L'absurdité d'un stop loss - page 21

[Дмитрий]

joo:
Ce sont des arrêts fixes et ils ne fonctionneront pas à long terme (les mêmes).

))) Comment le sais-tu ? Il y aura donc d'autres arrêts. L'essentiel est qu'il prédit à la fois les arrêts et les bénéfices, ce qui lui confère un avantage statistique.

[Дмитрий]

Tantrik:

TP - 30pp. SL - 150pp. Vous pouvez écrire deux pages de vert n'importe quel jour.

Deux pages de vert par jour - c'est combien ?

[Дмитрий]

Tantrik:
et comment savez-vous ce qu'il prédit (il ne croit pas à l'AT)

il ouvre une position et met en place deux niveaux. Et ainsi de suite pendant neuf mois (ou combien de temps ?). Neuf mois qu'il met et ouvre une position à l'improviste ?

[Tantrik]

Demi:

deux pages de vert par jour, c'est combien ?

Je n'ai pas dit que ce serait tous les jours (mais vous pouvez en choisir un profitable pour le forum). Il est probable qu'un jour sur cinq ne sera pas rentable (à long terme, ce sera 50/50 - spread) (en fait, j'ai un tel trade dans mon avatar sur les premières pages).

[Виктор]

Je n'ai pas le temps de démolir les dix dernières pages, si ce n'est plus.

Pour l'amour de Dieu, ce n'est pas le Talking Room !

[ZZZEROXXX]

Tant d'erreurs et pas un seul graphique. Vous devriez au moins comparer celui-ci avec les arrêts et celui-là sans. Il y aurait eu moins de mots.

[михаил потапыч]

granit77:
Je n'ai pas le temps de démolir les dix dernières pages, si ce n'est plus.

Pour l'amour de Dieu, ce n'est pas le Talking Room !

Supprimé 19 messages derrière moi

[Виктор]

Mischek:

Supprimé 19 messages derrière moi

Je verserai quand je vous rencontrerai :))

[ZZZEROXXX]

voici le résultat sans les stops 0.1 lot sans MM 1H test sur 1M tous ticks

quelle était la raison du mouvement avant 06.2004 ?

[ratnasambhava]

TheXpert:

J'ai vérifié. A partir de là, c'est ça :

L'espérance mathématique de l'utilisation "juste" d'un stop loss statique = -spread/2, il en va de même pour le take profit.

Ça ne suit pas du tout.

MO d'utilisation de SL == MO d'utilisation de TP == ~0.

En utilisant le TP, vous pouvez augmenter le MO du système sans lui.

Laissez-moi essayer à nouveau. Ainsi, pour chaque changement de position, nous donnons la moitié du spread (sans compter le slippage) à l'intermédiaire - c'est la première chose. Deuxièmement, le déclenchement du TP (ou SL) = = changement de position. Ainsi, la moitié de la propagation nous a été enlevée, contre notre volonté. Enfin, troisièmement, le MO utilisant le SL et le TP "no brainer" (je ne sais pas comment le dire plus clairement), == ~0 sans tenir compte de la commission d'intermédiaire, et en la prenant en compte ==-spread/2.

Donc si votre TP a un "cerveau", c'est très bien.

En outre, il existe différents cas d'utilisation du TP(SL) où la perte de la moitié du spread peut être justifiée.