Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 17
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Il n'y a plus de non-stationnarité ici. Il y a un modèle global -
)))
paukas : Cela dépend de l'endroit où vous travaillez. ;)
Bien sûr )))) Cela dépend du lieu, de la manière, du moment et surtout du prix. ))))
Encore une fois, pour les plus doués: faites-le tourner sur OOS et choisissez le meilleur en fonction des résultats. De plus, en MT, cette procédure est problématique même pour 1000 tests. Au moins, vous avez besoin d'un programme qui analyse les résultats de l'optimisation et lance des tests dans le terminal via la ligne de commande, en substituant les paramètres dans des fichiers *.set, puis analyse les résultats des tests et les place dans des fichiers. Même après une telle automatisation, tout est terriblement lent et le son doit être désactivé, sinon les bips vous font perdre les oreilles.
1) Merci pour cet éloge.
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2) Déjà mis en œuvre. Je n'ai pu trouver aucun modèle stable dans les méthodes de sélection.Beaucoup de choses ont changé depuis ces messages, pour le mieux)), mais la question n'est toujours pas close.
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3) Et le plus important. Nous parlons tous des langues différentes ici. Nous fonctionnons avec des notions, mais chacun met sa propre signification dans cette notion.Par conséquent, dans cet état de fait, il est en principe très difficile de se mettre d'accord sur quoi que ce soit ou de convaincre un adversaire.
Un exemple ?
La discussion est déjà à la page 16 et je viens de réaliser que OOS est "différent".
CEPENDANT ! (Comme l'écrit V.V.) Au début, après avoir lu votre post, j'ai remué le doigt sur ma tempe, mais ensuite j'ai compris que nous parlons de périodes différentes.
Ma période d'optimisation est une et indivisible. ( joo et Avals ont déjà écrit sur les méfaits d'une telle division sur les marchés financiers).
Mais en même temps, la fonctionnalité d'analyse post-traitement, me permet de fixer une condition, par exemple,
-- Je propose de choisir toutes les passes d'optimisation où un certain segment final (par exemple, 1/5 marqué d'une grille) répond à certaines valeurs de SP, PDF ou d'autres paramètres.
Cette approche me semble plus correcte, et inclut en quelque sorte votre variante sans la rejeter.
Il n'y a plus de non-stationnarité ici. Il y a un modèle global -
)))
La non-stationnarité n'exclut pas l'existence de régularités. Même celles qui sont presque constantes :)
La non-stationnarité est un concept purement mathématique - comme la distribution change avec le temps, ou ses paramètres
Ma période d'optimisation est une et indivisible. (joo et Avals ont déjà écrit sur les méfaits d'une telle division sur les marchés financiers).
Mais en même temps, la fonctionnalité d'analyse post-traitement me permet de fixer une condition, par exemple,
-- sélectionner tous les passages d'optimisation dans lesquels un certain segment final (par exemple 1/5 sur la Fig. marqué d'une grille) satisfait à certaines valeurs de PF, FS ou d'autres paramètres.
Cette approche me semble plus correcte, et comme elle inclut et ne rejette pas votre variante.
Quand quelque chose semble, il faut être baptisé (c) Proverbe populaire
Et pour ne pas paraître et ne pas faire de faux pas, des tests avant sont appliqués. Ils ne garantissent pas, mais ils séparent les mouches des escalopes.
PF et FS peuvent être dessinés dans le testeur comme vous le souhaitez. Mais tu ne peux pas le mettre sur du pain et le mettre dans ta poche.
lasso:
Je n'ai pu déceler aucun modèle cohérent dans les méthodes de sélection.Deux de mes amis n'ont pas réussi à découvrir de pépites d'or cet été, bien qu'ils aient fouillé toutes les montagnes avec un détecteur de métaux high-tech très coûteux. Ils ont ramené deux sacs à dos de pyrite, qu'ils ont bêtement pris pour de l'or. Si ces gars avaient étudié la physique, ils auraient pu distinguer la pyrite de l'or par sa densité, car l'or est plus lourd que le plomb à volume égal et ils pouvaient difficilement traîner deux sacs à dos de pépites.
Mais cela ne signifie pas que la prospection est une perte de temps. Un mineur expérimenté n'emporte jamais un détecteur de métaux en montagne - il est absolument inutile.
Par exemple, les indices boursiers des pays prospères ont une tendance constante à la hausse. Et la règle stupide qui consiste à "laisser les profits augmenter et à réduire les pertes" est l'utilisation de la non-stationnarité avec un motif positif pour les longs. C'est vrai, c'est aussi pourquoi les creux se produisent beaucoup plus rapidement que les périodes de croissance))). Les bénéfices sont constitués de quelques transactions très instables :)
Je regarde vos posts avec intérêt depuis un an ou plus). En ce moment, il n'y a personne sur ce forum qui a une meilleure efficacité commerciale que vous ;)
Je suis vos articles avec intérêt depuis un an ou plus. En ce moment, il n'y a personne sur ce forum qui a une meilleure efficacité commerciale que vous ;)
Merci beaucoup)))) Quand on écrit, on commence à comprendre :)
Quand quelque chose semble, vous devriez être baptisé (c) Proverbe populaire
Et pour éviter les apparences et les problèmes, ................
Merci. Une réponse très instructive.
Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
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Intéressant, d'entendre ceux qui comprennent ce dont il s'agit.
-- sélectionner tous les passages d'optimisation dans lesquels un certain segment final (par exemple 1/5 sur la Fig. marqué par une grille) satisfait certaines valeurs de PF, FS ou d'autres paramètres.
Cette approche me semble plus correcte et inclut et ne rejette pas votre version.
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Il est intéressant d'entendre ceux qui comprennent ce dont nous parlons.
J'ai peur de ne pas comprendre non plus, et l'intérêt de regarder les PF, PV et autres sur le stage ? De quelles valeurs spécifiques parlons-nous ?
J'ai peur de ne pas comprendre non plus, mais quel est l'intérêt de regarder les PF, FS, etc. pendant la période de formation ? De quelles valeurs particulières parlons-nous ?
Le sens est exactement le même que celui de Reshetov.
Exécutez-le sur OOS et choisissez le meilleur en fonction des résultats.
Mais l'effet négatif dont joo a parlé à la page 3 disparaît.
C'est vrai. Il n'y a tout simplement pas de meilleur moyen de vérifier le degré d'optimisation du TS (non adapté).
Il reste un problème. La pertinence d'une telle optimisation se situe exactement au niveau de la valeur de l'OOS. Eh bien, oui, dira-t-on, il ne reste plus qu'à optimiser le TC jusqu'à présent.
Booga-ha ! Et il n'y a pas de période de test OOS pour la comparaison.
On ne peut s'empêcher de penser que nous devons choisir la taille de l'OOS la plus petite possible pour augmenter la pertinence de l'optimisation. Mais c'est là que réside le problème : plus l'OOS est petit, plus la probabilité que le TS en temps réel échoue est grande.
C'est un bâton à deux extrémités, pour ainsi dire. Ou même trois extrémités.
Honnêtement, je ne sais même pas comment mieux l'expliquer. J'ai même fait une photo.
Posez des questions précises et j'essaierai d'être précis dans mes réponses.