De la théorie à la pratique - page 61
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Eh bien, l'auteur a déjà plusieurs heures de transactions, avec des fluctuations de plusieurs dizaines de points. Et il est trop inexpérimenté pour s'occuper des tics, je pense que chaque tic à 5 chiffres sera inutile en 10 pages).
Exactement comme ça ! C'était une vraie aide !
Je ne pense pas.
J'étais déprimé par la question de la prise de tics. Et maintenant vous allez voir comment de tels problèmes sont résolus !
Non, Yuri - j'ai besoin de l'archive OPEN/CLOSE ou des cotations à 4 chiffres (ce qui est préférable, car à mes yeux Vladimir est devenu une sorte de guide pour les aveugles dans le désert :))) juste mon courtier !
Je vais aller au fond des choses et rien ne m'arrêtera. Après tout, vous avez déjà compris que Forex sera littéralement désassemblé en pièces détachées ? N'est-ce pas ? :))))
Arrêtez les insultes.
Vous n'avez pas besoin d'une archive à 4 chiffres. Prenez n'importe lequel et arrondissez-le par incréments de 0,0001 si vous voulez 4 chiffres. Ou à 0,0002 , ou à 0,001. Si c'est à 0,001, vous aurez presque toujours assez de minutes. Si elle est plus petite, vous avez besoin de tics.
À propos du nombre de paires de devises. Lorsque vous avez écrit sur le concept de degrés de liberté au sens mécanique, j'ai pensé que vous aviez compris que sur 28 paires, seules sept sont indépendantes, les autres ne sont que des parties de leur division l'une par l'autre. Pour toi, prends une paire. Vous n'êtes encore qu'au bout du rouleau, il y aura bien d'autres problèmes, il n'y aura pas de principes inutiles à traiter.
И... Calmez-vous. Distrayez-vous. C'est très utile quand on ne sait pas à quoi s'accrocher.Quelque part au début de ce fil de discussion, Alexander a écrit que le marché est autosimilaire. C'est-à-dire qu'il possède les mêmes propriétés à différentes échéances.
Pour le savoir, j'ai pris plusieurs MAs avec des périodes significativement différentes, je les ai tracées sur TF 1m, et j'ai calculé des distributions par rapport à celles-ci. Cela peut être fait assez rapidement dans le même R.
Si le marché est autosimilaire, les distributions devraient se chevaucher lors de la mise à l'échelle. Il s'est avéré que ce n'est pas le cas, les distributions diffèrent de manière significative, c'est-à-dire que le marché n'est pas autosimilaire.
Il s'ensuit que les stratégies opérant sur des échelles de temps différentes ne peuvent pas être déplacées vers une autre par la mise à l'échelle, et probablement dans certains cas, elles ne peuvent pas être déplacées du tout.
La non-similarité confirme également que les stratégies opérant sur des échelles de temps différentes sont très différentes sur le plan technique. Le scalping, l'intraday, les stratégies à court et moyen terme, et les stratégies à long terme sont toutes des techniques de trading très différentes.
Peut-être que tout cela est insignifiant, mais je n'y avais pas pensé avant.
Selon le fil de discussion, la stratégie d'Alexander consiste en "des transactions rares qui durent des heures", bien que nous n'en soyons pas certains, car nous n'avions qu'une démo devant nous.
Mes activités s'inscrivent dans une échelle de temps différente de celle du trading, et sans autosimilarité avec le marché, c'est une technique très différente. En bref, pas mon secteur du marché).
En d'autres termes, il est ridicule de donner des conseils aux traders de Rolls Royce alors que vous négociez vous-même des choucroutes. L'inverse est également vrai, d'ailleurs.
Arrêtez déjà de distribuer des étiquettes.
Vous n'avez pas besoin d'une archive à 4 chiffres. Prenez n'importe lequel et arrondissez-le à 0,0001 si vous voulez 4 chiffres. Ou à 0,0002 , ou à 0,001. Si c'est à 0,001, vous aurez presque toujours assez de minutes. Si elle est plus petite, vous avez besoin de tics.
