et enfin quel sera le mode opératoire si nous faisons cette série "à l'aveugle", pour ainsi dire (cas où à la fermeture des yeux, le "troisième œil" est impliqué, nous ne le considérons pas ici) ? La réponse est MO=-6∆X spread (ou 1/2spread, selon votre préférence).
Je prends congé maintenant, désolé, je suis pressé...
si le système est basé sur la capture de points de retournement . . alors un stop loss peut généralement augmenter la rentabilité de la stratégie .
Je comprends que c'est une question de point de vue : à l'ouverture, à la fermeture, ou la moitié à l'ouverture et l'autre moitié à la fermeture. Ce n'est pas la question.
Prenons un exemple simple.
Nous avons une position nette sur un instrument financier avec une taille de lot X. Supposons que nous modifions la position par ∆X vers le haut (ou vers le bas) , puis par ∆Xvers le bas (ou vers le haut). Le coût de ce changement est facile à deviner : 1 spread (plus précisément ∆X* 1spread).
Maintenant, rendons la tâche un peu plus compliquée. Nous effectuons une série de modifications, par exemple -1∆X+5∆X-2∆X-3∆X+1∆X. La question est de savoir quel sera le coût dans ce cas. On résout : |-1∆X|+||5∆X|+|-2∆X|+|-3∆X|+|1∆X| = 12∆X, puis 12∆X*1/2dispersion. La réponse est 6∆Xspread.
Enfin, quel est le mode opératoire si on fait cette série "à l'aveugle", pour ainsi dire (on ne considère pas le cas du "troisième œil" en fermant les yeux) ? La réponse est MO=-6∆X spread (ou 1/2spread, selon votre préférence).
Je prends congé maintenant, désolé, je suis pressé...
Un autre stéréotype.
IL N'Y A PAS D'ÉCART FACTURÉ. Pas du tout, ni à l'ouverture ni à la fermeture. L'écart n'est pas une redevance. C'est la différence naturelle entre la meilleure offre et la meilleure demande à ce moment-là.
La commission est facturée, pas l'écart. Et le fait que certaines sociétés de courtage compensent leurs coûts à partir du spread "par commodité" ne change rien.
L'écart est fixé par le marché, et non par le courtier. Et le fait que certaines sociétés de courtage contrôlent le spread ne change rien à la théorie du marché.
Les fantaisistes, après avoir parlé du stop-loss, en sont venus à parler du spread. )
Ce n'est pas clair, si vous avez acheté moins cher, vous devez vendre plus cher, mais pas moins cher que ce que vous avez acheté. Un stop d'achat est votre offre de vendre moins cher que le prix d'achat.
SZS : Mère a acheté de l'or dans la sberbank, je dis, que faire si maintenant comme un coup de pied vers le bas et elle, eh bien, laissez-les de toute façon vendre que lorsque le prix de vente est supérieur au prix d'achat (la logique de fer et de la persuader aucune façon, pas d'indicateurs et des stratégies de négociation) )))) et est déjà dans le noir depuis 3 mois ))))
Un autre stéréotype.
L'ÉCART N'EST PAS FACTURÉ. Il n'y a pas d'écart du tout, ni à l'ouverture ni à la fermeture. L'écart n'est pas une redevance. Il s'agit de la différence naturelle entre la meilleure offre et la meilleure demande à un moment donné et la meilleure demande.
La commission est facturée, pas l'écart. Et le fait que certaines sociétés de courtage compensent leurs coûts à partir du spread "par commodité" ne change rien.
L'écart est fixé par le marché, et non par le courtier. Le fait que certaines sociétés de courtage contrôlent le spread ne change rien à la théorie du marché.
En principe, c'est correct. La commission est facturée directement et le spread est probabiliste. Bien que le résultat soit à peu près le même.
Si vous voulez retirer de l'argent immédiatement après avoir ouvert une transaction, vous devrez fermer la transaction et ce sera un moins. Si vous souhaitez retirer l'argent immédiatement après avoir ouvert une transaction, vous devrez la fermer et le spread sera négatif. Au prochain tic-tac, le jeu commence :) Vous pouvez récupérer votre perte, ou l'augmenter.
Le spread est une perte au moment de l'ouverture d'une transaction. Si vous souhaitez retirer de l'argent après avoir ouvert une transaction, vous devrez la fermer et le spread sera négatif. Au prochain tic-tac, le jeu commence :)
Bien sûr. Mais le spread est gagnant lorsque vous jouez avec le marché, et non lorsque vous vous battez avec des DT avides comme on le considère ici.
Bien sûr. C'est simplement que c'est le marché qui gagne le spread, et non les "DT avides", comme on le croit généralement ici.
...ZS : Ma mère a acheté de l'or à la Sberbank, je dis, et si maintenant comme un coup de pied vers le bas et elle, eh bien, laissez-les de toute façon vendre que lorsque le prix de vente sera plus élevé que le prix d'achat (logique de fer et ne peut pas changer son esprit pas comment, pas d'indicateurs et des stratégies de négociation) )))) et est déjà sur le côté positif depuis 3 mois ))))
Je ne sais pas comment ni où il a investi, mais maintenant il ne dit pas bonjour...
....a spread est une perte exactement au moment de l'ouverture d'une transaction....
perte, mais peut-être pas toute...
Vous ouvrez - le spread est de 1p, puis vous demandez à fermer - le spread est de 10p. Nous n'avons nulle part où aller, donc nous payons 10 pips à la sortie.
En général, ce spread flottant est une chose, il est inutile d'attendre le moment de sa valeur minimale, quand vous sortez il peut toujours être le maximum...
Je ne sous-entends rien, mais la tendance récente est que les courtiers passent à des spreads flottants.