Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 13
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Je vais intervenir, si ça ne vous dérange pas, Vitaly.
C'est pourquoi le livre de Pardo a été écrit. Il y a beaucoup de critères, ce n'est pas si simple...
Mais le critère le plus important est connu : le FN doit se situer dans une certaine "zone de stabilité", c'est-à-dire la zone dans laquelle de petites modifications des paramètres n'entraînent pas de changement radical du profil du système.
Comment choisir un seul ensemble final (FN) de valeurs de paramètres ? Quels sont les critères de sélection?
Si vous avez trouvé les paramètres optimaux pour chaque majeure, cela signifie qu'il doit y avoir une corrélation entre les paramètres, au moins une diminution de la rentabilité du TS pour un instrument - le premier signe qu'il est nécessaire d'ajuster à nouveau les paramètres.
SZZY : Je n'ai pas essayé de faire un TS simple, qui fonctionnerait pour n'importe quelle majeure lorsqu'il est ajusté - je pense que je vais commencer à le faire bientôt, je pense juste à voix haute.
Avant de vous exprimer, j'aimerais savoir quelles sont les régularités que vous avez en tête ?
Lois des ensembles de paramètres d'optimisation trouvés ? Ou ?
Par exemple, voici un modèle intéressant qui a bien fonctionné il y a quelques années, je suis sûr qu'il fonctionne maintenant peut-être avec des paramètres différents, mais l'approche elle-même est la même... - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25750/an/0/page/0#Post25750 - un modèle de mouvements horaires de l'euro. Je sais que des gens ont construit des TS entiers sur cette approche du marché.
Igor, regarde, il y avait une optimisation avec trois paramètres, chacun ayant 10 valeurs (d'accord, c'est très modeste).
Un total de 1 000 laissez-passer.
Comment sélectionner un seul ensemble final (FN) de valeurs de paramètres ? Quels sont les critères de sélection?
Connaissez-vous la réponse à cette question ?
Sans y répondre, il ne sert à rien d'aller plus loin !
Et voici les variantes qui doivent être testées sur les attaquants : 1. par le principe de la présence maximale d'un paramètre dans l'échantillon, 2. par la valeur moyenne du paramètre à partir, par exemple, de 500 plateaux. 3. Par la meilleure passe d'optimisation (par le profit, par le drawdown min, etc., selon votre choix). (en fonction de votre choix)). La période d'optimisation elle-même doit être représentative, c'est-à-dire qu'indépendamment du type et de la nature du système, la période doit inclure différentes phases de marché, et le nombre de transactions doit être raisonnable - de 200, 300. Les tests prospectifs doivent couvrir 10 à 25 % de la période d'optimisation. Après chaque période d'optimisation, tester les paramètres sur le forward sur ces 3 critères de sélection, après les 7ème, 8ème et 9ème forward vous arrivez à un certain critère et la dernière période d'optimisation (10ème) aboutit à la sélection des paramètres par le critère précédemment détecté et passer au compte réel (dans le temps, encore une fois, pas plus de 25% de la période d'optimisation). C'est la fin du cycle. Si vous aimez les résultats sur le compte réel, vous recommencez à vous "entraîner". :-))) (Il s'agit du mot "opting", le reste n'est pas une blague).
Vous trouverez plus d'informations ici - https://www.mql5.com/ru/forum/107064 et dans l'article de R. Pardo intitulé "Testing,...". C'est la troisième fois que j'écris ceci, et les questions sont les mêmes sur le sujet.
Et voici déjà des variantes à tester en avant : 1. par principe de présence maximale du paramètre dans l'échantillon, 2. par valeur moyenne du paramètre sur, disons, 500 plats. 3. Par la meilleure passe d'optimisation (par le profit, par le drawdown min, etc., selon votre choix). (en fonction de votre choix)). La période d'optimisation elle-même doit être représentative, c'est-à-dire qu'indépendamment du type et de la nature du système, la période doit inclure différentes phases de marché, et le nombre de transactions doit être raisonnable - de 200, 300. Les tests prospectifs doivent couvrir 10 à 25 % de la période d'optimisation. Après chaque période d'optimisation, tester les paramètres sur le forward sur ces 3 critères de sélection, après les 7ème, 8ème et 9ème forward vous arrivez à un certain critère et la dernière période d'optimisation (10ème) aboutit à la sélection des paramètres par le critère précédemment détecté et passer au compte réel (dans le temps, encore une fois, pas plus de 25% de la période d'optimisation). C'est la fin du cycle. Si vous aimez les résultats sur le compte réel, vous recommencez à vous "entraîner". :-))) (Il s'agit du mot "opting", le reste n'est pas une blague).
Lire la suite ici - https://www.mql5.com/ru/forum/107064 et R. Pardo "Testing,..." - C'est la troisième fois que j'écris et les questions sont les mêmes.
1) Je suis d'accord avec beaucoup, beaucoup est négociable.
2) Ce fil de discussion est depuis longtemps l'un de mes favoris.
3) Pouvons-nous essayer ensemble de faire quelque chose, comme suggéré ici?
1) Je suis d'accord avec beaucoup de choses, beaucoup de choses sont négociables.
2) J'ai depuis longtemps ce fil dans mes favoris.
3) Devrions-nous essayer ensemble quelque chose comme suggéré ici?
1. Oui, Vitaly, je suis d'accord, beaucoup de choses sont négociables...
3. Les vacances sont terminées... Je vais à mon travail principal... Voyons voir... Je vais me pencher sur la question "comme suggéré ici?"...
Je vais intervenir, si ça ne vous dérange pas, Vitaly.
C'est pourquoi le livre de Pardo a été écrit. Il y a beaucoup de critères, ce n'est pas si simple...
Mais le critère le plus important est connu : FN doit se situer à l'intérieur d'une certaine "zone de stabilité", c'est-à-dire la zone dans laquelle de petites modifications des paramètres n'entraînent pas un changement radical de la rentabilité du système.
Je vais m'en occuper... Eh bien, qu'est-ce que tu es, Alexei ? J'ai toujours l'impression que tu es là... Vraiment. )
...............
Sur le sujet.
Pardo est génial, mais pas de réponses.
Quelques "zones", une certaine "stabilité" .....
.........................
Sur la photo, dans la zone sous le " ?
Quels domaines de durabilité dans la période d'optimisation précédente peuvent nous dire que près de 99% sur OOS se terminera par une perte. (sous la ligne rouge) ?
Le problème avec la perception de Pardo est que le livre cherche une sorte de garantie. Il n'y a aucune garantie. Tous les nombreux contrôles ne sont que des conditions nécessaires, mais pas suffisantes.
En d'autres termes, dit Pardo : "Les gars, ce que je vous ai écrit ici sont les signes obligatoires de tout système rentable : si le système est rentable, il doit avoir ces signes. Mais ces attributs ne sont pas suffisants pour garantir la rentabilité du système.
OK, je vais me coucher.
De même que notre attention a beaucoup de points communs.
Sans ennuyer le lecteur avec des images, je dirai que du "pipsing" au "long-building", nous programmons nous-mêmes le résultat.
En testant avec nos mains ! Un fait bien connu du fatalisme.
Et les méta(méga)quotas ne font qu'aider.
;)
Cela va à l'encontre du but recherché.
Dans le processus de développement du TS, le lot doit être constant.
(Encore une fois, sly.... )
? ?? Je suis désolé, devoir qui ? Qui a dit ça ? Quel livre est-il écrit ?
Mon lot, je le change comme je veux.