À propos du nombre de paires de devises. Lorsque vous avez écrit sur le concept de degrés de liberté au sens mécanique, j'ai pensé que vous aviez compris que sur 28 paires, seules sept sont indépendantes, les autres ne sont que des parties de leur division l'une par l'autre. Il vous dit de prendre une paire. Vous n'êtes encore qu'à l'extrême limite, il y aura bien d'autres problèmes, il n'y aura pas de principes inutiles à traiter.
И... Calmez-vous. Distrayez-vous. C'est très utile quand on ne sait pas à quoi s'accrocher.Je ne pense pas non plus que toutes les tiques doivent être analysées. Mais, le but de travailler sur le marché n'est pas d'analyser les moments CB actuels, mais de comparer les moments calculés actuels avec les moments historiques moyens, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous passer d'analyser l'histoire et de stocker quelques valeurs tabulaires des moments CB pour une paire de devises particulière. Je m'en tiendrai à cette opinion, et personne ne me convaincra du contraire.
Je n'ai vu aucun indicateur qui fonctionne avec des données historiques, car elles font partie intégrante de l'équation du mouvement ! Comment cela ?
D'après votre description, il s'ensuit que vous avez besoin d'un indicateur en conjonction avec l'Expert Advisor (ou la fonction intégrée dans l'indicateur qui définit les critères d'entrée effectifs), où l'Expert Advisor optimise les paramètres de l'indicateur (les règles d'entrée sont définies pour l'indicateur, par exemple, le croisement de deux MA) sur un certain historique et toutes les procédures d'optimisation doivent être effectuées automatiquement avec une période spécifiée.
"Je n'ai pas encore vu d'indicateur qui fonctionne avec des données historiques, car c'est une composante intégrale de l'équation du mouvement ! Comment ça ?"
Selon vous, quels sont les paramètres d'entrée de l'indicateur? Dans les paramètres d'entrée de l'indicateur, les paramètres optimaux sont définis sur un certain historique avec une période de temps spécifiée. Dans ce cas, l'optimisation se fait en mode manuel, et vous parlez d'une optimisation automatique des paramètres de l'indicateur.
Pour les amateurs et les maîtres des statistiques, je suggère d'effectuer l'analyse suivante (mais ici, il faudrait plutôt prendre en compte l'heure d'hiver et l'heure d'été, ou peut-être pas).
Le but : déterminer les statistiques de l'endroit et de la durée où le prix se déplace d'un certain pas par rapport à l'heure actuelle.
Supposons que nous prenions un pas de 10 anciens pips. L'heure actuelle du serveur est 12:00 le mercredi. Nous devons déterminer où le prix a bougé de 10 pips à partir de l'Open 12:00 le mercredi. En haut ou en bas.
Après avoir rassemblé les statistiques, nous verrons où le prix a bougé et pendant combien de temps.
L'analyse peut également être effectuée en sens inverse à partir de la minute courante, depuis aujourd'hui, bien sûr, pour les mêmes jours de la semaine.
Je pense avoir expliqué clairement.
Si quelqu'un veut le faire, merci de partager les résultats.
Ce type d'étude a été publié sur kbpauk il y a environ 10 ans. Autant que je me souvienne, pendant "leur" session, le parti pris est d'un côté, pendant la session de "quelqu'un d'autre", il est de l'autre. Mais ce biais est faible, pas même les coûts, pour autant que je me souvienne.
Nikolay, j'ai jeté un coup d'œil rapide aux allocations des barres de minutes OPEN/CLOSE, dont le lien m'a été fourni parYuriy Asaulenko.
Oui, il semble que nous devons travailler avec ces prix, ou plutôt en choisir un. Ici, vous avez delta T = 60 sec. et la distribution qui est proche de la distribution de Laplace.
Mais je vais quand même le regarder - il n'y a pas besoin de se presser. Le moment est très important.