[ATTENTION CLOSED] EA adaptatif UmnickTrader - page 16
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Il y a un livre sur l'adaptation par S.E. Pavlov. Е.
" L'article critique les principales dispositions de la théorie moderne de l'adaptation et les positions théoriques des spécialistes les plus célèbres de Russie dans ce domaine de la physiologie : F.Z. Meerson, M.G. Pshennikova, V.N. Platonov, etc. L'auteur écrit sur la nécessité d'utiliser une approche systémique dans l'étude des processus d'adaptation dans le corps, estimant que la seule base pour cela aujourd'hui peut être la théorie des systèmes fonctionnels de P. K. Anokhin. Toutefois, l'auteur a jugé nécessaire d'apporter certaines corrections à la théorie des systèmes fonctionnels elle-même. Le livre analyse les mécanismes des liens non spécifiques et spécifiques de l'adaptation et leur interconnexion. Les concepts de base de la théorie de l'adaptation, qui repose sur la compréhension systémique des processus d'adaptation, sont mis au jour.
Il existe une liste de références.
Vous pouvez commencer par là pour comprendre les principes de base des algorithmes utilisés.
Bien joué, Vitya !!!!
Je viens de regarder la liste des références --- Impressionnant ;)))) --- 423 titres ! !!!
( et ne tenez pas compte du fait qu'une grande partie de cette liste n'a rien à voir avec l'adaptation)
( Voici, par exemple, un travail très important pour comprendre les algorithmes de Vitya : 237. Prusov P. K. Évaluation doctorale et sportive du taux de maturation biologique des garçons adolescents // Bulletin de la médecine sportive de Russie, n° 1-2, 1994. - С. 28-33.
il y en a beaucoup :D))))))))
Mais si l'on considère que ce n'est qu'un début, et que "Vous pouvez commencer par cela pour comprendre les principes de base des algorithmes utilisés", alors il y a beaucoup de travail pour comprendre les algorithmes de Vitya.
Mais je me souviens que Vitya ne se positionnait pas comme un biologiste, mais comme un technologue qui développerait des complexes robotiques... Mais pour une raison quelconque, il n'a pas fourni de lien vers la littérature technique sur l'adaptation... Apparemment, la description qui y figure est trop compliquée... Ou peut-être que Vitya s'est recyclé en biologiste ?
Ce forum n'est pas un endroit pour se vanter.
Bien joué, Vitya !!!!
Je viens de regarder la liste des références --- Impressionnant ;)))) --- 423 titres ! !!!
( et ne tenez pas compte du fait qu'une grande partie de cette liste n'a rien à voir avec l'adaptation)
( Voici, par exemple, un travail très important pour comprendre les algorithmes de Vitya : 237. Prusov P. K. Évaluation doctorale et sportive de la maturation biologique des garçons-adolescents // Bulletin de la médecine sportive de Russie, n° 1-2, 1994. - С. 28-33.
il y en a beaucoup :D))))))))
Mais si l'on considère que ce n'est qu'un début, et que "Vous pouvez commencer par cela pour comprendre les principes de base des algorithmes utilisés", alors il y a beaucoup de travail pour comprendre les algorithmes de Vitya.
Mais je me souviens que Vitya ne se positionnait pas comme un biologiste, mais comme un technologue qui développerait des complexes robotiques... Mais pour une raison quelconque, il n'a pas fourni de lien vers la littérature technique sur l'adaptation... Apparemment, la description qui y figure est trop compliquée... Ou Vitya s'est reconverti en biologiste ?
Qui a dit que ce serait facile ? :) Si vous ne voulez pas "apprendre les bases", vous pouvez simplement vous taire pour ne pas créer de bruit inutile sur le forum.
Ne soyez pas si dur avec le chercheur....... ;)Tous les rires et les rires !
Je ne comprends pas ce que la biologie a à voir avec ça. Problèmes de biologie spatiale, rythmes biologiques et organisation de la vie humaine dans l'espace ? Voulez-vous parler de ce sujet ?
Leonid, vous êtes un vétéran du forum, et vous vous laissez prendre à toutes sortes de bêtises, pour ne pas dire plus.
Je trouve déjà difficile de déterminer où se trouve le moulin et qui est Don Quichotte.
Cela en vaut-il la peine ?
Plus le public est nombreux, plus l'acteur entre dans la mêlée.
L'argument dans ce fil est inutile et stérile.
Peut-être le laisser mourir tranquillement et ignominieusement sans salut ni marche funèbre ?
Modifier légèrement sa propre fonction dans "UmnickTrader V3 Adaptive EA" (5 lignes de code, dont une ligne avec une parenthèse) :
1. Exécutez l'optimiseur sur la période 2000.01.01-2001.01.
2. le meilleur StopBase obtenu était de 0.026
3. Exécution du test sur la période 2000.01.01 00:01 - 2010.12.31
4. J'ai obtenu ce résultat - voir ci-dessous et la photo.
> 9 ans Hors échantillon (OOS).
Symbole EURUSD (euro contre dollar US)
Période 1 minute (M1) 2000.01.03 00:01 - 2010.12.31 18:59 (2000.01.01 - 2011.01.01)
Modèle All ticks (la méthode la plus précise basée sur les plus petites échéances disponibles)
ParamètresStopBase=0.026; marketOrderOn=false ; spred=0.0005 ; slippage=200 ; absAmount=1 ; amountStep=0 ; timeframe=240 ; currentIdOrder="1" ;
Barres dans l'historique 3776059 Ticks modélisés 43961395 Qualité de la simulation 25,00%.
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net 96252.20 Bénéfice total 288783.80 Perte totale -192531.60
Rentabilité 1,50 Gain attendu 517,48
Drawdown absolu 3641.80 Drawdown maximum 20583.20 (22.84%) Drawdown relatif 58.61% (15371.80)
Total des transactions 186 Positions courtes (% de gain) 88 (59,09%) Positions longues (% de gain) 98 (61,22%)
Transactions profitables (% du total) 112 (60,22%) Transactions déficitaires (% du total) 74 (39,78%)
Plus grande transaction profitable 2612.80 transaction perdante -2772.40
Moyenne des trades rentables 2578.43 trades perdants -2601.78
Nombre maximum de gains ininterrompus (profit) 7 (17984.20) de pertes ininterrompues (perte) 5 (-13067.60)
Nombre maximum de gains continus (nombre de gains) 17984.20 (7) pertes continues (nombre de pertes) -13067.60 (5)
Moyenne des gains continus 2 des pertes continues 2
Plus le public est nombreux, plus l'acteur est excité.
Dans ce fil, l'argument est inutile et stérile.
Et si on le laissait mourir tranquillement et ignominieusement sans salut ni marche funèbre ?
1. C'est un clown spécial, il n'a pas besoin d'un public.
2. Le clown est assez stupide pour maintenir la branche en vie tout seul.
La solution - bannir à vie le charlatan pour outrage aux visiteurs du forum.
1. C'est un clown spécial, il n'a pas besoin d'un public.
2. Le clown est assez stupide pour maintenir une sorte de vie dans la branche par lui-même.
La solution : bannir à vie le charlatan pour outrage aux visiteurs du forum.
C'est au-delà de nos compétences.
Vous devez faire ce que vous pouvez.
Même chose pour le réinvestissement.
Symbole EURUSD (euro contre dollar US)
Période 1 minute (M1) 2000.01.03 00:01 - 2010.12.31 18:59 (2000.01.01 - 2011.01.01)
Modèle All ticks (la méthode la plus précise basée sur les plus petites échéances disponibles)
Paramètres StopBase=0.026 ; marketOrderOn=false ; spred=0.0005 ; slippage=200 ; absAmount=1 ; amountStep=0.24 ; timeframe=240 ; currentIdOrder="1" ;
Barres dans l'historique 3776059 Ticks modélisés 43961395 Qualité de la simulation 25,00%.
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 20000.00
Bénéfice net 1122505.16 Bénéfice total 2996306.17 Perte totale -1873801.01
Rentabilité 1,60 Gain attendu 6034,97
Drawdown absolu 12909.46 Drawdown maximal 282426.66 (36.92%) Drawdown relatif 88.70% (55664.97)
Total des transactions 186 Positions courtes (% de gain) 88 (59,09%) Positions longues (% de gain) 98 (61,22%)
Transactions profitables (% du total) 112 (60,22%) Transactions déficitaires (% du total) 74 (39,78%)
Plus grande transaction profitable 48941.09 transaction perdante -47577.88
Moyenne des transactions rentables 26752.73 des transactions perdantes -25321.64
Nombre maximal de gains continus (profit) 7 (220845.98) de pertes continues (perte) 5 (-47522.34)
Nombre maximum de gains continus (nombre de gains) 220845.98 (7) pertes continues (nombre de pertes) -138219.98 (4)
Moyenne des gains continus 2 des pertes continues 2
Il en va de même pour le réinvestissement.
Symbole EURUSD (euro contre dollar US)
Période 1 minute (M1) 2000.01.03 00:01 - 2010.12.31 18:59 (2000.01.01 - 2011.01.01)
Modèle All ticks (la méthode la plus précise basée sur les plus petites échéances disponibles)
Paramètres StopBase=0.026 ; marketOrderOn=false ; spred=0.0005 ; slippage=200 ; absAmount=1 ; amountStep=0.24 ; timeframe=240 ; currentIdOrder="1" ;
Barres dans l'historique 3776059 Ticks modélisés 43961395 Qualité de la simulation 25,00%.
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 20000.00
Bénéfice net 1122505.16 Bénéfice total 2996306.17 Perte totale -1873801.01
Rentabilité 1,60 Gain attendu 6034,97
Drawdown absolu 12909.46 Drawdown maximal 282426.66 (36.92%) Drawdown relatif 88.70% (55664.97)
Total des transactions 186 Positions courtes (% de gain) 88 (59,09%) Positions longues (% de gain) 98 (61,22%)
Transactions profitables (% du total) 112 (60,22%) Transactions déficitaires (% du total) 74 (39,78%)
Plus grande transaction profitable 48941.09 transaction perdante -47577.88
Moyenne des transactions rentables 26752.73 des transactions perdantes -25321.64
Nombre maximal de gains continus (profit) 7 (220845.98) de pertes continues (perte) 5 (-47522.34)
Nombre maximum de gains continus (nombre de gains) 220845.98 (7) pertes continues (nombre de pertes) -138219.98 (4)
Moyenne des gains continus 2 des pertes continues 2
Vous comprenez une chose - 186 échanges en 10 ans dans le testeur, c'est ridicule... :-)))
Aucune conclusion ne doit être tirée.