L'absurdité d'un stop loss - page 15

 
Mathemat:

Ces systèmes n'existent pas. Ce sont des fantasmes basés sur des statistiques insuffisantes.

Le rapport réel est de l'ordre de 1,5...2, parfois un peu plus (mais c'est rare).


Pourquoi pas ? Si vous créez votre propre système, vous avez le droit d'en définir les paramètres "fantastiques")))).

Pour le scalpeur ou le scalpeur, 1,5...2 est vraiment bien.

Je parle du système de suivi de tendance. Vous sentez la différence ? Dans ces systèmes, il est d'usage d'ajouter un trand à une position gagnante. Et si le système a construit une pyramide de 5 à 10 unités, la position cumulée à la fin de la tendance sera d'environ 25...50 stoploss.

Bien entendu, vous ne verrez pas ces ratios dans votre rapport de testeur ))).

 
khorosh:
C'est une option possible. Rechercher la direction du marché en effectuant quelques transactions erronées avec un petit stop. Dieu nous garde de tomber sur un long plat.
On y entre à la fin de l'appartement. Et nous nous entraînons dès le début.
 
DDFedor:
"l'arrêt fait partie du système". où est le système ? comment pouvez-vous discuter de quelque chose qui affecte directement le "système" sans tenir compte du système lui-même, qui affecte la "partie du système"...

Je suis tout à fait d'accord. Tout système de trading a son propre comportement optimal pour la gestion des positions ouvertes - cela fait partie intégrante de tout TS (y compris la fermeture d'une position ouverte, par exemple en fixant un stop et/ou un take), donc considérer "l'absurdité d'un stop loss" ou tout ratio optimal tp/close sans référence à un système spécifique est une absurdité totale.

P.s. Un camarade a écrit un jour :

" .... le prix est DIFFÉRENT APRÈS le déclenchement du stop, car :

1.si elle s'inverse AVANT, c'est un bon stop...
2.si le mouvement se poursuit APRÈS le stop, c'est aussi un bon stop....

3.mais si APRÈS le déclenchement d'un stop, le prix s'inverse - c'est un mauvais stop...."

 
kch:

Je suis tout à fait d'accord. Tout système de trading a son propre comportement optimal pour la gestion des positions ouvertes - ceci fait partie intégrante de tout TS (y compris la fermeture d'une position ouverte, par exemple en fixant un stop et/ou un take), il est donc absurde de considérer "l'absurdité du stop loss" ou tout ratio optimal tp/close sans se référer à un système spécifique.


Considérer les points de vue qui ne sont pas en accord avec les vôtres comme des "absurdités totales" est, pour le moins, indécent.

Sans donner d'évaluation de votre affirmation, je vous demanderais seulement de nous montrer l'endroit "correct" pour fixer le Stop pour n'importe quel TS fourni avec Metatrader.

Cela pourrait s'avérer être une contribution précieuse de votre part à notre cause commune. ))

 
DhP:

Il est, pour le moins, inconvenant de considérer les opinions qui ne sont pas en accord avec les vôtres comme des "absurdités totales".

Sans donner d'évaluation de votre affirmation, je vous demanderais seulement de nous montrer l'endroit "correct" pour fixer le Stop pour n'importe quel TS fourni avec Metatrader.

Cela pourrait s'avérer être une contribution précieuse de votre part à notre cause commune. ))

Personnellement, je n'utilise pas les TSs inclus dans Metatrader, je n'ai donc pas l'intention de vous montrer quoi que ce soit.

Z.I., il n'y a pas de cause commune...

 
kch:

TC, je n'utilise pas personnellement le Metatrader inclus, donc je n'ai pas non plus l'intention de montrer quoi que ce soit.

Z.U., Il n'y a pas de cause commune...


C'est décevant.

Et ça avait si bien commencé...)))

 
kch:

Les CTs inclus dans Metatrader, je ne les utilise pas personnellement, donc je n'ai pas l'intention de montrer quoi que ce soit, pour ainsi dire.

Z.I., il n'y a pas de cause commune...


Et vous devriez), il montre un exemple de stratégie de tendance et de plat, si vous le configurez correctement, ce n'est pas une mauvaise aide.
 
DhP:


Je pense néanmoins que nous devrions commencer une discussion sur les stops avec le TS qui donne (a donné dans le passé) un certain avantage statistique, par exemple à TP = SL, et sur cette base nous pouvons sélectionner les conditions optimales de sortie du trade pour ce TS afin d'augmenter la rentabilité / réduction du drawdown (stop, take, close by time, close on the signal, etc.) - par exemple avec l'optimisation habituelle.
 
sanyooooook:

Vous devriez), il montre un exemple de stratégie de tendance et d'appartement, si vous le configurez correctement, ce n'est pas une mauvaise aide.
de quoi parle-t-on ? où est l'exemple ?
 
kch:
Imho, néanmoins nous devrions commencer une discussion sur les stops exactement avec TS qui donne (donnait dans le passé) un certain avantage stat, par exemple à TP = SL, et déjà sur cette base nous pouvons sélectionner les conditions optimales pour sortir un trade pour ce TS afin d'augmenter la rentabilité / réduction du drawdown (stop, take, close by time, close on the signal, etc.) - par exemple par l'optimisation habituelle.


Vous avez peut-être raison dans tout cela, mais je me sens plus à l'aise pour entrer et sortir sans utiliser de stops.

Les signaux opposés permettent à la fois de fermer la transaction et de l'inverser à 180 degrés.

Comme cela a déjà été dit ici dans le fil de discussion : il est temps d'appeler les choses par leur nom - TakeLoss et StopProfit. Et j'aime cette idée, elle me tient à cœur.

Raison: